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- 4.关于VaR的说法错误的是（）。 选项： A、均值VaR是以均值为基准测度风险的 B、零值VaR是以初始价值为基准测度风险的，度量的是资产价值的相对损失 C、VaR的计算涉及置信水平与持有期 D、计算VaR值的基本方法是方差一协方差法、历史模型法、蒙特卡洛模拟法
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- 6.单项选择题 关于VaR的说法错误的是( )。[['A.均值VaR是以均值为基准测度风险的', 'B.零值VaR是以初始价值为基准测度风险的，度量的是资产价值的相对损失', 'C.VaR的计算涉及置信水平与持有期', 'D.计算VaR值的基本方法是方差一协方差法、历史模型法、蒙特卡洛模拟法']]
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