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相关试题
- 1.考虑有两个因素的多因素APT模型。股票A的期望收益率为16.4%，对因素1的贝塔值为1.4，对因素2的贝塔值为0.8。因素1的风险溢价为3%，无风险利率为6%。如果无套利机会，因素2的风险溢价为______。选项： A:2%; B:3%; C: 4%; D:7.75%
- 2.考虑有两个因素的多因素 APT 模型，股票 A 期望收益率 16.4%，对因素 1 的贝塔值为 1.4，对因素 2 的贝塔值为 0.8。因素 1 的风险溢价 3%，无风险利率 6%，如果存在无套利机会，因素 2 的风险溢价是（） 选项： A:2% B:3% C:4% D:7.75%
- 3.考虑有两个因素的多因素APT模型，股票A的收益率为16.4%，对因素1的贝塔值为1.4，对因素2的贝塔值为0.8。因素1的风险溢价为3%，无风险利率为6%，如果不存在套利机会，因素2的风险溢价为（ ）。选项： A:2%; B:3%; C:4%; D:7.75%
- 4.考虑有两个因素的多因素APT模型，股票A的期望收益率为16.4%，对因素1的贝塔值为1.4，对因素2的贝塔值为0.8，因素1的风险溢价为3%，无风险利率为6%。如果不存在套利机会，因素2的风险溢价为( )。 A．2%B．3%C．4%D．7.75%
- 5.考虑有两个因素的多因素APT模型，股票A的期望收益率为16.4%，对因素1的贝塔值为1.4，对因素2的贝塔值为0.8，因素1的风险溢价为3%，无风险利率为6%。如果不存在套利机会，因素2的风险溢价为( )。 A.2%B.3%C.4%D.7.75%
- 6.考虑有两个因素的多因素 APT模型。股票A的期望收益率为 16.6%，对因素1的贝塔值为1.4，对因素2的贝塔值为0.8。因素1的风险溢价为3%，无风险利率为 6%。如果无套利机会， 因素2的风险溢价为（）。选项： A:2% ; B:3% ; C:4% ; D:8%
- 7.考虑有两个因素的多因素APT模型，股票A的期望收益率为16.4%，对因素1的贝塔值为1.4，对因素2的贝塔值为0.8，因素1的风险溢价为3%，无风险利率为6%，如果不存在套利机会，那么因素2的风险溢价为( )。 A．2%B．3%C．4%D．7.75%
- 8.考虑有两个因素的多因素APT模型，股票A的期望收益率为16.4%，对因素1的贝塔值为1.4，对因素2的贝塔值为0.8，因素1的风险溢价为3%，无风险利率为6%，如果不存在套利机会，那么因素2的风险溢价为( )。A、2.00%B、3.00%C、4.00%D、7.75%
- 9.考虑有两个因素的多因素APT模型。股票A对因素1的贝塔值为0.75，对因素2的贝塔值为0.8。因素1的风险溢价为1%，因素2的风险溢价为7%。无风险利率为7%。如果无套利机会，股票A的期望收益率为_______。 A: 13.35% B: 15.0% C: 16.5% D: 23.0%
- 10.考虑有两个因素的多因素APT模型，股票A的期望收益率为16%，对因素1的贝塔值为0.8，对因素2的贝塔值为1.2；因素1的风险溢价为4%，无风险利率为6%。若不存在套利机会，则因素2的风险溢价为
- 11.考虑有两个因素的多因素APT模型。股票A对因素1的贝塔值为1.2，对因素2的贝塔值为0.7。因素1的风险溢价为5%，因素2的风险溢价为6%。股票A的期望收益率为17%。如果无套利机会，无风险利率为_________。选项： A:6.0%; B: 6.5%; C: 6.8%; D:7.4%
- 12.中国大学MOOC: 考虑多因素APT模型。因素组合1和因素组合2的风险溢价分别为5%和3%。无风险利率为10%。股票A的期望收益率为19%，对因素1的贝塔值为0.8。那么股票A对因素2的贝塔值为________。
- 13.已知某股票的预期收益率受两个因素的影响，因素1和因素2的敏感系数分别为0.5和1.5，因素1的风险溢价为4%。假设无风险利率为5%，根据APT模型，如果该股票的预期收益率为16%，则该股票预期收益率对因素组合2的风险溢价为（ ）。 选项： A:6% B:7% C:9.33% D:12% E:E
- 14.考虑单因素APT模型。股票A和股票B的期望收益率分别为15%和18%,无风险收益率为6%，股票B的贝塔值为1.0。如果不存在套利机会，那么股票A的贝塔值为( )
- 15.考虑单因素APT模型。股票A和股票B的期望收益率分别为15%和9%,无风险收益率为6%，股票A的贝塔值为2.0。如果不存在套利机会，那么股票B的贝塔值为( )选项： A:0.75 B:0.67 C:1.30 D:1.69
- 16.考虑单因素APT模型。股票A和股票B的期望收益率分别为15%和18%,无风险收益率为6%，股票B的贝塔值为1.0。如果不存在套利机会，那么股票A的贝塔值为( )选项： A:0.75 B:1.00 C:1.30 D:1.69
- 17.考虑单因素APT模型，股票A和股票B的期望收益率分别为15%和18%，无风险收益率为6%，股票B的贝塔值为1.0。如果不存在套利机会，那么股票A的贝塔值为( )。选项： A:0.75 B:1.00 C:1.30 D:1.69
- 18.考虑单因素APT模型。股票A和股票B的期望收益率分别为15%和18%,无风险收益率为6%，股票B的贝塔值为1.0。如果不存在套利机会，那么股票A的贝塔值为_____ 选项： A、0.67 B、1.00 C、1.30 D、以上各项均不准确
