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当两种资产之间的收益率变化不完全正相关时,该资产组合的整体风险( )各项资产风险的加权之和。
不完全
收益率
资产
发布时间:
2024-04-17 11:49:01
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1.
下列关于证券资产组合风险的表述中,正确的有( )。 选项: A、证券资产组合中的非系统性风险能随着资产种类的增加而逐渐减小 B、证券资产组合中的系统性风险能随着资产种类增加而不断降低 C、当资产组合的收益率的相关系数大于零时,组合的风险小于组合中各项资产风险的加权平均值 D、当资产组合的收益率具有完全负相关关系时,组合风险可以充分地相互抵消 E、当资产组合的收益率具有完全正相关关系时,组合的风险的等于组合中各项资产风险的加权平均值
2.
下列关于证券投资组合的表述中,正确的有()。A、两种证券的收益率完全正相关时可以消除风险B、投资组合收益率为组合中各单项资产收益率的加权平均数C、投资组合风险是各单项资产风险的加权平均数D、投资组合能够分散掉的是非系统风险
3.
下列关于证券投资组合的表述中,正确的有()。 选项: A、两种证券的收益率完全正相关时可以消除风险 B、投资组合收益率为组合中各单项资产收益率的加权平均数 C、投资组合风险是各单项资产风险的加权平均数 D、投资组合能够分散掉的是非系统风险
4.
下列关于证券投资组合的表述中,正确的有( )。选项: A:两种证券的收益率完全正相关时可以消除风险; B:投资组合收益率为组合中各单项资产收益率的加权平均数 ; C:投资组合风险是各单项资产风险的加权平均数; D:投资组合能够分散掉的是非系统风险
5.
下列关于证券投资组合的表述中,正确的是()。 选项: A:两种证券的收益率完全正相关时可以消除风险 B:投资组合的收益率为组合中各单项资产收益率的加权平均数 C:投资组合风险是各单项资产风险的加权平均数 D: 投资组合能够分散掉系统风险
6.
资产组合的预期收益等于组合中所有单个资产预期收益率的加权平均;资产组合的风险等于组合中所有单个资产风险的加权平均。( )
7.
下列关于投资组合的表述,正确的是()。 选项:A.投资组合的收益率为组合中各单项资产预期收益率的加权平均数 B.投资组合的风险是各单项资产风险的加权平均 C.两种证券完全正相关时可以消除风险 D.两种证券正相关的程度越小,则其组合产生的风险分散效应就越大 E.当两种证券的相关系数为零时,则它们的组合可以完全消除风险
8.
下列关于证券投资组合的表述中,正确的是( ) 选项: A:两种证券的收益率完全正相关时,可以消除风险 B:投资组合收益率为组合中各单项资产收益率的加权平均数 C:投资组合风险是各单项资产风险的加权平均数 D:投资组合能够分散掉的是非系统风险 E:投资组合能够分散掉的是系统风险
9.
(2017)下列关于证券投资组合的表述中正确的有( )A.两种证券的收益率完全正相关时可以消除风险B.投资组合收益率为组合中各单项资产收益率的加权平均数C.投资组合风险是各单项资产风险的加权平均数D.投资组合能够分散掉的是非系统风险
10.
下列关于β系数的说法不正确的是选项: A:β系数=某项资产的风险收益率/市场组合的风险收益率 B:单项资产的β系数可以反映单项资产收益率与市场上全部资产的平均收益率之间的变动关系 C:某项资产的β系数=该单项资产与市场组合的协方差/市场投资组合的方差 D:当β=1时,表示该单项资产的收益率与市场平均收益率呈相同数值的变化
11.
资产组合的预期收益等于组合中所有单个资产预期收益率的加权平均;资产组合的风险等于组合中所有单个资产风险的加权平均。( ) 选项: A:正确 B:错误
12.
资产组合的预期收益等于组合中所有单个资产预期收益率的加权平均;资产组合的风险等于组合中所有单个资产风险的加权平均。( )
选项: A:正确 B:错误
13.
下列关于证券投资组合的表述中,正确的有( )。 选项: A、两项证券的收益率完全正相关时可以消除风险 B、 投资组合收益率为组合中各单项资产收益率的加权平均数 C、 投资组合风险是各单项资产风险的加权平均数 D、 投资组合能够分散掉的是非系统风险
14.
下列关于证券投资组合的表述中,正确的有( )。选项: A:两项证券的收益率完全正相关时可以消除风险; B:投资组合收益率为组合中各单项资产收益率的加权平均数; C:投资组合风险是各单项资产风险的加权平均数; D:投资组合能够分散掉的是非系统风险
15.
下面有关投资组合的论述正确的是( )选项: A:投资组合的收益率为组合中各单项资产预期收益率的加权平均数 B:投资组合的风险是各单项资产风险的加权平均(只是组合的系统风险,不包括可分散风险的) C:两种证券完全相关时可以消除风险 D:两种证券正相关的程度越小,则其组合产生的风险分散效应就越大 E:当两种证券的相关系数为零时,则它们的组合可以完全消除风险
16.
假定一个资产组合由两项资产组成,ρ是两项资产收益率变化的相关系数,当ρ的取值范围为( )时,组合的风险小于两项资产风险的加权平均。 选项: A:ρ<1 B:ρ>0 C:ρ<-1 D:ρ≤1
17.
投资组合的风险可以用该组合收益率的方差来衡量,它是投资组合中各项资产收益率方差的加权平均数。
18.
关于权益类证券风险溢价的表述,正确的选项是()。 选项: A:只有非系统性风险才要求相应的风险溢价 B:风险资产的期望收益率与其风险溢价正相关 C:风险资产的风险溢价上升时,无风险资产收益率随之上升 D:当无风险资产收益率上升时,风险资产的风险溢价随之上升
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