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- 1.假设在美国和日本LIBOR利率的期限结构是平的，在日本是4％而在美国是9％（都是连续复利），某一金融机构在一笔货币互换中每年收入日元，利率为5％，同时付出美元，利率为9％。两种货币的本金分别为1000万美元和120000万日元。这笔互换还有3年的期限，即期汇率为1美元＝120日元.利率互换的价值为_________美元。（只保留整数）
- 2.假设在一笔互换合约中，某一金融机构每半年支付6个月期的LIBOR，同时收取8%的年利率（半年计一次复利），名义本金为1亿美元。互换还有1.25年的期限。3个月、9个月和15个月的LIBOR(连续复利率）分别为10%，10.5%和11%。上一次利息支付日的6个月LIBOR为10.2%（半年计一次复利）。此笔利率互换对该金融机构的价值为（）万美元。 A: 42.6 B: -42.6 C: 427 D: -427
- 3.一笔货币互换的剩余期限还有15个月，这一互换将年率为10%，本金为2000万英镑的利息转换为年率为6%，本金为3000万美元的利息。英国与美国的期限结构均为水平。如果互换今天成交，互换中的美元利率为4%，英镑利率为7%，所有利率均为按年复利，但付钱即期汇率为1.5500.对于支付英镑的一方而言，这一互换的价值是多少（百万美元）？（ ）选项： A:-2.218; B:2.218; C:-2.321; D:2.321
- 4.假设在一笔互换合约中，某金融机构支付6个月期的LIBOR+2%，同时收取10％的年利率（半年计一次复利），名义本金为1亿美元。互换还有1.25年的期限。3个月、9个月和15 个月的LIBOR（连续复利率）分别为10％、10.5％和11％。上一次利息支付日的6个月LIBOR为10.2％（半年计一次复利）。互换的价值等于为固息债（10%）和浮息债（LIBOR+2%）的价格相减，下面说法错误的是（） A: 在付息日，该浮息债的价值等于面值 B: 该浮息债的价值为9724.2万美元 C: 该固息债的价值为9613.2万美元 D: 该互换的价值为-111万美元
- 5.假设在一笔互换合约中，某金融机构支付6个月期的LIBOR+2%，同时收取10％的年利率（半年计一次复利），名义本金为1亿美元。互换还有1.25年的期限。3个月、9个月和15 个月的LIBOR（连续复利率）分别为10％、10.5％和11％。上一次利息支付日的6个月LIBOR为10.2％（半年计一次复利）。互换的价值等于为固息债（10%）和浮息债（LIBOR+2%）的价格相减，下面说法错误的是（）选项： A:在付息日，该浮息债的价值等于面值; B:该浮息债的价值为9724.2万美元; C:该固息债的价值为9613.2万美元; D:该互换的价值为-111万美元
- 6.假设在一笔互换合约中，某金融机构每半年支付6个月的LIBOR，同时收取8%的年利率（半年计一次复利），名义本金为1亿美元。互换还有1.25年的期限，3个月，9个月和15个月的LIBOR（连续复利）分别为10%，10.5%和11%。上一次利息支付日的6个月LIBOR为10.2%（半年计一次复利）。此笔利率互换对该金融机构的价值为（）万美元 A: -427 B: 42.6 C: 427 D: -42.6
- 7.一份固定利率美元债券价值为1000美元，一份固定利率欧元债券价值为1500欧元，假设即期汇率为1欧元=1.5美元（直接标价法），用一份美元债券多头和一份欧元债券空头构成货币互换，则该互换价值为（ ）美元。
- 8.一份固定利率美元债券价值为1000美元，一份固定利率欧元债券价值为1500欧元，假设即期汇率为1欧元=1.5美元（直接标价法），用一份美元债券多头和一份欧元债券空头构成货币互换，则该互换价值为（ ）。
