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- 1.即使投资比例不变，各项资产的期望收益率不变，但如果组合中各项资产之间的相关系数发生改变，投资组合的期望收益率就有可能改变。（）A.正确B.错误分析：期望收益率计算与相关系数无关
- 2.下列公式中，对资产组合的投资收益率表述正确的是（ ）。 选项：资产组合的期望收益率 =β组合×（市场组合的平均收益率−无风险收益率）#资产组合的期望收益率 =无风险收益率+β组合×无风险收益率#资产组合的期望收益率 =无风险收益率+β组合×（市场组合的平均收益率−无风险收益率）#
- 3.资产组合M的期望收益率为18%，标准差为27.9%; 资产组合N的期望收益率为13%,标准离差率为1.2。投资者张某和赵某决定将其个人资金投资于资产组合M和N中，张某期望的最低收益率为16%，赵某投资于资产组合M和N的资金比例分别为30%和70%。 （1）计算资产组合M的标准离差率 （2）M和N哪个风险更大 （3）为实现其期望的收益率。张某应在资产组合M上投资的最低比例是多少？
- 4.资产组合M的期望收益率为18%，标准差为27.9%，资产组合N的期望收益率为13%，标准差率为1.2，投资者张某和赵某决定将其个人资产投资于资产组合M和N中，张某期望的最低收益率为16%，赵某投资于资产组合M和N的资金比例分别为30%和70%。要求：（1）计算资产组合M的标准差率。（2）判断资产组合M和N哪个风险更大？（3）为实现期望的收益率，张某应在资产组合M上投资的最低比例是多少？（4）判断投资者张某和赵某谁更厌恶风险，并说明理由。
- 5.资产组合M的期望收益率为18%，标准差为27.9%，资产组合N的期望收益率为13%，标准差率为1.2，投资者张某和赵某决定将其个人资产投资于资产组合M和N中，张某期望的最低收益率为16%，赵某投资于资产组合M和N的资金比例分别为30%和70%。要求：（1）计算资产组合M的标准差率；（2）判断资产组合M和N哪个风险更大？（3）为实现期望的收益率。张某应在资产组合M上投资的最低比例是多少？（4）判断投资者张某和赵某谁更厌恶风险，并说明理由
- 6.资产组合 M 的期望收益率为 18%，标准离差为 27.9%，资产组合 N 的期望收益率为 13%，标准离差率为 1.2，投资者张某和赵某决定将其个人资产投资于资产组合 M 和 N 中，张某期望的最低收益率为 16%，赵某投资于资产组合 M 和 N 的资金比例分别为 30%和 70%。要求：(1)计算资产组合 M 的标准离差率;(2)判断资产组合 M 和 N 哪个风险更大?(3)为实现期望的收益率。张某应在资产组合 M 上投资的最低比例是多少?(4)判断投资者张某和赵某谁更厌恶风险，并说明理由。
- 7.资产组合M的期望收益率为18%,标准差为27.9%,资产组合N的期望收益率为13%,标准差率为1.2,投资者张某和赵某决定将其个人资产投资于资产组合M和N中，张某期望的最低收益率为16%,赵某投资于资产组合M和N的资金比例分别为30%和70%。要求：(1)计算资产组合M的标准差率。(2)判断资产组合M和N哪个风险更大?(3)为实现期望的收益率。张某应在资产组合M上投资的最低比例是多少?(4)判断投资者张某和赵某谁更厌恶风险，并说明理由。
- 8.资产组合M的期望收益率为18%，标准离差为27.9%，资产组合N的期望收益率为13%，标准离差率为1.2，投资者张某和赵某决定将其个人资产投资于资产组合M和N中，张某期望的最低收益率为16%，赵某投资于资产组合M和N的资金比例分别为30%和70%。要求：1)计算资产组合M的标准离差率;2)判断资产组合M和N哪个风险更大?3)为实现期望的收益率。张某应在资产组合M上投资的最低比例是多少?4)判断投资者张某和赵某谁更厌恶风险，并说明理由
- 9.课堂-『例题30』资产组合M的期望收益率为18%，标准离差为27.9%；资产组合N的期望收益率为13%，标准离差率为1.2。投资者张某和赵某决定将其个人资金投资于资产组合M和N中，张某期望的最低收益率为16%，赵某投资于资产组合M和N的资金比例分别为30%和70%。 要求： （1）计算资产组合M的标准离差率。 （2）判断资产组合M和N哪个风险更大。 （3）为实现其期望的收益率，张某应在资产组合M上投资的最低比例是多少？ （4）判断投资者张某和赵某谁更厌恶风险，并说明理由。
