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热门标签: 置信水平
商业银行管理层内部评估的在一定置信水平下,用来缓冲资产或业务非预期损失的资本是选项: A:监管资本; B:账面资本; C:所有者权益; D:经济资本
证券A头寸为10000元,收益率服从正态分布,收益率均值为0.2%,标准差为1.5%,在95%的置信水平下,在险价值(VaR)等于( )选项: A:2000; B:1552; C:274; D:288
假设资产组合初始投资额100万元,预期一年该资产投资收益率服从均值为5%、标 准差为1%的正态分布,那么在95%置信水平下,该资产组合一年均值VaR为( )万元。 (标准正态分布95%置信水平下的临界值为1. 96) 选项: A:392 B:1.96 C:-3. 92 D:-1. 96
有一种金融资产,其初始价值为1000万美元,持有一个投资期,持有期内的预期回报率为8%,投资回报的标准差为3%,投资回报的变动服从标准正态分布,求该金融资产在99%置信水平下的VAR.
假设一个流动性资产的损失收益分布为正态分布。该头寸95%置信水平下的每日VaR为100,000美元。估计相同头寸99%置信水平下的10天VaR。 选项: A:<p>1,000,000 美元</p> B:<p>220,000 美元</p> C:<p>320,000 美元</p> D:<p>450,000 美元</p>
下列关于确定样本量的几种说法中,正确的是() 选项:A、样本量与置信水平成反比B、样本量与总体方差成反比C、样本量与允许的估计误差成反比D、样本量与允许的估计误差的平方成反比
在参数估计中,下面说法正确的是( )。 选项: A:置信水平越高,估计误差越大 B:样本量越大,估计误差越大 C:总体方差越大,估计误差越大 D:置信水平越高,估计误差越小
一家银行内部使用90%的置信水平和5天的期限来估算其VaR。如果银行内部VaR当前为2200万美元,那么其巴塞尔委员会的VaR(10天展望期,99%的置信水平)将最接近?选项: A:1715万美元 B:4399万美元 C:5645万美元 D:7983万美元
商业银行资金交易部门采用风险价值(VaR)计量某交易头寸。第一种方案是选取置信水平95% 持有期5
[判断题]95%置信水平所对应的VaR大于99%置信水平所对应的VaR.() A 正确 B 错误
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