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- 1.假设无风险利率为6%,某证券的β系数为1.2,则______。 选项： A、当市场预期收益率为10%时,该证券的预期收益率为18% B、当市场预期收益率为10%时,该证券的预期收益率为10.8% C、当市场预期收益率为15%时,该证券的预期收益率为24% D、当市场预期收益率为15%时,该证券的预期攠 ?益率为16.8%
- 2.某股票的Beta系数为2,市场组合的预期收益率为10%,无风险利率为5%,则该股票的预期收益率为()。 选项： A、10% B、 15% C、 20% D、 5%
- 3.某股票的Beta系数为2，市场组合的预期收益率为10%，无风险利率为5%，则该股票的预期收益率为()。 选项： A、15% B、5% C、10% D、20%
- 4.如果一个资产的β为2,无风险资产的收益率为5%,市场组合的预期收益率为10%。对于一个持有完全分散化投资组合的投资人,投资于该资产的预期收益率为() 选项： A、10% B、5% C、15% D、20%
- 5.假设A证券的预期收益率为10%,标准差为12%,B证券的预期收益率为18%,标准差为20%,A证券与B证券之间的相关系数为0.25,若各投资50%,则投资组合的方差和标准差分别为( )。 选项： A、1.66% B、1.58% C、12.88% D、13.79%
- 6.某风险资产组合的预期收益率为18%,无风利率为5%。如果想用该风险资产组合和无风险资产构造一个预期收益率为12%的投资组合,如果想构造一个预期收益率为24%的投资组合,那么投资于无风险资产的比率应为( )A、146.15%B、-46.15%C、-146.15%D、46.15%E、满分:4 分
- 7.假设A证券的预期收益率为10%,标准差为12%,B证券的预期收益率为18%,标准差为20%,A证券、B证券之间的相关系数为0.25,若各投资50%,则投资组合的标准差为( )。 选项： A:A.16% B:B.12.88% C:C.10.26% D:D.13.79%
- 8.如果一个资产的β为2,无风险资产的收益率为5%,市场组合的预期收益率为10%。对于一个持有完全分散化投资组合的投资人,投资于该资产的预期收益率为( ) 选项： A．10% B．5% C．15% D．20%
- 9.假设某风险资产的预期收益率为 8%，标准差为 0.15，同期国债的无风险收益率为 4%。如果希望利用该风险资产和国债构造一个预期收益率为 6%的资产组合，则该风险资产和国债的投资权重分别为( )。A、40%，60%B、20%，80%C、30%，70%D、50%，50%
- 10.下列关于相关系数对投资组合的预期收益率和风险的影响，说法正确的是（）选项： A:不影响投资组合的预期收益率，影响投资组合的风险; B:既影响投资组合的预期收益率，也影响投资组合的风险; C:既不影响投资组合的预期收益率，也不影响投资组合的风险; D:影响投资组合的预期收益率，不影响投资组合的风险
- 11.某股票的预期收益率为16%，收益率的标准差为0.18，该股票与市场组合的相关系数为0.3，市场组合的预期收益率为20%，标准差为0.12，求该股票的β系数。
- 12. 如果 PM 公司的β系数为 0.8，市场组合的预期收益率为 15%，无风险收益率为 10%，则 PM 公司股票的预期收益率为（ ）。 选项： A、 10% B、 14% C、 15% D、 19%
- 13.预期ABC公司的股票价格一年后为59.77元。其现价位50元，并且预期该公司一年后股利为每股2.15元。如果该股票的beta值为1.15，无风险收益率为6%，市场组合的预期年收益率为14%，那么该股票的要求收益率合理值为多少？选项： A:17.8% B:16.2% C:15.2% D:13.5%
- 14.根据CAPM模型，贝塔值为1.0，阿尔法值为0的资产组合的预期收益率为（） 选项： A:在市场预期收益率和与风险收益率之间 B:无风险利率 C:市场预期收益率和与风险收益率之差 D:市场预期收益率
- 15.某基金经理持有6个月到期的7年期国债X和股票资产Y。X的到期收益率为8%，权重40%;Y的到期收益率为20%，权重60%，则组合的预期收益率为()。 (参考公式：组合收益率=∑权重×收益率) 选项： A、7.4% B、10.6% C、15.2% D、22.1%
- 16.如果甲公司的β系数为1.2,市场组合的预期收益率为12%,无风险收益率为9%,则甲公司股票的预期收益率为( )
- 17.假设目前国库券收益率为4%，市场组合预期收益率为12%。利用CAPM计算贝塔为1.5的投资，要求的收益率是多少？ A: 16% B: 4% C: 8% D: 10%
- 18.某投资组合的预期收益率为5.6%，该投资组合的标准差为2.5%，无风险利率为3% ，则该投资组合的夏普比率为（)。 选项： A:3.1% B:2.24% C:1.04% D:2.6%
- 19.假设目前国库券收益率为4%，市场组合预期收益率为12%。利用CAPM计算贝塔为1.5的投资，要求的收益率是多少？ 选项： A、16% B、4% C、8% D、12%
- 20.假设目前国库券收益率为4%，市场组合预期收益率为12%。利用CAPM计算，贝塔为1.5的投资的要求的收益率是多少？ 选项： A、16% B、4% C、8% D、12%
- 21.已知某投资组合的必要收益率为18%，市场组合的平均收益率为14%，无风险收益率为4%，则该组合的β系数为（ ）。
- 22.假设目前国库券收益率为4%，市场组合预期收益率为12%。利用CAPM计算贝塔为1.5的投资，要求的收益率是多少？选项： A:16%; B:4%; C:8%; D:10%
