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热门标签: 置信水平
假没资产组合初始投资额为120万元,预期一年该资产投资收益率服从均值为5%,标准差为0.5%的正态分布。那么在95%置信水平下,该资产组合年均值VaR为( )万元。(标准正态分布95%置信水平下的临界值为1.96) A.3.92B.1.176C.1.76D.1.96
假设一个流动性资产的损失收益分布为正态分布。该头寸95%置信水平下的每日VaR为100,000美元。估计相同头寸99%置信水平下的10天VaR
时间为1天 置信水平为95% 所持股票组合的VaR=10 000元的含义是明天该股票组合有95%的
假设一个流动性资产的损失收益分布为正态分布。该头寸的95%置信水平下的每日VaR为100 000美元。估计相同头寸99%置信水平下的10天VaR。
假设一个流动性资产的损失收益分布为正态分布。该头寸的95%置信水平下的每日VaR为100 000美元。估计相同头寸99%置信水平下的10天VaR。选项: A:1000 000美元 B:450 000美元 C:320 000美元 D:220 000美元
95%置信水平所对应的VaR大于99%置信水平所对应的VaR。() 选项:A:正确B:错误
假设股票A的收益率服从正态分布,且年标准差为30%(按252个工作日计算),某投资者购买了100万元的股票A,请问:(1)在95%的置信水平下,样本观察时间段为1天、1周的VaR是多少?(每周按5个工作日计算)
给定一个资产的30个顺序百分比收益率,计算在90%置信水平下的VaR和预期亏损(ES):-16,-14,-10,-7,-7,-5,-4,-4,-4,-3,-1,-1,0,0,0,1,2,2,4,6,7,8,9,11,12,12,14,18,21,23。选项: A:VaR(90%)=10,预期亏损=14 ; B:VaR(90%)=10,预期亏损=15 ; C: VaR(90%)=14,预期亏损=15 ; D:VaR(90%)=18,预期亏损=22
给定一个资产的30个顺序百分比收益率,计算在90%置信水平下的VaR和预期亏损(ES):-16,-14,-10,-7,-7,-5,-4,-4,-4,-3,-1,-1,0,0,0,1,2,2,4,6,7,8,9,11,12,12,14,18,21,23。选项: A:VaR(90%)=10,预期亏损=15 ; B:VaR(90%)=10,预期亏损=14 ; C:VaR(90%)=18,预期亏损=22; D:VaR(90%)=14,预期亏损=15
给定一个资产的30个顺序百分比收益率,计算在90%置信水平下的VaR和预期亏损(ES):-16,-14,-10,-7,-7,-5,-4,-4,-4,-3,-1,-1,0,0,0,1,2,2,4,6,7,8,9,11,12,12,14,18,21,23。选项: A:VaR(90%)=10,预期亏损=15; B:VaR(90%)=10,预期亏损=14; C:VaR(90%)=10,预期亏损=14; D:VaR(90%)=18,预期亏损=22
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