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风险分散化原理是指组合的标准差不会大于单个资产标准差的加权平均
A:正确
B:错误
标准差
单个
分散化
发布时间:
2024-04-25 19:27:00
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1.
风险分散化原理是指组合的标准差不会大于单个资产标准差的加权平均。 选项: A:正确 B:错误
2.
风险分散化原理是指组合的标准差不会大于单个资产标准差的加权平均选项: A:正确; B:错误
3.
中国大学MOOC: 风险分散化原理是指组合的标准差不会大于单个资产标准差的加权平均
4.
投资组合的标准差可以用单个资产的标准差的加权平均来计算。 选项: A:正确 B:错误
5.
资产组合的标准差总是等于资产组合中资产的标准差的加权平均(正确或错误?).
6.
资产组合的标准差总是等于资产组合中资产的标准差的加权平均(正确或错误)?
7.
组合的标准差等于组合中资产的标准差的加权平均值。( )选项: A:正确; B:错误
8.
资产组合的预期收益等于组合中所有单个资产预期收益率的加权平均;资产组合的风险等于组合中所有单个资产风险的加权平均。 选项:A、正确B、错误
9.
资产组合的预期收益等于组合中所有单个资产预期收益率的加权平均;资产组合的风险等于组合中所有单个资产风险的加权平均。( ) 选项: A:正确 B:错误
10.
组合的标准差等于组合中资产的标准差的加权平均值。()
11.
组合标准差等于各资产标准差的加权平均值吗?
12.
资产组合的预期收益等于组合中所有单个资产预期收益率的加权平均;资产组合的风险等于组合中所有单个资产风险的加权平均。( )
13.
贝塔系数和标准差都能衡量投资组合的风险。下列关于投资组合的贝塔系数和标准差的表述中,正确的有( )选项: A:标准差度量的是投资组合的系统风险 B:投资组合的贝塔系数等于被组合各证券贝塔系数的算术加权平均值 C:投资组合的标准差等于被组合各证券标准差的算术加权平均值 D:贝塔系数度量的是投资组合的系统风险
14.
贝塔系数和标准差都能衡量投资组组合风险。下列关于投资组合的贝塔系数和标准差的表述中,正确的有( )。选项: A:标准差度量的是投资组合的非系统风险 B:投资组合的贝塔系数等于被组合各证券贝塔系数的加权平均值 C:投资组合的标准差等于被组合各证券标准差的加权平均值 D:贝塔系数度量的是投资组合的系统风险
15.
贝塔系数和标准差都能衡量投资组合的风险。下列关于投资组合的贝塔系数和标准差的表述中,正确的是( )。? 标准差度量的是投资组合的非系统风险|投资组合的标准差等于被组合各证券标准差的算术加权平均值|投资组合的贝塔系数等于被组合各证券贝塔系数的算术加权平均值|贝塔系数度量的是投资组合的系统风险和非系统风险
16.
【经典题解@多选题(2013)】贝塔系数和标准差都能衡量投资组合的风险,下列关于投资组合的贝塔系数和标准差的表述中,正确的有( )。 选项: A:贝塔系数度量的是投资组合的系统风险 B:标准差度量的是投资组合的非系统风险 C:投资组合贝塔系数是被组合各种证券贝塔系数的算术加权平均值 D:投资组合标准差是被组合各种证券标准差的算术加权平均值
17.
贝塔系数和标准差都能衡量投资组合的风险。下列关于投资组合的贝塔系数和标准差的表述中,正确的有( )。选项: A:标准差度量的是投资组合的非系统风险; B:投资组合的贝塔系数等于被组合各证券贝塔系数的算术加权平均值; C:投资组合的标准差等于被组合各证券标准差的算术加权平均值; D:贝塔系数度量的是投资组合的系统风险
18.
资产组合的风险是组合中各资产风险的加权平均和,权数是各资产在组合中的投资比重。选项: A:正确; B:错误
19.
假设市场收益率的标准差是20%。对一个充分分散化的资产组合,如果其贝塔等于0,那么其收益率的标准差是多少?
20.
下列说法中正确的是( )。A.标准差越大,风险越大B.标准差越小,风险越大C.标准差越大,风险越小D.标准差和风险无关
21.
组合决策中的分离特征是指选项: A:给定每个风险资产的期望收益和标准差,最优风险组合对每个投资者是一样的,风险厌恶程度不同的投资者只是在最优风险组合和无风险资产的配置比率上有不同的选择。; B:给定每个风险资产的期望收益和标准差,风险厌恶程度不同的投资者,选择的最优风险组合是不同的; C:给定每个风险资产的期望收益和标准差,不同的基金经理会选择不同的最优组合; D:不同的投资者对于同一种风险资产的期望收益和标准差有不同的判断
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