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- 1.使用下列信息回答第 4~9 题,假定你买入了一张 IBM 公司 5 月份执行价格为 100 美元的看涨期权合约 ， 期权价格为 5 美元 ，并且卖出了一张 IBM 公司 5 月份执行价格为 105 美元的看涨期权合约 ，期权价格为 2 美元。这个策略能获得的最大潜在利润是 选项： A:600 美元 B:500 美元 C:200 美元 D:300 美元
- 2.看跌期货期权权利方行权时，将从期权义务方获得：选项： A:标的期货合约的空头头寸; B:标的期货合约的多头头寸; C:行权价格-期货价格; D:期货价格-行权价格
- 3.对于期货看涨期权，当标的期货合约市场价格高于其行权价格时，期权为市值期权。 ( )选项： A:对 B:错
- 4.实值期权即内在价值为正的期权，下列选项中属于实值期权的是（)。 选项： A、标的资产价格大于期权执行价格的看涨期权 B、标的资产价格小于期权执行价格的看涨期权 C、标的资产价格小于期权执行价格的看跌期权 D、标的资产价格高于期权执行价格的看跌期权
- 5.一份6个月之后到期的黄金期货合约，交割价格为1200美元/盎司，在到期时选项： A:黄金期货合约的多头方有权利以1200美元/盎司的价格买入黄金 B:黄金期货合约的空头方有义务以1200美元/盎司的价格卖出黄金 C:当黄金价格高于交割价格时，期货合约的多头方有盈利 D:当黄金价格低于交割价格时，期货合约的多头方会放弃履行期货合约
- 6.无股息股票的价格为19美元，其上3个月期执行价格为20美元的欧式看涨期权价格为1美元，无风险利率为每年4%，这个股票上3个月期限执行价格为20美元的看跌期权价格为（ ）选项： A:1.80; B:1.96; C:2.64; D:3.57
- 7.假设1个月到期的欧式看跌期权价格为3.5美元，执行价格为50美元，标的股票当前价格为46美元，设无风险利率为10%，股票无红利，则以下如何操作可以无风险套利（ ）。 选项： A、买入股票，买入期权 B、买入股票，卖出期权 C、卖出股票，买入期权 D、卖出股票，卖出期权
- 8.已知一股股票价格是67美元。当期权价格为4美元时，交易者以70美元的执行价格卖出5份该股票的看跌期权合约。当股票价格为69美元时，行使期权。那么请问交易者的净利润或亏损是多少？选项： A:损失1500美元; B:损失500美元; C:收益1500美元; D:损失1000美元
- 9.中国大学MOOC: 已知一股股票价格是67美元。当期权价格为4美元时，交易者以70美元的执行价格卖出5份该股票的看跌期权合约。当股票价格为69美元时，行使期权。那么请问交易者的净利润或亏损是多少？
- 10.李某买入一张（100 份）某公司 5 月份执行价格为 95 美元的看涨期权，期权价格为 4 美元/份，并且卖出了一张该公司 5 月份执行价格为 100 美元的看涨期权合约，期权价格为 2 美元/份，如果不考虑货币时间价值，那么下列说法正确的有（）。Ⅰ.李某能获得的最大潜在利润 300 美元Ⅱ.如果到期时该公司股票价格 100 美元，李某亏损 100 美元Ⅲ.李某最大策略损失为 200 美元Ⅳ.李某盈亏平衡时的股票价格是 97 美元 选项：A．Ⅰ、Ⅲ、Ⅳ B．Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ C．Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ D．Ⅱ、Ⅳ
- 11.假设当前欧元兑美元期货的价格是 3600（即 1.3600 美元=1 欧元），合约大小为 125 000 欧元，最小变动价位是 0.0001 点。那么当期货合约价格每跳动 0. 0001 点时，合约价值变动（ ）。 选项： A: 12.5 美元 B: 13.6 美元 C: 13.6 欧元 D: 12.5 欧元
- 12.下列属于实值期权的是（）。 A: 看跌期权的执行价格低于标的资产价格 B: 看涨期权的执行价格高于标的资产价格 C: 看跌期权的执行价格高于标的资产价格 D: 看涨期权的执行价格低于标的资产价格
- 13.按执行价格与标的资产市场价格的关系，期权可分为( )。 选项： A:看涨期权和看跌期权 B:商品期权和金融期权 C:实值期权、虚值期权和平值期权 D:现货期权和期货期权