- 10.下列关于资产的期望收益率的表述，正确的有（）。 选项： A、期望收益率一定会实现 B、组合的期望收益率等于各个资产期望收益率的加权平均 C、期望收益率可以用来衡量单一资产，也可用来衡量资产组合 D、真实收益率可能偏离期望收益率 E、在同样风险状态下，要求得到的期望收益率补偿越高，说明该投资者对风险越厌恶
- 11.资产组合M的期望收益率为18%,标准差为27. 9%,资产组合N的期望收益率为 13%,标准差率为1.2,投资者张某和赵某决定将其个人资产投资于资产组合M和 N中，张某期望的最低收益率为16%,赵某投资于资产组合M和N的资金比例分 别为30%和70% o要求：(1)计算资产组合M的标准差率；(2)判断资产组合M和N哪个风险更大？(3)为实现期望的收益率。张某应在资产组合M上投资的最低比重是多少？(4)判断投资者张某和赵某谁更厌恶风险，并说明理由。
- 12.进行资产配置时,构造最优投资组合的内容有（）。 选项： A、确定不同资产投资之间的相关程度 B、确定不同资产投资之间的投资收益率相关程度 C、计算组合的期望收益率 D、计算资产配置的风险
- 13.某投资者准备用100万美元进行投资，投资组合由无风险资产和风险资产构成。其中，无风险资产的年收益率14%，风险资产的年期望收益率28%，风险资产的标准差为38%。构造的资产组合的标准差为30%，试计算构造的资产组合中风险资产和无风险资产的占比，以及构造的资产组合的期望收益率。
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14.资产组合M的期望收益率为18%，标准差为27.9%，资产组合N的期望收益率为13%，标准差率为1.2，投资者张某和赵某决定将其个人资产投资于资产组合M和N中，张某期望的最低收益率为16%，赵某投资于资产组合M和N的资金比例分别为30%和70%。
要求：
（1）计算资产组合M的标准差率；
（2）判断资产组合M和N哪个风险更大？
（3）为实现期望的收益率。张某应在资产组合M上投资的最低比重是多少？
（4）判断投资者张某和赵某谁更厌恶风险，并说明理由。
- 15.资产组合A的期望收益率为10%，标准差为19%。资产组合B的期望收益率为12%，标准 差为17%。理性投资者将会（）。选项： A:以无风险利率借入资金购买资产组合A; B:卖空资产组合A，买入资产组合B; C:卖空资产组合B，买入资产组合A; D:以无风险利率借入资金购买资产组合B
- 16.最优资产组合是指在任何风险水平上，能够带来最高期望收益率的资产组合，风险水平与期望收益率不相匹配。（ ） 选项： A:正确 B:错误
- 17.投资者在进行投资决策时一般遵循的基本原则是( )。 选项： A、在风险一定时，选择投资期望收益率最高的投资组合； B、在风险一定时，选择投资期望收益率最低的投资组合； C、在期望收益率一定时，选择投资风险最小的投资组合； D、在期望收益率一定时，选择投资风险最大的投资组合。
- 18.资产组合M的期望收益率为18%,标准离差为27.9%,资产组合N的期望收益率为13%,标准差率为1.2,投资者张某和赵某决定将其个人资产投资于资产组合M和N中，张某期望的最低收益率为16%,赵某投资于资产组合M和N的资金比例分别为30%和70%。要求：（1）计算资产组合M的标准差率。（2）判断资产组合M和N哪个风险更大？（3）为实现期望的收益率。张某应在资产组合M上投资的最低比例是多少？（4）判断投资者张某和赵某谁更厌恶风险，并说明理由。选项： A:（1）资产组合M的标准差率=1.55（2）资产组合M的风险更大。（3）张某应在资产组合M上投资的最低比例是50%。（4）张某更厌恶风险。; B:（1）资产组合M的标准差率=1.35（2）故资产组合N的风险更大。（3）张某应在资产组合M上投资的最低比例是50%。（4）张某更厌恶风险。; C:（1）资产组合M的标准差率=1.35（2）故资产组合N的风险更大。（3）张某应在资产组合M上投资的最低比例是60%。（4）赵某更厌恶风险。; D:（1）资产组合M的标准差率=1.55（2）资产组合M的风险更大。（3）张某应在资产组合M上投资的最低比例是60%。（4）赵某更厌恶风险。
- 19.【单选题】资产组合A的期望收益率为10%，标准差为19%。资产组合B的期望收益率为12%，标准 差为17%。理性投资者将会()。A. 以无风险利率借入资金购买资产组合AB. 卖空资产组合A，买入资产组合BC. 卖空资产组合B，买入资产组合AD. 以无风险利率借入资金购买资产组合B
