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- 1.某无红利支付股票的欧式看涨期权执行价格为29美元，股票现价为30美元，无风险年利率为5%，股票年波动率为25%，期权剩余期限为4个月。计算该期权价格。
- 2.已知一股股票价格是67美元。当期权价格为4美元时，交易者以70美元的执行价格卖出5份该股票的看跌期权合约。当股票价格为69美元时，行使期权。那么请问交易者的净利润或亏损是多少？? 收益1500美元损失1500美元损失1000美元损失500美元
- 3.中国大学MOOC: 已知一股股票价格是67美元。当期权价格为4美元时，交易者以70美元的执行价格卖出5份该股票的看跌期权合约。当股票价格为69美元时，行使期权。那么请问交易者的净利润或亏损是多少？
- 4.已知一股股票价格是67美元。当期权价格为4美元时，交易者以70美元的执行价格卖出5份该股票的看跌期权合约。当股票价格为69美元时，行使期权。那么请问交易者的净利润或亏损是多少？ 选项：A、收益1500美元 B、损失1000美元 C、损失500美元 D、损失1500美元
- 5.假设2个月到期的欧式看跌期权价格为2.5美元，执行价格为50美元，标的股票当前价格为46美元，设无风险利率为6%，股票无红利，则以下如何操作可以无风险套利（） 选项： A、买入股票、买入期权 B、买入股票、卖出期权 C、卖出股票、买入期权 D、卖出股票、卖出期权
- 6.基于股票的欧式看涨期权的执行价格为50美元，实际价格为6美元，股票价格为51美元，持续复利的无风险利率（所有到期日）为6%，到期时间为一年，预计6个月后股息为1美元。若一年期欧式看跌期权的执行价格是50美元，那么该期权的价格是多少？选项： A:8.97美元; B:6.97美元; C:3.06美元; D:1.12美元
- 7.2.一个无红利支付股票的美式看涨期权的价格为4美元。股票价格为31美元，执行价格为30美元，3个月后到期，无风险利率为8%。请推出相同股票、相同执行价格、相同到期日的美式看跌期权的价格上下限。
- 8.假定IBM 公司的股价是每股100美元。一张IBM公司股票的欧式看涨期权执行价格为100美元，期权价格为5美元。忽略委托佣金，期权到期时，看涨期权的持有者将获得一笔利润，如果到期时股价 ( ) 选项：A、涨到104美元 B、跌到90美元 C、涨到107美元 D、跌到96美元
- 9.某交易者以2美元/股的价格卖出了一张执行价格为105美元/股的某股票看涨期权（合约单位为100股）。当标的股票价格为103美元/股，期权权利金为1美元时,该交易者对冲了结,其损益为（ ）美元（不考虑交易费用）。选项： A:1 B:-1 C:100 D:-100
- 10.关于以股票为标的期权，下列说法正确的有： 选项： A、对于看涨期权买方而言，当股票市价低于执行价格时亏损最大。 B、对于看涨期权买方而言，当股票市价大于执行价格和期权成本之和时能够实现盈利。 C、对于看涨期权卖方而言，当股票市价低于执行价格时盈利最大。 D、对于看涨期权卖方而言，当股票市价大于执行价格，但小于执行价格+期权成本之和时将盈利减少。
- 11.某股票的看涨期权的多头承受的最大损失为（ ）。选项： A:执行价格减去股票价格; B:股票市价减去期权价格; C:期权价格; D:股票价格
- 12.假定IBM公司的股价是每股100美元。一张IBM公司4月份看涨期权的执行价格为100美元，期权价格为5美元。忽略委托佣金，如果股价( )，看涨期权多头将会获得一笔利润。 选项： A: 跌倒90美元 B: 涨到107美元 C: 跌倒96美元
