请在 下方输入 要搜索的题目：
推荐参考答案 (
由 搜题小帮手 官方老师解答 )
答案：
以下文字与答案无关
提示：有些试题内容 显示不完整,文字错误 或者 答案显示错误等问题，这是由于我们在扫描录入过程中 机器识别错误导致,人工逐条矫正总有遗漏，所以恳请 广大网友理解。
相关试题
- 1.下列因素中,与股票欧式期权价格呈负相关的是:( )A、标的股票市场价格B、期权执行价格C、标的股票价格波动率D、期权有效期内标的股票发放的红利
- 2.下列因素中，与股票欧式期权价格呈负相关的是：（）A、标的股票市场价格B、期权执行价格C、标的股票价格波动率D、期权有效期内标的股票发放的红利
- 3.下列因素中，与股票欧式期权价格呈负相关的是：() 选项：A.标的股票市场价格 B.期权执行价格 C.标的股票价格波动率 D.期权有效期内标的股票发放的红利
- 4.下列因素中，与股票欧式看涨期权价格呈负相关的是( ) 选项： A:标的股票市场价格 B:期权执行价格 C:期权有效期内标的股票发放的红利 D:标的股票
- 5.下列关于股票期权价值的表述中，正确的是（）。 选项： A:美式看涨期权价值与其剩余期限正相关 B:欧式看跌期权价值与其执行价格负相关 C:美式看涨期权价值与其标的股票的股利正相关 D:欧式看跌期权价值与其标的股票的股价波动率负相关
- 6.根据B-S模型，股票欧式期权的价值的决定因素有()。 选项： A:股票的市场价格 B:期权执行价格 C:风险利率 D:期权距离到期的时间 E:标的股票的波动率
- 7.以下哪一项是不分红股票的看跌-看涨平价公式？选项： A:欧式看跌期权价格+欧式看涨期权价格=股票价格+执行价格的现值; B:欧式看跌期权价格+执行价格的现值=欧式看涨期权价格+股票价格; C:欧式看跌期权价格+股票价格=欧式看涨期权价格+执行价格; D:欧式看跌期权价格+股票价格=欧式看涨期权价格+执行价格的现值
- 8.下列关于欧式看涨期权的表述中，不正确的是（）。 选项： A、随着时间的延长，期权价格增加 B、执行价格越高，期权价格越低 C、股票价格越高，期权价格越高 D、在除息日后，红利的发放引起股票价格降低，看涨期权价格降低
- 9.下列关于欧式看涨期权的表述中，不正确的是? 选项： A:随着时间的延长，期权价格增加 ; B:执行价格越高，期权价格越低 ; C:股票价格越高，期权价格越高; D:在除息日后，红利的发放引起股票价格降低，看涨期权价格降低
- 10.在其他所有条件相同的情况下,理论上该股票为标的的美式看跌期权的价格(D )。 A、比该股票欧式看跌期权的价格高B、比该股票欧式看跌期权的价格低C、与该股票欧式看跌期权的价格相同D、不低于该股票欧式看跌期权的价格
- 11.在其他所有条件相同的情况下,理论上某只股票为标的的美式看跌期权的价格( )A、比该股票欧式看跌期权的价格高B、比该股票欧式看跌期权的价格低C、与该股票欧式看跌期权的价格相同D、不低于该股票欧式看跌期权的价格
- 12.假设1个月到期的欧式看跌期权价格为3.5美元，执行价格为50美元，标的股票当前价格为46美元，设无风险利率为10%，股票无红利，则以下如何操作可以无风险套利（ ）。 选项： A、买入股票，买入期权 B、买入股票，卖出期权 C、卖出股票，买入期权 D、卖出股票，卖出期权
- 13.对于美式看涨期权，下列因素中与该期权价值负相关的是（ ）。 选项： A:标的资产的价格 B:期权的执行价格 C:到期期限 D:标的资产价格波动率 E:E
- 14.当认沽期权的标的股票市场价格高于执行价格时,该期权属于()
- 15.对于看涨期权来说，期权价格随着股票价格的上涨而上涨，当股价足够高时，期权和股票价格的关系是？ A期权价格可能会等于股票价格 B期权价格可能会超过股票价格 C期权价格不会超过股票价格 D期权价格会等于执行价格 选项：A、AB、BC、CD、D
- 16.某股票的看涨期权的多头承受的最大损失为（ ）。选项： A:执行价格减去股票价格; B:股票市价减去期权价格; C:期权价格; D:股票价格
- 17.某无红利支付股票的欧式看涨期权执行价格为29美元，股票现价为30美元，无风险年利率为5%，股票年波动率为25%，期权剩余期限为4个月。计算该期权价格。
- 18.看涨期权的实值是指（）A、标的资产的市场价格大于期权的执行价格B、标的资产的市场价格小于期权的执行价格C、标的资产的市场价格等于期权的执行价格D、与标的资产的市场价格、期权的执行价格无关
- 19.在期权到期前，如果股票支付股利，则理论上以该股票为标的的美式看涨期权的价格不低于该股票欧式看涨期权的价格。 选项： A:正确 B:错误
