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常用的风险价值建模技术不包括().
A:方差—协方差方法
B:历史模拟法
C:蒙特卡罗模拟法
D:情景分析法
分析法
模拟法
蒙特卡罗
发布时间:
2024-04-01 09:39:51
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1.
常用的VaR值计量方法不包括( ) 选项: A:方差协方差法 B:历史模拟法 C:情景分析法 D:蒙特卡罗模拟法
2.
下列各项中,属于VaR常用计算方法的是()A.历史模拟法B.趋势分析法C.现场调查法D.方差-协方差法E.蒙特卡罗模拟法
3.
下列各项中,属于风险价值的计算方法是(2分) 历史模拟法 方程-协方差法 敏感性分析法 蒙特卡罗模拟法
4.
论述风险价值VaR的三种估算方法,方差-协方差分析法,分析历史模拟法蒙特卡罗模拟法各自的优缺点,(金融工程必答
5.
VaR计算的基本方法包括( )。 Ⅰ.历史模拟法 Ⅱ.方差—协方差法 Ⅲ.蒙特卡罗模拟法 Ⅳ.收益分析法 选项: A、Ⅱ.Ⅲ B、Ⅰ.Ⅱ.Ⅳ C、Ⅲ.Ⅳ D、Ⅰ.Ⅱ.Ⅲ
6.
下列各项中,属于VaR常用计算方法的是( ) 选项: A、历史模拟法 B、趋势分析法 C、现场调查法 D、方差-协方差法 E、蒙特卡罗模拟法
7.
方差协方差法、历史模拟法和蒙特卡洛模拟法计算VaR值时,能处理收益率分布中存在的“肥尾”现象的是()。 选项: A、方差协方差法和历史模拟法 B、历史模拟法和蒙特卡洛模拟法 C、方差一协方差和蒙特卡洛模拟法 D、方差协方差、历史模拟法和蒙特卡洛模拟法
8.
下列不属于VaR估算方法的是()。A.参数法B.基数法C.历史模拟法D.蒙特卡罗模拟法 选项:A、下列不属于VaR估算方法的是()。 A.参数法B.基数法C.历史模拟法D.蒙特卡罗模拟法
9.
以下关于VaR的说法,错误的是 选项: A、均值VaR是以均值为基准测度风险的 B、零值VaR是以初始价值为基准测度风险的,度量的是资产价值的相对损失 C、VaR的计算涉及置信水平与持有期 D、计算VaR值的基本方法是方差-协方差法、历史模型法、蒙特卡罗模拟法.
10.
最常用的情景模拟方法是( )。 选项: A:A.公文筐处理模拟法 B:B.无领导小组讨论法 C:C.角色扮演法 D:D.决策模拟竞赛法 E:E.案例分析法
11.
操作风险与内部控制自我评估常用的方法包括( )。 A、情景模拟法 B、流程分析法 C、引导会议法 D、调查问卷法
12.
下列不是最常用的VaR估算方法的是()。 选项: A、蒙特卡洛模拟法 B、参数法 C、历史模拟法 D、压力测试法
13.
[单选] 关于VaR的说法错误的是()。A . 均值VaR是以均值为基准测度风险的B . 零值VaR是以初始价值为基准测度风险的,度量的是资产价值的相对损失C . VaR的计算涉及置信水平与持有期D . 计算VaR值的基本方法是方差一协方差法、历史模型法、蒙特卡洛模拟法
14.
关于VaR的说法错误的是()。 选项: A、均值VaR是以均值为基准测度风险的 B、零值VaR是以初始价值为基准测度风险的,度量的是资产价值的相对损失 C、VaR的计算涉及置信水平与持有期 D、计算VaR值的基本方法是方差一协方差法、历史模型法、蒙特卡洛模拟法
15.
关于VaR的说法错误的是( )。 选项: A:均值VaR是以均值为基准测度风险的 B:零值VaR是以初始价值为基准测度风险的,度量的是资产价值的相对损失 C:VaR的计算涉及置信水平与持有期 D:计算VaR值的基本方法是方差一协方差法、历史模型法、蒙特卡洛模拟法
16.
房地产开发项目风险识别的方法不包括()。A.头脑风暴法 B.德尔菲法C.情景分析法 D.事件分析法 选项:A、房地产开发项目风险识别的方法不包括()。 A.头脑风暴法B.德尔菲法C.情景分析法D.事件分析法
17.
除了制作风险清单外,常用的风险识别方法还有()。 A.专家调查列举法B.情景分析法C. 选项:A、除了制作风险清单外,常用的风险识别方法还有()。 A.专家调查列举法B.情景分析法C.分析分解法D.资产财务状况分析法E.调查分析法
18.
除了制作风险清单外,常用的风险识别方法还有:()。 A.专家调查列举法B.情景分析法C 选项:A、除了制作风险清单外,常用的风险识别方法还有:()。 A.专家调查列举法B.情景分析法C.分析分解法D.资产财务状况分析法
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