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相关试题
- 1.套利组合理论认为，当市场上存在套利机会时，投资者会不断进行套利交易，直到套利机会消失，此时证券价格即为均衡价格。选项： A:正确; B:错误
- 2.第11题：套利组合理论认为，当市场上存在套利机会时，投资者会不断地进行套利交易，直到套利机会消失为止，此时证券的价格即为均衡价格。（ ）
- 3.在有效的金融市场上，套利行为最终为使得市场回到不存在套利机会的均衡状态，此时确定的价格就是无套利均衡价格。选项： A:正确; B:错误
- 4.在有效的金融市场上,套利行为最终为使得市场回到不存在套利机会的均衡状态,此时确定的价格就是无套利均衡价格。
- 5.套利定价理论认为，如果市场上不存在套利组合，那么市场就不存在套利机会。（ ）
- 6.以下关于无套利假设说法正确的有：（ ）选项： A:套利活动是在无风险的状态下进行的。; B:理想的套利组合既无成本，也没有损失的风险。; C:市场上的套利者可以使金融市场上失衡的资产价格迅速回归均衡状态。; D:市场不存在套利机会时，我们称市场达到了无套利均衡。
- 7.下列不属于无套利均衡原理的是（ ）选项： A:没有套利机会; B:是金融工程的核心分析思想; C:确定资产在市场均衡状态下的价格; D:套利会使价格回到均衡状态
- 8.当股指期货价格高于无套利区间下界时可以进行股指期货期现套利。A．正确B．错误
- 9.套利定价理论揭示了均衡价格形成的套利驱动机制和均衡价格的决定因素。（）
- 10.13.套利策略是在金融市场上利用某些金融产品价格与收益率暂时不一致的机会获得收益的策略，主要包括： 选项： A、Alpha套利 B、统计套利 C、期现套利 D、ETF套利 E、分级基金套利
- 11.无套利是均衡条件的推论，如果市场达到均衡，那么一定没有套利机会的存在选项： A:正确; B:错误
- 12.无套利是均衡条件的推论，如果市场达到均衡，那么一定没有套利机会存在。（ ）选项： A:正确; B:错误
- 13.承上题，下列叙述何者正确?选项： A:可以由(1/4A和3/4B)组成的投资组合进行套利; B:可以由(3/4A和1/4B)组成的投资组合进行套利; C:不存在套利机会，不能透过投资组合进行套利; D:无法判断
- 14.“三套利”包括（）。 选项： A:监管套利 B:空转套利 C:关联套利 D:期限错配套利 E:交易套利
- 15.以下关于抵补套利交易的论述正确的是（ ）选项： A:抵补套利时，套利者会对外汇风险进行抵补; B:通过检验利率平价是否成立，来判断是否存在套利机会; C:当本国与外国的利率差异小于外币的远期升水或贴水年率，可以将资金从低利率国调到高利率国进行套利; D:当本国与外国的利率差异小于外币的远期升水或贴水年率，可以将资金从高利率国调到低利率国进行套利
- 16.以下关于抵补套利交易的论述正确的是（ ） 选项： A、抵补套利时，套利者会对外汇风险进行抵补 B、通过检验利率平价是否成立，来判断是否存在套利机会 C、当本国与外国的利率差异小于外币的远期升水或贴水年率，可以将资金从低利率国调到高利率国进行套利 D、当本国与外国的利率差异小于外币的远期升水或贴水年率，可以将资金从高利率国调到低利率国进行套利
- 17.以下关于抵补套利交易的论述正确的是（ ）选项： A:抵补套利时，套利者会对外汇风险进行抵补; B:通过检验利率平价是否成立，来判断是否存在套利机会; C:当本国与外国的利率差异小于外币的远期升水或贴水年率，可以将资金从低利率国调到高利率国进行套利; D:当本国与外国的利率差异小于外币的远期升水或贴水年率，可以将资金从高利率国调到低利率国进行套利
