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如果股票和期权可以动态复制出无风险债券,那么用股票和无风险债券就可以动态复制出期权。
选项:
A:正确
B:错误
就可以
期权
制出
发布时间:
2024-06-16 11:53:47
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1.
如果股票和期权可以动态复制出无风险债券,那么用股票和无风险债券就可以动态复制出期权。(判断2分) 选项: A:正确 B:错误
2.
在单步二叉树模型中,我们采用了复制组合法,以下( )不属于用于期权定价的复制组合法。选项: A:通过股票和无风险资产复制出期权; B:通过股票和期权复制出无风险资产; C:通过无风险资产和期权复制出股票; D:通过期货和期权复制出股票
3.
股价的即期价格为42元,看涨期权的执行价格为44元,期权价为5美元,对应的看跌期权价格为2美元,设连续复利无风险利率为10%,哪个策略产生套利利润?()选项: A:持有看跌期权和股票多头头寸,持有看涨期权和无风险债券的空头头寸 B:持有看涨期权和看跌期权多头头寸,持有股票和无风险债券的空头头寸 C:持有看涨期权和无风险债券多头头寸,持有看跌期权和股票的空头头寸 D:持有看跌期权和无风险债券多头头寸,持有看涨期权和股票的空头头寸
4.
欧式期权可以用股票和债券静态复制。 选项: A:正确; B:错误
5.
对于股票期权来说,当不考虑利率和股息时,可以复制出买入看涨期权头寸的是( ) 。选项: A:买入股票; B:买入股票和买入看跌期权; C:卖出看跌期权; D:买入股票和卖出看跌期权
6.
假设2个月到期的欧式看跌期权价格为2.5美元,执行价格为50美元,标的股票当前价格为46美元,设无风险利率为6%,股票无红利,则以下如何操作可以无风险套利() 选项: A、买入股票、买入期权 B、买入股票、卖出期权 C、卖出股票、买入期权 D、卖出股票、卖出期权
7.
假设1个月到期的欧式看跌期权价格为3.5美元,执行价格为50美元,标的股票当前价格为46美元,设无风险利率为10%,股票无红利,则以下如何操作可以无风险套利( )。 选项: A、买入股票,买入期权 B、买入股票,卖出期权 C、卖出股票,买入期权 D、卖出股票,卖出期权
8.
资本证券主要包括()。 选项:A.股票、债券和基金证券B.股票、债券和金融期货C.股票、债券和金融衍生证券D.股票、债券和金融期权
9.
可转换债券属于以下哪种期权( )。选项: A:短期的股票看跌期权 B:长期的股票看跌期权 C:短期的股票看涨期权 D:长期的股票看涨期权
10.
如果大家想参与证券投资,那么有这么几种金融产品可供选择:选项: A:股票; B:债券; C:期权和期货; D:银行存款
11.
股票期权可以分为现货期权和期货期权。() 选项:A、股票期权可以分为现货期权和期货期权。 ()
12.
从定价无股息股票期权到定价一种货币期权,计算p时,要将无风险利率替换为国内无风险利率对国外无风险利率的超额部分选项: A:正确; B:错误
13.
下面用一步二叉树说明无套利方法与风险中性定价方法对于欧式期权的定价过程正确的是( )。选项: A:在无套利方法中,我们可以建立一个由期权和股票组成的无风险投资组合。 B:通过将投资组合的回报设为无风险利率,我们可以估计期权的价值。 C:当使用风险中性定价时,我们首先选定每个分支节点的概率,使得股票的预期收益等于无风险利率。 D:然后通过计算预期收益和无风险利率贴现计算期权的价值。
14.
若某欧式看涨期权c和对应标的股票价格S存在关系Δc=0.5ΔS,以下哪个投资组合是无风险的?选项: A:买入20份股票并卖出20份期权; B: 买入5份股票并卖出ΔS份股票; C:买入50份股票并卖出100份看涨期权; D:买入100份股票并卖出50份看涨期权
15.
在证明BSM方程时,构造的无风险组合中,假设欧式期权的头寸为-1,则股票的头寸是 ( )选项: A:期权费关于股票价格的导数; B:股票价格关于期权费的导数; C:期权费; D:股票价格
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