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- 1.某机构投资者持有投资组合由占比相同的F、J和H基金组成,其中,F、J股票基金的平均年化收益率为15%和8%,系统风险β分别为1.2和0.6;H为债券基金,平均年化收益率为4%,久期为3年。1、请计算该组合的加权平均年化收益率是()。 选项： A:6% B:9% C:7% D:8%
- 2.某基金经理持有6个月到期的7年期国债X和股票资产Y。X的到期收益率为8%，权重40%;Y的到期收益率为20%，权重60%，则组合的预期收益率为()。 (参考公式：组合收益率=∑权重×收益率) 选项： A、7.4% B、10.6% C、15.2% D、22.1%
- 3.某投资组合的风险收益率为10%，市场组合的平均收益率为12%，无风险收益率为8%，则该投资组合的β系数为()
- 4.某投资组合的风险收益率为10%，市场组合的平均收益率为12%，无风险收益率为8%，则该投资组合的β系数为（）
- 5.已知某基金的平均收益率为12%，将其标准差调整到与市场指数标准差相同水平时的收益率为10%，市场平均收益率为7%，则该基金的M2测度等于（）。A、3%B、5%C、7%D、9%
- 6.已知某基金的平均收益率为12%，将其标准差调整到与市场指数标准差相同水平时的收益率为10%，市场平均收益率为7%，则该基金的M2测度等于（）。A 3% B 5% C 7% D 9%
- 7.计算债券投资组合的收益率的方法有（）。 选项： A、加权平均投资组合收益率 B、算数平均投资组合收益率 C、投资组合内部收益率 D、投资组合平均收益率
- 8.计算债券投资组合收益率的方法有（）。 选项： A、加权平均投资组合收益率 B、算数平均投资组合收益率 C、投资组合内部收益率 D、投资组合平均收益率
- 9.你想用估价比率测度来评估三种共同基金的业绩。在样本期内的无风险收益率为6%，市场资产组合的平均收益率为19%。三种基金的平均收益率、残差的标准差和贝塔值如下： 平均收益率（%）残差的标准差（%）贝塔值基金A204.000.8基金B211.251.0基金C231.201.2估价比率测度最高的基金是_____。选项： A:基金A; B:基金B; C:基金C; D:基金A和B不分胜负都是最高
- 10.某投资组合的风险收益率为10%，市场组合的平均收益率为12%，无风险收益率为8%，则该投资组合的β系数为（ ）选项： A:2 B:2.5 C:1.5 D:5
- 11.计算债券投资组合的收益率的方法有（）。 选项： A、A加权平均投资组合收益率 B、B算数平均投资组合收益率 C、C投资组合内部收益率 D、D投资组合平均收益率
- 12.某投资组合的风险收益率为10%,市场组合的平均收益率为12%,无风险收益率为8%,则该投资组合的β系数为( )。选项： A:2; B:2.5; C:1.5 ; D: 5
- 13.已知某基金近3年的收益率分别为5.6%、3.2%、7.8%，那么应用算术平均收益率计算的该基金的年平均收益率应为（ ）。 选项： A:5.27% B:5.53% C:7.86% D:8.39%
- 14.假设市场投资组合的收益率和方差分别为12%和0.36,无风险收益率为6%,A股票收益率的方差是0.25,与市场投资组合收益率的相关系数为0.6,则该股票的必要收益率为
- 15.某资产组合的风险收益率为10%，市场组合的平均收益率为12%，无风险收益率为8%，则该资产组合的β系数为选项： A: 2; B:2.5; C:1.5; D:5
- 16.甲公司准备投资100万元购入由A、B、C三种股票构成的投资组合，三种股票占用的资金分别为20万元、30万元和50万元，即它们在证券组合中的比重分别为20%、30%和50%,三种股票的贝塔系数分别为0.8、1.0和1.8。无风险收益率为10%,股票市场的平均收益率为16%。要求：（1）计算该股票组合的贝塔系数；（2）计算该股票组合的风险收益率；（3）计算该股票组合的必要收益率（4）若甲公司目前要求的必要收益率为19%,且B股票的投资比例不变，如何进行投资组合。选项： A:（1）该股票组合的贝塔系数=1.26（2）该股票组合的风险收益率=7.16%（3）该股票组合的必要收益率=17.16%（4）若必要收益率为19%,投资A股票5万元，投资B股票32万元，投资C股票63万元。; B:（1）该股票组合的贝塔系数=1.36（2）该股票组合的风险收益率=8.16%（3）该股票组合的必要收益率=18.16%（4）若必要收益率为19%,投资A股票6万元，投资B股票30万元，投资C股票64万元。; C:（1）该股票组合的贝塔系数=1.26（2）该股票组合的风险收益率=7.16%（3）该股票组合的必要收益率=18.16%（4）若必要收益率为19%,投资A股票6万元，投资B股票30万元，投资C股票64万元。; D:（1）该股票组合的贝塔系数=1.36（2）该股票组合的风险收益率=8.16%（3）该股票组合的必要收益率=17.16%（4）若必要收益率为19%,投资A股票5万元，投资B股票32万元，投资C股票63万元。
- 17.反应货币市场基金收益指标的“7日年化收益率”是以最近个7个交易日平均收益率折算的年化收益率。
- 18. 一位投资者持有一种股票，1996年、1997年、1998年和1999年收益率分别为4.5%、2.0%、3.5%、5.4%，那么该投资者在这四年内的平均收益率为（）。
- 19.某投资者想利用A、B两只债券构造一个久期为7年的债券组合，已知A债券为4年期的零息债券，投资比例为25%，则B债券的久期为（ ）。 选项： A:3年 B:4年 C:7年 D:8年 E:E
- 20.甲公司准备投资100万元购入由A、B、C三种股票构成的投资组合，三种股票占用的资金分别为20万元、30万元和50万元，即它们在证券组合中的比重分别为20%、30%和50%，三种股票的贝塔系数分别为0.8、1.0和1.8。无风险收益率为10%，股票市场的平均收益率为16%。要求：（1）计算该股票组合的贝塔系数；（2）计算该股票组合的风险收益率；（3）计算该股票组合的必要收益率；（4）若甲公司目前要求的必要收益率为19%，且B股票的投资比例不变，如何进行投资组合。
- 21.下列关于证券投资组合的表述中，正确的有（）。 选项： A、两种组合的收益率完全正相关时可以消除风险 B、投资组合收益率为组合中各单项资产收益率的加权平均 C、投资组合风险是各单项资产风险的加权平均 D、投资组合能够分散掉的是非系统风险 E、可分散风险是个别公司或个别企业持有的风险
