1.关于VaR的说法错误的是( )
A:均值VaR是以均值为基准测度风险的
B:零值VaR是以初始价值为基准测度风险的,度量的是资产价值的相对损失
C:VaR的计算涉及置信水平与持有期
D:计算VaR值的基本方法是方差一协方差法、历史模型法、蒙特卡洛模拟法
发布时间:2024-06-29 17:53:16