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- 1.中国大学MOOC: 考虑有两个因素的多因素APT模型。股票A对因素1的贝塔值为1.2，对因素2的贝塔值为0.7。因素1的风险溢价为5%，因素2的风险溢价为6%。股票A的期望收益率为17%。如果无套利机会，无风险利率为_________。
- 2.考虑有两个因素的多因素APT模型，股票A的期望收益率为16%，对因素1的贝塔值为0.8，对因素2的贝塔值为1.2；因素1的风险溢价为4%，无风险利率为6%。若不存在套利机会，则因素2的风险溢价为
- 3.考虑有两个因素的多因素APT模型，股票A的收益率为16.4%，对因素1的贝塔值为1.4，对因素2的贝塔值为0.8。因素1的风险溢价为3%，无风险利率为6%，如果不存在套利机会，因素2的风险溢价为（ ）。选项： A:2%; B:3%; C:4%; D:7.75%
- 4.考虑有两个因素的多因素 APT 模型，股票 A 期望收益率 16.4%，对因素 1 的贝塔值为 1.4，对因素 2 的贝塔值为 0.8。因素 1 的风险溢价 3%，无风险利率 6%，如果存在无套利机会，因素 2 的风险溢价是（） 选项： A:2% B:3% C:4% D:7.75%
- 5.考虑有两个因素的多因素APT模型，股票A期望收益率16.4%，对因素1的贝塔值为1.4，对因素2的贝塔值为0.8。因素1的风险溢价3%，无风险利率6%，如果不存在无套利机会，因素2的风险溢价是（） 选项： A:2% B:3% C:4% D:7.75%
- 6.考虑有两个因素的多因素 APT模型。股票A的期望收益率为 16.6%，对因素1的贝塔值为1.4，对因素2的贝塔值为0.8。因素1的风险溢价为3%，无风险利率为 6%。如果无套利机会， 因素2的风险溢价为（）。选项： A:2% ; B:3% ; C:4% ; D:8%
- 7.中国大学MOOC: 考虑有两个因素的多因素APT模型。股票A的期望收益率为16.4%，对因素1的贝塔值为1.4，对因素2的贝塔值为0.8。因素1的风险溢价为3%，无风险利率为6%。如果无套利机会，因素2的风险溢价为______。
- 8.考虑有两个因素的多因素APT模型。股票A对因素1的贝塔值为0.75，对因素2的贝塔值为0.8。因素1的风险溢价为1%，因素2的风险溢价为7%。无风险利率为7%。如果无套利机会，股票A的期望收益率为_______。 A: 13.35% B: 15.0% C: 16.5% D: 23.0%
- 9.考虑有两个因素的多因素APT模型。股票A对因素1的贝塔值为0.75，对因素2的贝塔值为0.8。因素1的风险溢价为1%，因素2的风险溢价为7%。无风险利率为7%。如果无套利机会，股票A的期望收益率为_______。选项： A:13.35%; B:15.0%; C:16.5%; D:23.0%
- 10.中国大学MOOC: 考虑多因素APT模型。因素组合1和因素组合2的风险溢价分别为5%和3%。无风险利率为10%。股票A的期望收益率为19%，对因素1的贝塔值为0.8。那么股票A对因素2的贝塔值为________。
- 11.考虑单因素APT模型。股票A和股票B的期望收益率分别为15%和18%,无风险收益率为6%，股票B的贝塔值为1.0。如果不存在套利机会，那么股票A的贝塔值为( )
- 12.考虑单因素APT模型，股票A和股票B的期望收益率分别为15%和18%，无风险收益率为6%，股票B的贝塔值为1，如果不存在套利机会，则股票A的贝塔值为0.5。（ ）选项： A:对 B:错
- 13.考虑单因素APT模型,股票A和股票B的期望收益率分别为15%和18%,无风险收益率为6%,股票B的贝塔值为1,。如果不存在套利机会,那么股票A的贝塔值应为( )。 选项： A、0.75 B、1 C、1.3 D、1.69
- 14.考虑单因素APT模型。股票A和股票B的期望收益率分别为15%和18%，无风险收益率为6%。股票B的贝塔值为1.0。如果不存在套利机会，那么股票A的贝塔值为_____。选项： A:0.67; B:1.00; C:1.30; D:0.75
- 15.考虑单因素APT模型。股票A和股票B的期望收益率分别为15%和18%，无风险收益率为6%。股票B的贝塔值为1.0。如果不存在套利机会，那么股票A的贝塔值为_____。 选项： A、0.67 B、1.00 C、1.30 D、0.75
- 16.考虑单因素APT模型。股票A和股票B的期望收益率分别为15%和9%,无风险收益率为6%，股票A的贝塔值为2.0。如果不存在套利机会，那么股票B的贝塔值为( )选项： A:0.75 B:0.67 C:1.30 D:1.69
- 17.考虑单因素APT模型。股票A和股票B的期望收益率分别为15%和18%,无风险收益率为6%，股票B的贝塔值为1.0。如果不存在套利机会，那么股票A的贝塔值为( )选项： A:0.75 B:1.00 C:1.30 D:1.69
- 18.考虑单因素APT模型。股票A和股票B的期望收益率分别为15%和18%,无风险收益率为6%，股票B的贝塔值为1.0。如果不存在套利机会，那么股票A的贝塔值为_____ 选项： A、0.67 B、1.00 C、1.30 D、以上各项均不准确
- 19.考虑单因素APT模型。资产组合A和B的期望收益率分别为10%和15%，无风险利率为5%。资产组合A的贝塔值为0.7。假设不存在套利机会，资产组合B的贝塔值为( ) 选项： A:0.45 B:1.00 C:1.40 D:1.22