- 9.一份固定利率美元债券价值为1000美元，一份固定利率欧元债券价值为1500欧元，假设即期汇率为1欧元=1.5美元（直接标价法），用一份美元债券多头和一份欧元债券空头构成货币互换，则该互换价值为0美元。选项： A:对 B:错
- 10.根据某个利率互换条款 ，一家金融机构同意支付年利率 10% ，收取 3 个月期的 LIBOR ，名义本金为 100 百万美元 ，每 3 个月支付一次 ，互换还剩 14 个月 ，与 3 个月期的 LIBOR 进行互换的固定利率的平均买入 卖出价年利率 12% ，1 个月前 ，3 个月期 LIBOR 为年率 11.8% ，所以利率按季度计复利 ，互换的价值为（ ） 选项： A:6.75 B:6.73 C:7.65 D:7.73
- 11.投资者A签署了一项货币互换协议，每年支付美元利息，利率为4%，本金为100万美元；收到欧元利息，利率为5%，本金为90万欧元；互换期限为3年。则以下表述正确的是选项： A:投资者A每年要支付美元利息5万，收到欧元利息3.6万; B:投资者A每年要支付美元利息4万，收到欧元利息4.5万; C:投资者A在最后一年，除利息外，还要支付美元本金100万，收到欧元本金90万; D:该货币互换协议可以用于规避欧元价格上涨的风险; E:该货币互换协议表明，投资者A预期未来欧元价格会下跌
- 12.投资者A签署了一项货币互换协议，每年支付美元利息，利率为4%，本金为100万美元；收到欧元利息，利率为5%，本金为90万欧元；互换期限为3年。则以下表述正确的是选项： A:投资者A每年要支付美元利息5万，收到欧元利息3.6万; B:投资者A每年要支付美元利息4万，收到欧元利息4.5万; C:投资者A在最后一年，除利息外，还要支付美元本金100万，收到欧元本金90万; D:该货币互换协议可以用于规避欧元价格上涨的风险; E:该货币互换协议表明，投资者A预期未来欧元价格会下跌
- 13.投资者A签署了一项货币互换协议，每年支付美元利息，利率为4%，本金为100万美元；收到欧元利息，利率为5%，本金为90万欧元；互换期限为3年。则以下表述正确的是 选项： A:投资者A每年要支付美元利息5万，收到欧元利息3.6万; B:投资者A每年要支付美元利息4万，收到欧元利息4.5万; C:投资者A在最后一年，除利息外，还要支付美元本金100万，收到欧元本金90万; D:该货币互换协议可以用于规避欧元价格上涨的风险; E:该货币互换协议表明，投资者A预期未来欧元价格会下跌
- 14.投资者A签署了一项货币互换协议，每年支付美元利息，利率为4%，本金为100万美元；收到欧元利息，利率为5%，本金为90万欧元；互换期限为3年。则以下表述正确的是 选项： A:投资者A每年要支付美元利息5万，收到欧元利息3.6万; B:投资者A每年要支付美元利息4万，收到欧元利息4.5万; C:投资者A在最后一年，除利息外，还要支付美元本金100万，收到欧元本金90万; D:该货币互换协议可以用于规避欧元价格上涨的风险; E:该货币互换协议表明，投资者A预期未来欧元价格会下跌
- 15.投资者A签署了一项货币互换协议，每年支付美元利息，利率为4%，本金为100万美元；收到欧元利息，利率为5%，本金为90万欧元；互换期限为3年。则以下表述正确的是 选项： A、投资者A每年要支付美元利息5万，收到欧元利息3.6万 B、投资者A每年要支付美元利息4万，收到欧元利息4.5万 C、投资者A在最后一年，除利息外，还要支付美元本金100万，收到欧元本金90万 D、该货币互换协议可以用于规避欧元价格上涨的风险 E、该货币互换协议表明，投资者A预期未来欧元价格会下跌
- 16.下面说法正确的是（ ）选项： A:利率互换是固定利率和浮动利率的互换 B:货币互换不需要交换本金 C:利率互换需要交换本金 D:货币互换是两种货币对应的固定利率和浮动利率之间的互换
