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- 1.资产组合A的期望收益率为10%，标准差为19%。资产组合B的期望收益率为12%，标准 差为17%。理性投资者将会（）。 选项： A、以无风险利率借入资金购买资产组合A B、卖空资产组合A，买入资产组合B C、卖空资产组合B，买入资产组合A D、以无风险利率借入资金购买资产组合B
- 2.投资者A准备投资一个风险组合和一个无风险资产，风险组合的期望收益率为18%，标准差28%，国债利率8%。如果投资者的风险厌恶系数为3.5，问他应该分别配置多少比率在风险资产和无风险资产？（3分）他获得的期望收益率和标准差为多少？（2分）
- 3.设风险资产组合T的期望收益率为10%，标准差16%，无风险资产的期望收益为3%。若投资者拥有10万元现金，在风险资产和无风险资产间各投入50%，求新组合的期望收益率与标准差。
- 4.建立资产组合时有以下两个机会：（1）无风险资产收益率为12％；（2）风险资产收益率为30％，标准差0.4。如果投资者资产组合的标准差为0.30，则这一资产组合的收益率为多少？
- 5.某投资者准备用100万美元进行投资，投资组合由无风险资产和风险资产构成。其中，无风险资产的年收益率14%，风险资产的年期望收益率28%，风险资产的标准差为38%。构造的资产组合的标准差为30%，试计算构造的资产组合中风险资产和无风险资产的占比，以及构造的资产组合的期望收益率。
- 6.一个投资组合的期望收益率为12%，标准差为20%。国债能够提供的无风险收益率为5%。风险规避系数为3的投资者更愿意投资国债还是风险投资组合？( ) 选项：无风险资产|风险资产组合
- 7.某风险资产组合的预期收益率为18%，无风利率为5%。如果想用该风险资产组合和无风险资产构造一个预期收益率为12%的投资组合，那么投资于无风险资产的比率应为（）。 选项： A、53.85% B、63.85% C、46.15 D、-46.15%
- 8.考虑一投资组合,期望收益率为12%,标准差为18%。国库券的无风险收益率为7%。如果要使投资者更偏好风险资产组合,那么投资者最大风险厌恶系数是多少? 选项：3|2.5|3.09|4
- 9.下列关于切点投资组合的特征，说法错误的是（ ）。 选项： A: 切点投资组合是有效前沿上唯一不含无风险资产的投资组合 B: 有效前沿上的特定投资组合才可看作是切点投资组合与无风险资产的再组合 C: 切点投资组合完全由市场决定 D: 切点投资组合与投资者偏好无关
- 10.已知风险组合的期望报酬率和波动率分别为15%和10%，无风险报酬率为8%，某投资者将自有资金100万元中的40万元投资于无风险资产，其余的资金全部投资于风险组合，则该包含风险组合和无风险资产的投资组合()。 A: 报酬率为12.2% B: 波动率为6% C: 夏普比率为0.6 D: 每单位波动率的回报率0.7
- 11.关于资产分配线的说法正确的是选项： A:资产分配线的斜率称为夏普比例 B:资产分配线的斜率是负的 C:资产分配线穿过无风险资产 D:资产分配线在切点组合右上方的部分表示借入无风险资金
- 12.关于资产分配线的说法正确的是选项： A:资产分配线在切点组合右上方的部分表示借入无风险资金 B:资产分配线的斜率是负的 C:资产分配线的斜率称为夏普比例 D:资产分配线穿过无风险资产
- 13.风险资产的最佳组合是从无风险资产出发的直线与风险资产组合有效边界的_________。 选项： A:切点; B:平分点; C:交叉点; D:最高回报点
- 14.切点投资组合的特征不包括（）。 选项： A、切点投资组合是有效前沿上唯一一个不含无风险资产的投资组合 B、有效前沿上的任何投资组合都可看做是切点投资组合M与无风险资产的再组合 C、切点投资组合完全由市场决定，与投资者的偏好无关 D、切点投资组合是所有投资者理想的投资组合
- 15.一个投资组合的期望收益率为20%,标准差为20%。国债能够提供的无风险收益率为7%。风险规避系数为4的投资者更愿意投资国债还是风险投资组合?A.无风险资产B.风险资产
- 16.一个投资组合的期望收益率为20%,标准差为20%。国债能够提供的无风险收益率为7%。风险规避系数为4的投资者更愿意投资国债还是风险投资组合? 选项：A、无风险资产 B、风险资产
- 17.某风险资产组合的预期收益率为18%，无风利率为5%。如果想用该风险资产组合和无风险资产构造一个预期收益率为12%的投资组合，如果想构造一个预期收益率为24%的投资组合，那么投资于无风险资产的比率应为（ ）。A、146.15%B、-46.15%C、-146.15%D、46.15%
- 18.假设投资者将10万美元在风险资产与无风险资产之间进行配置。风险资产的标准差为0.3，风险补偿线为E(r)=0.07+0.12w。如果投资者要求的预期回报率为0.15，那么投资组合的相应标准差是多少？_________ 选项： A:0.83; B:0.25; C:0.49; D:0.20
- 19.市场组合的期望收益率为12%，无风险收益率为4%，则该资产组合的期望收益率为20%，资产组合的风险系数为：（）。
- 20.已知风险组合的期望报酬率和波动率分别为15%和10%，无风险报酬率为8%，某投资者将自有资金100万元中的40万元投资于无风险资产，其余的资金全部投资于风险组合，则该包含风险组合和无风险资产的投资组合（）。 A．报酬率为12.2% B．波动率为6% C．夏普比率为0.6 D．每单位波动率的回报率0.7
- 21.某风险资产组合的预期收益率为18%,无风利率为5%。如果想用该风险资产组合和无风险资产构造一个预期收益率为12%的投资组合,如果想构造一个预期收益率为24%的投资组合,那么投资于无风险资产的比率应为( )A、146.15%B、-46.15%C、-146.15%D、46.15%E、满分:4 分
- 22.关于切点投资组合的特征，下列表述错误的是()。 选项： A、它是有效前沿上唯一一个不含无风险资产的投资组合 B、有效前沿上的任何投资组合都可看做是切点投资组合M与无风险资产的再组合 C、切点投资组合完全由市场决定 D、切点投资组合与投资者的偏好相关
