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- 1. 某基金管理人持有一个价值为 3.5 亿元的中小盘股票资产组合，他通过有关模型测算出该组合相对于上证 50 股票指数的 Beta 系数为 0.7，相对于中证500 股票指数的 Beta 系数为 1.20，假设当前上证 50 股指期货近月合约价格为3200，中证 500 股指期货近月合约的价格为 11000，那么他应该进行的最为合理的套期保值操作是（ ）。 选项： A: 卖出 255 手上证 50 股指期货 B: 卖出 191 手中证 500 股指期货 C: 卖出 128 手上证 50 股指期货和卖出 95 手中证 500 股指期货 D: 其他三项做法均不对
- 2.【单选题】某基金管理人持有一个价值为3.5亿元的中小盘股票资产组合，他通过有关模型测算出该组合相对于上证50股票指数的Beta系数为0.7，相对于中证500股票指数的Beta系数为1.20，假设当前上证50股指期货近月合约价格为3200，中证500股指期货近月合约的价格为11000，那么他应该进行的最为合理的套期保值操作是_____。 选项： A:卖出255手上证50股指期货 B:卖出191手中证500股指期货 C:卖出128手上证50股指期货和卖出95手中证500股指期货 D:其他三项做法均不对
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3.某基金管理人持有一个价值为3.5亿元的中小盘股票资产组合，他通过有关模型测算出该组合相对于上证0股票指数的Beta系数为0.7，相对于中证500股票指数的Beta系数为1.20，假设当前上证50股指期货近月合约价格为3200，中证500股指期货近月合约的价格为11000，那么他应该进行的最为合理的套期保值操作是()。 选项： A:
卖出255手上证50股指期货
B:卖出191手中证500股指期货
C:卖出128手上证50股指期货和读出95手中证500股指期货
D:其他三项做法均不对
- 4.在利用股指期货进行套期保值时，股票组合的β系数越大，所需要的期货合约数就越少。（）
- 5.以下影响沪深 300 股指期货理论价格的因素有（ ）。选项： A: 沪深 300 指数红利率; B: 沪深 300 指数现货的当前价格; C: 期货合约剩余期限 ; D: 沪深 300 指数的历史波动率
- 6.可以通过股指期货套期保值回避的风险是( )。
- 7.某基金管理人持有一个价值为 3.5 亿元的中小盘股票资产组合,他通过有 关模型测算出该组合相对于上证 50 股票指数的 Beta 系数为 0.7,相对于中证 500 股票指数的 Beta 系数为 1.20,假设当前上证 50 股指期货近月合约价格为 3200,中证 500 股指期货近月合约的价格为 11000,那么他应该进行的最为合理 的套期保值操作是( )。 选项： A:其他三项做法均不对 B:卖出 C:卖出 D:卖出
- 8.沪深300股指期货合约非最后交易日的交易时间为()【单选题】
- 9.某个持有大量分散化股票投资的养老基金预期股市长期看好，但在未来的三个月内将会下跌，根据这一预期，基金管理者可以采取的策略包括：A、买入股指期货B、购买股指期货的看涨期权C、卖出股指期货D、购买股指期货的看跌期权
- 10.金融期货的种类包括（）。 A．外汇期货B．利率期货 C．股指期货D．商品期货 选项：A、金融期货的种类包括（）。 A．外汇期货B．利率期货C．股指期货D．商品期货
- 11. 中国的金融市场中沪深300股指期货是（）正式上市交易的？
- 12.一家公司持有价值为2000万美元，β值为1.2的股票组合。该公司想利用标普500期货来对冲风险。股指期货的当前水平是1080，每一份期货合约的交割价是250美元乘以股指。要使风险最小化，应（ ）选项： A:买入89份期货合约; B:卖出89份期货合约; C:买入44份期货合约; D:卖出44份期货合约
- 13.从投资品种上看，个人投资者主要投资于（ ）。 选项： A:商品ETF B:商品期货 C:股指期货 D:股票期货
- 14.除最后交易日外，沪深300股指期货的连续竞价交易时间为
- 15.金融期货交易包括的主要种类有（ ）。选项： A:商品期货 B:外汇期货 C:利率期货 D:股指期货
- 16.在股指期货套期保值中，通常采用（ ）方法。 选项： A:动态套期保值策略 B:交叉套期保值交易 C:主动套期保值交易 D:被动套期保值交易
