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- 1.下列属于实值期权的是（）。 A: 看跌期权的执行价格低于标的资产价格 B: 看涨期权的执行价格高于标的资产价格 C: 看跌期权的执行价格高于标的资产价格 D: 看涨期权的执行价格低于标的资产价格
- 2. 下列情形中，期权内在价值为零的情况有（ ）。 选项： A、 看涨期权执行价格大于标的资产价格 B、 看涨期权执行价格小于标的资产价格 C、 看跌期权执行价格大于标的资产价格 D、 看跌期权执行价格小于标的资产价格
- 3. 下列情形中，期权内在价值为零的情况有（ ）。选项： A: 看涨期权执行价格大于标的资产价格 ; B: 看涨期权执行价格小于标的资产价格; C: 看跌期权执行价格大于标的资产价格; D: 看跌期权执行价格小于标的资产价格
- 4.实值期权即内在价值为正的期权，下列选项中属于实值期权的是（)。 A: 标的资产价格大于期权执行价格的看涨期权 B: 标的资产价格小于期权执行价格的看涨期权 C: 标的资产价格小于期权执行价格的看跌期权 D: 标的资产价格高于期权执行价格的看跌期权
- 5.下列关于内涵价值的计算，正确的是（ ）。 选项： A:看涨期权的内涵价值＝标的资产价格－执行价格 B:看涨期权的内涵价值＝执行价格－标的资产价格 C:看跌期权的内涵价值＝执行价格－标的资产价格 D:看跌期权的内涵价值＝标的资产价格－执行价格
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6.当（ ）时，期权内在价值为零。
A.看涨期权行权价格>标的资产价格
B.看涨期权行权价格<标的资产价格
C.看跌期权行权价格>标的资产价格
D.看跌期权行权价格<标的资产价格
选项：A：A.看涨期权行权价格>标的资产价格
B.看涨期权行权价格<标的资产价格
C.看跌期权行权价格>标的资产价格
D.看跌期权行权价格<标的资产价格
- 7.下列属于虚值期权的是（ ）。 A.看涨期权的执行价格低于标的资产的市场价格B.看跌期权的执行价格高于标的资产的市场价格C.看涨期权的执行价格高于标的资产的市场价格D.看跌期权的执行价格低于标的资产的市场价格
- 8.下列情形中，期权内在价值为零的情况有（ ）。选项： A: 看涨期权行权价格>标的资产价格; B: 看涨期权行权价格<标的资产价格; C: 看跌期权行权价格>标的资产价格 ; D: 看跌期权行权价格<标的资产价格
- 9.以下哪一项是不分红股票的看跌-看涨平价公式？选项： A:欧式看跌期权价格+欧式看涨期权价格=股票价格+执行价格的现值; B:欧式看跌期权价格+执行价格的现值=欧式看涨期权价格+股票价格; C:欧式看跌期权价格+股票价格=欧式看涨期权价格+执行价格; D:欧式看跌期权价格+股票价格=欧式看涨期权价格+执行价格的现值
- 10.保护性看跌期权策略是（）选项： A:多头看跌期权价格加上标的资产的多头头寸 B:同种资产的多头看跌期权价格加上多头看涨期权价格 C:同种资产的多头看涨期权价格加上空头看跌期权价格 D:同种资产的多头看跌期权价格加上空头看涨期权价格
- 11.【判断题】实值看涨期权的执行价格低于其标的资产价格,看跌期权的执行价格高于标的资产价格。()
- 12.下列关于看涨期权和看跌期权的说法，正确的是( )。 选项： A:若预期某种标的资产的未来价格会上涨，应该购买其看涨期权 B:若看涨期权的执行价格高于当前标的资产价格应当选择执行该看涨期权 C:看跌期权持有者可以在期权执行价格低于当前标的资产价格时执行期权，获得一定收益 D:看涨期权和看跌期权的区别在于期权到期日不同
- 13.关于期权价格的说法，正确的是（）。 选项： A、美式看跌期权的价格不应该高于期权的执行价格 B、看涨期权的价格不应该低于标的资产的市场价格 C、看跌期权的价格不应该低于期权的执行价格 D、看涨期权的价格不应该高于标的资产的市场价格
- 14.关于期权价格上下限，以下说法不正确的是（） 选项： A、看涨期权价格应始终小于标的资产价格 B、看跌期权价格应始终小于标的资产价格 C、看涨期权价格不会小于0 D、看跌期权价格不会小于0
- 15.由看跌期权构成的熊市价差策略有：——? 购买较低价格的看跌期权同时卖出较高执行价格的看跌期权购买较低价格的看涨期权同时卖出较高执行价格的看涨期权购买较高价格的看跌期权同时卖出较低执行价格的看跌期权购买较高价格的看涨期权同时卖出较低执行价格的看涨期权
- 16.下列情形中，期权内在价值不为零的情况有（）。Ⅰ看涨期权行权价格>标的价格Ⅱ看涨期权行权价格<标的价格Ⅲ看跌期权行权价格>标的价格Ⅳ看跌期权行权价格<标的价格 选项：A：Ⅰ、ⅣB：Ⅱ、ⅢC：Ⅱ、ⅣD：Ⅰ、Ⅲ
- 17.由看跌期权构成的熊市价差策略有：——? 购买较低价格的看涨期权同时卖出较高执行价格的看涨期权购买较高价格的看跌期权同时卖出较低执行价格的看跌期权购买较高价格的看涨期权同时卖出较低执行价格的看涨期权购买较低价格的看跌期权同时卖出较高执行价格的看跌期权
- 18.下列关于期权报价的表述中，正确的有（）。 选项： A、到期日相同的期权，执行价格越高，看涨期权的价格越低，而看跌期权的价格越高 B、到期日相同的期权，执行价格越高，看涨期权的价格越高，而看跌期权的价格越低 C、执行价格相同的期权，到期时间越长，看涨期权的价格越低，而看跌期权的价格越高 D、执行价格相同的期权，到期时间越长，无论看涨期权还是看跌期权期权，期权的价格越高
- 19.下列属于实值期权的是（）。 选项： A、看涨期权的执行价格低于标的物市场价格 B、看涨期权的执行价格高于标的的市场价格 C、看跌期权的执行价格低于标的物市场价格 D、看跌期权的执行价格高于标的物市场价格
- 20.由看跌期权构成的牛市价差策略有：——选项： A:购买较低价格的看涨期权同时卖出较高执行价格的看涨期权; B:购买较高价格的看跌期权同时卖出较低执行价格的看跌期权; C:购买较低价格的看跌期权同时卖出较高执行价格的看跌期权; D:购买较高价格的看涨期权同时卖出较低执行价格的看涨期权
- 21.如果（ ），这种股票的看跌期权是虚值期权。选项： A:看涨期权的价格高于看跌期权的价格 B:执行价格低于股票价格 C:看跌期权的价格高于看涨期权的价格 D:执行价格高于股票价格
- 22.关于期权价格上下限，下列说法错误的是( )A．美式和欧式看涨期权的价值不会超过基础资产的价格;B．美式看跌期权的价值不会超过期权的执行价格;C．欧式看跌期权的价值不会超过期权协议的执行价格的现值;D．无收益资产欧式看涨期权价格的下限是基础资产价格与执行价格之差。
