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相关试题
- 1.在资本资产定价模型中，当投资者的风险承受能力较高时，通常()。 选项： A、资产中较大比例投资于无风险资产 B、不愿意投资于市场资产组合 C、平均分配市场资产组合和无风险资产 D、愿意将资金投资于市场资产组合
- 2.能够反映投资者投资于有效风险资产组合和无风险资产的收益与风险的关系的是（）。 选项： A、资本市场线 B、资产组合 C、资产风险度 D、资产定价理论
- 3.下列关于投资者对风险的态度的说法中，符合投资组合理论的有（ ）。选项： A:投资者在决策时不必考虑其他投资者对风险的态度; B:不同风险偏好投资者的投资都是无风险资产和最佳风险资产组合的组合; C:投资者对风险的态度不仅影响其借入或贷出的资金量，还影响最佳风险资产组合; D:当存在无风险资产并可按无风险利率自由借贷时，市场组合优于其他风险资产组合
- 4.下列关于投资者对风险的态度的说法中,不符合投资组合理论的是()。 选项： A:不同风险偏好投资者的投资都是无风险资产和最佳风险资产组合的组合 B:投资者在决策时不必考虑其他投资者对风险的态度 C:当存在无风险资产并可按无风险利率自由借贷时,市场组合优于其他风险资产组合 D:投资者对风险的态度不仅影响其借入或贷出的资金量,还影响最佳风险资产组合
- 5.()是指对于所有投资者，最优的资产组合都是市场资产组合和无风险资产组合 选项： A、资产定价模型 B、均值—方差模型 C、套利定价理论 D、期权定价模型
- 6.有效的投资组合与无风险借贷利率的结合，产生了资本市场线，表明所有投资者将投资于无风险资产和相切投资组合的组合。 选项： A、正确 B、错误
- 7.有效的投资组合组合组合与无风险借贷利率的结合，产生了资本市场线，表明所有投资者将投资于无风险资产和相切投资组合的组合。选项： A:正确; B:错误
- 8.有效的投资组合组合组合与无风险借贷利率的结合，产生了资本市场线，表明所有投资者将投资于无风险资产和相切投资组合的组合。 选项： A、正确 B、错误
- 9.资产组合A的期望收益率为10%，标准差为19%。资产组合B的期望收益率为12%，标准 差为17%。理性投资者将会（）。 选项： A、以无风险利率借入资金购买资产组合A B、卖空资产组合A，买入资产组合B C、卖空资产组合B，买入资产组合A D、以无风险利率借入资金购买资产组合B
- 10.从资本市场线上选择资产组合，下列哪些说法正确? 选项： A、投资者选择能使他们的期望效用最大的投资组合 B、风险厌恶程度高的投资者将比一般风险厌恶者较多投资于无风险资产，较少投资于风险资产的最优组合，且投资者选择能使他们的期望效用最大的投资组合 C、风险厌恶程度低的投资者将比一般风险厌恶者较多投资于无风险资产，较少投资于风险资产的最优组合 D、风险厌恶程度高的投资者将比一般风险厌恶者较多投资于无风险资产，较少投资于风险资产的最优组合
- 11.【单选题】资产组合A的期望收益率为10%，标准差为19%。资产组合B的期望收益率为12%，标准 差为17%。理性投资者将会()。A. 以无风险利率借入资金购买资产组合AB. 卖空资产组合A，买入资产组合BC. 卖空资产组合B，买入资产组合AD. 以无风险利率借入资金购买资产组合B
- 12.当存在无风险资产并可按无风险利率自由借贷时，市场组合优于其他资产组合
- 13.从资本市场线上选择资产组合,下列哪些说法正确 选项： A、风险厌恶程度低的投资者将比一般风险厌恶者较多投资于无风险资产，较少投资于风险资产的最优组合 B、风险厌恶程度高的投资者将比一般风险厌恶者较多投资于无风险资产，较少投资于风险资产的最优组合 C、投资者选择能使他们的期望效用最大的投资组合 D、风险厌恶程度不影响投资决策
- 14.有效前沿上不含无风险资产的投资组合是（ ）。 选项： A:债券投资组合 B:证券投资组合 C:市场投资组合 D:最优的资产组合
- 15.有效前沿上不含无风险资产的投资组合是()。 A.债券投资组合B.证券投资组合C.市场投资组合D.最优的资产组合
- 16.有效前沿上不含无风险资产的投资组合是()。A.债券投资组合B.证券投资组合C.市场投资组合D.最优的资产组合
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17.( )是指对于所有投资者，最优的资产组合都是市场资产组合和无风险资产组合
A、资产定价模型
B、均值—方差模型
C、套利定价理论
D、期权定价模型
选项：A：A、资产定价模型
B、均值—方差模型
C、套利定价理论
D、期权定价模型
- 18. 有效前沿上不含无风险资产的投资组合是( )。 选项： A: 无风险证券 B: 最优证券组合 C: 市场投资组合 D: 任意风险证券组合
- 19.有效前沿上不含无风险资产的投资组合是（）。 选项： A、无风险证券 B、最优证券组合 C、市场投资组合 D、任意风险证券组合
- 20.有效前沿上不含无风险资产的投资组合是()。 选项： A、无风险证券组合 B、 最优证券组合 C、 市场投资组合 D、 任意风险证券组合
- 21.中国大学MOOC: 在无风险资产与风险资产的组合投资中，不存在没有无风险资产的组合
- 22.关于资本市场线与风险子涵有效前沿的切点投资组合，以下表述正确的是()Ⅰ、它就是市场投资组合Ⅱ、它由投资者偏好决定Ⅲ、他是有效前沿上不含无风险资产的投资组合Ⅳ、有效前沿上的任何投资组合都可看作是该组合与无风险资产的再组合 选项： A、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ B、Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ C、Ⅰ、Ⅱ D、Ⅰ、Ⅲ、Ⅳ
- 23.按照资本资产定价模型，市场风险溢价是市场投资组合的预期报酬率与无风险报酬率之差。选项： A:正确; B:错误
- 24.当市场达到均衡状态时，存在唯一的市场风险资产组合，使得任何资产组合的收益率均可用无风险资产和该市场风险资产组合按一定比例组合而得到。（）
