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自回归系数为0.9的平稳AR(1)模型是平稳时间序列( )
模型
时间序列
回归系数
发布时间:
2024-04-16 08:29:02
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1.
以下叙述错误的是选项: A:ARMA模型适用于平稳时间序列建模; B:AR模型适用于平稳时间序列建模; C:MA模型适用于平稳时间序列建模; D:ARMA模型适用于非平稳时间序列建模
2.
下列关于时间序列模型,说法正确的是()。Ⅰ.非平稳时间序列的均值为常数Ⅱ.平稳时间序列的均值为常数Ⅲ.非平稳时间序列自协方差函数与起点有关Ⅳ.平稳时间序列自协方差函数与起点有关 选项:A.Ⅰ、ⅢB.Ⅰ、ⅣC.Ⅱ、ⅢD.Ⅱ、Ⅳ
3.
ARIMA(1,1,1)模型是( ) 选项: A、非平稳时间序列模型 B、差分平稳模型 C、平稳时间序列模型 D、方差非齐性模型
4.
下列属于时间序列模型平稳序列的算法是( )。 A: AR模型 B: MR模型 C: MAAR模型 D: ARMA模型
5.
AR 模型是常用的平稳序列的拟合模型之一,因此所有的 AR 模型都是平稳的。A.正确B.错误
6.
ARIMA(1,1,1)模型是( ) A 非平稳时间序列模型 B 平稳时间序列模型 C 差分平稳模型 D 方差非齐性模型选项: A:A; B:B; C:C; D:D
7.
关于ARIMA(p,d,q)模型的说法,正确的有选项: A:当d=0时,模型为平稳时间序列模型。; B:当p=0时,模型简化为IMA(d,q),为平稳时间序列模型。; C:当q=0时,模型简化为ARI(p,d),为非平稳时间序列模型。; D:当p=q=0,d=1时,模型为随机游走模型,为平稳序列模型。
8.
关于ARIMA(p,d,q)模型的说法,正确的有选项: A:当d=0时,模型为平稳时间序列模型。; B:当p=0时,模型简化为IMA(d,q),为平稳时间序列模型。; C:当q=0时,模型简化为ARI(p,d),为非平稳时间序列模型。; D:当p=q=0,d=1时,模型为随机游走模型,为平稳序列模型。
9.
下面哪种不是平稳时间序列常见的模型 A: AR模型 B: MA模型 C: ARMA模型 D: ARIMA模型
10.
ARIMA(1,1,1)模型是( ) A 非平稳时间序列模型 B 平稳时间序列模型 C 差分平稳模型 D 方差齐性模型 E 方差非齐性模型选项: A:A; B:B; C:C; D:D; E:E
11.
单变量平稳时间序列的自回归分布滞后模型,转化成误差修正模型时,误差修正效应的系数是( ) 选项: A、自回归系数 B、自回归系数之和减去1 C、被解释变量对其滞后一期的偏效应 D、以上均是
12.
以下属于AR(p)模型的平稳条件的是( )。 选项: A、AR(p)模型的单位根都在单位圆内 B、AR(p)模型的单位根都在单位圆外 C、AR(p)模型的自回归系数多项式的根都在单位圆内 D、AR(p)模型的自回归系数多项式的根都在单位圆外
13.
关于ARMA(p,q)模型说法正确的是() 选项:AR(p)模型不是ARMA模型|MA(q)不是ARMA(p,q)模型|ARMA(p,q)模型主要用来对非平稳时间序列建模|ARMA(p,q)模型主要用来对平稳时间序列建模
14.
关于非平稳时间序列模型,说法不正确的是() 选项: A、确定性趋势是平稳时间序列的代表 B、随机游走过程为非平稳时序的代表 C、平稳时间序列要比非平稳时间序列具有更多吸引人的特性 D、去除趋势的差分法主要针对随机趋势非平稳时间序列
15.
含有线性趋势的时间序列是( )选项: A:平稳时间序列; B:非平稳时间序列; C:1阶差分平稳序列 ; D:2阶差分平稳序列
16.
关于ARMA(p,q)模型说法正确的是() 选项: A: AR(p)模型不是ARMA模型 B: MA(q)不是ARMA(p,q)模型 C: ARMA(p,q)模型主要用来对非平稳时间序列建模 D: ARMA(p,q)模型主要用来对平稳时间序列建模
17.
平稳时间序列和非平稳时间序列均可采用ARMA模型预测。选项: A:正确; B:错误
18.
以下模型对应的样本自相关系数具有拖尾性的有 选项: A、平稳AR(2) B、平稳AR(1) C、MA(1) D、平稳ARMA(1,2)
19.
以下模型对应的样本自相关系数具有拖尾性的有选项: A:平稳AR(2); B:平稳AR(1); C:MA(1); D:平稳ARMA(1,2)
20.
以下模型对应的样本自相关系数具有拖尾性的有选项: A:平稳AR(2); B:平稳AR(1); C:MA(1); D:平稳ARMA(1,2)
21.
一阶自回归过程AR(1)在下列哪种条件下是一个平稳过程? 选项: A、自回归系数的绝对值小于1 B、自回归系数的绝对值大于1 C、自回归系数的绝对值等于1 D、自回归系数的绝对值不等于1
22.
一阶自回归过程AR(1)在下列哪种条件下是一个平稳过程?选项: A:自回归系数的绝对值小于1; B:自回归系数的绝对值大于1; C:自回归系数的绝对值等于1; D:自回归系数的绝对值不等于1
23.
含有线性趋势的时间序列是( )选项: A:平稳时间序列; B:非平稳时间序列; C:差分平稳序列; D:差分非平稳序列
24.
平稳AR(p)模型中,滞后k偏自相关系数,实际上就是k阶自回归模型的第k个回归系数的值。( )选项: A:对 B:错
25.
下列模型中,可用于平稳时间序列的拟合的是()。 选项: A:线性随机模型 B:ARMA模型 C:混合自回归模型 D:趋势模型
26.
时间序列模型模型如果是非平稳的,那么可以通过差分变换原序列将其转变为平稳的时间序列选项: A:正确; B:错误
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