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- 1.某国债券期货合约与可交割国债的基差的计算公式为（）。 选项： A、国债现货价格－国债期货价格×转换因子 B、国债期货价格－国债现货价格/转换因子 C、国债现货价格－国债期货价格/转换因子 D、国债现货价格×转换因子－国债期货价格
- 2.衡量CBOT长期国债期货最合算交割债券的标准是（ ）。选项： A:债券价格 B:转换因子 C:交割差距 D:期货价格
- 3.衡量CBOT长期国债期货最合算交割债券的标准是（ ）。选项： A:转换因子 B:债券价格 C:交割差距 D:期货价格
- 4.某国债期货合约与可交割国债的基差的计算公式为 选项： A:国债现货价格-国债期货价格*转换因子 B:国债现货价格-国债现货价格/转换因子 C:国债现货价格-国债期货价格/转换因子 D:国债现货价格*转换因子-国债期货价格
- 5.(判断题) 国债期货卖方拥有最便宜可交割债券的选择权。( ) 选项： A:正确 B:错误
- 6.由于期货合约的卖方拥有可交割国债的选择权，卖方一般会选择最便宜、对己方最有利、交割成本最低的可交割国债进行交割，该债券为（ ）选项： A:最有利可交割债券 B:最便宜可交割债券 C:成本最低可交割债券 D:利润最大可交割债券
- 7.当货币市场上的货币供给大于货币需求时，会导致A.债券价格下降，利率下降B.债券价格上升，利率上升C.债券价格上升，利率下降D.债券价格下降，利率上升
- 8.设已知某国债期货最合算交割券是息票利率为14%，转换因子为1.3650的国债现货报价是118元，该国债期货的交割日为270天后。该债券上一次付息是60天前，下一次付息是在122天后，再下一次付息是在305天后，市场任何期限的无风险利率均为10%（连续复利），那么该国债的理论价格是多少？
- 9.国债期货合约的基点价值约等于最便宜可交割国债的基点价值乘以其转换因子。（ ）选项： A:对 B:错
- 10.假定我们已知某一国债期货合约最合算的交割券是息票利率为14%,转换因子为1.3650的国债,其现货报价为118美元,该国债期货的交割日为270天后。该交割券上一次付息是在60天前,下一次付息是在122天后,再下一次付息是在305天后,市场任何期限的无风险利率均为年利率10%(连续复利)。请根据上述条件求出国债期货的理论价格。
- 11.[判断题]市场利率上升会导致国债价格下跌。（） A 对 B 错
- 12.在国际市场上,下列属于基于短期利率的代表性利率期货品种的是( )。 A: 美国国债期货 B: 德国国债期货 C: 英国国债期货 D: 3个月英镑利率期货
- 13.利率期货包括： 选项：A、欧洲美元期货 B、短期国债期货 C、中期国债期货 D、长期国债期货
- 14.国债期货合约中的基本要素包括()。 选项： A:期 B:价格 C:数量 D:标的国债 E:利率
- 15.大宗商品价格持续下跌时，会出现下列哪种情况？（）A.国债价格下降B.CPI、PPI走势不变C.债券市场利好D 选项：A、大宗商品价格持续下跌时，会出现下列哪种情况？（） A.国债价格下降B.CPI、PPI走势不变C.债券市场利好D.通胀压力上升
- 16.（多选）对于期货理论价格和远期价格说法正确的是（ ）选项： A:利率与标的资产价格正相关时，期货理论价格高于远期价格 B:利率与标的资产价格负相关时，期货理论价格高于远期价格 C:利率与标的资产价格正相关时，期货理论价格低于远期价格 D:利率与标的资产价格负相关时，期货理论价格低于远期价格
- 17.市场利率上升，证券资产价格上升；市场利率下降，证券资产价格下降。（ ）选项： A:正确; B:错误
