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下列各项中,属于VaR常用计算方法的是()
A:历史模拟法
B:趋势分析法
C:现场调查法
D:方差-协方差法
E:蒙特卡罗模拟法
计算方法
模拟法
蒙特卡罗
发布时间:
2024-04-01 09:39:51
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1.
下列各项中,属于VaR常用计算方法的是( )选项: A:历史模拟法 ; B:趋势分析法; C:现场调查法; D:方差-协方差法; E:蒙特卡罗模拟法
2.
VaR计算的基本方法包括( )。 Ⅰ.历史模拟法 Ⅱ.方差—协方差法 Ⅲ.蒙特卡罗模拟法 Ⅳ.收益分析法 选项: A、Ⅱ.Ⅲ B、Ⅰ.Ⅱ.Ⅳ C、Ⅲ.Ⅳ D、Ⅰ.Ⅱ.Ⅲ
3.
计算VaR值的基本方法是方差-协方差法、历史模拟法、蒙特卡罗模拟法A.正确B.错误
4.
常用的风险价值建模技术不包括( )。 选项: A.方差—协方差方法 B.历史模拟法 C.蒙特卡罗模拟法 D.情景分析法
5.
下列不属于VaR估算方法的是()。A.参数法B.基数法C.历史模拟法D.蒙特卡罗模拟法 选项:A、下列不属于VaR估算方法的是()。 A.参数法B.基数法C.历史模拟法D.蒙特卡罗模拟法
6.
计算VaR值的基本方法有方差-协方差法、历史模拟法和蒙特卡洛模拟法,这三种方法中需要历史数据支持的是()。 选项: A、历史模拟法和方差-协方差法 B、蒙特卡洛模拟法和方差―协方差法 C、历史模拟法、蒙特卡洛模拟法 D、方差-协方差法、历史模拟法和蒙特卡洛模拟法
7.
方差协方差法、历史模拟法和蒙特卡洛模拟法计算VaR值时,能处理收益率分布中存在的“肥尾”现象的是()。 选项: A、方差协方差法和历史模拟法 B、历史模拟法和蒙特卡洛模拟法 C、方差一协方差和蒙特卡洛模拟法 D、方差协方差、历史模拟法和蒙特卡洛模拟法
8.
计算vaR值的基本方法是方差-协方差法、历史模型法、蒙特卡罗模拟法选项: A:内部环境; B:事件识别; C:控制活动; D:监控
9.
计算vaR值的基本方法是方差-协方差法、历史模型法、蒙特卡罗模拟法 选项: A、内部环境 B、事件识别 C、控制活动 D、监控
10.
下列不是最常用的VaR估算方法的是()。 选项: A、蒙特卡洛模拟法 B、参数法 C、历史模拟法 D、压力测试法
11.
以下关于VaR的说法,错误的是 选项: A、均值VaR是以均值为基准测度风险的 B、零值VaR是以初始价值为基准测度风险的,度量的是资产价值的相对损失 C、VaR的计算涉及置信水平与持有期 D、计算VaR值的基本方法是方差-协方差法、历史模型法、蒙特卡罗模拟法.
12.
变现能力低,流动性风险低 选项: A、变现能力低,流动性风险低 B、零值VaR是以初始价值为基准测度风险的,度量的是资产价值的相对损失 C、VaR的计算涉及置信水平与持有期 D、计算vaR值的基本方法是方差-协方差法、历史模型法、蒙特卡罗模拟法
13.
下列属于模拟谈判的方法有( )。A.实地模拟法B.全员模拟法C.讨论会模拟法D.列表模拟法E.全景模拟法
14.
下列各项中,属于趋势外推分析法的有( )A.平均法B.修正的时间序列回归法C.因果预测分析法D.综合判断法E.全面调查法
15.
下列各项中,属于趋势外推分析法的有( )A.平均法B.修正的时间序列回归法C.因果预测分析法D.综合判断法E.全面调查法
16.
单项选择题 关于VaR的说法错误的是( )。[['A.均值VaR是以均值为基准测度风险的', 'B.零值VaR是以初始价值为基准测度风险的,度量的是资产价值的相对损失', 'C.VaR的计算涉及置信水平与持有期', 'D.计算VaR值的基本方法是方差一协方差法、历史模型法、蒙特卡洛模拟法']]
17.
关于VaR的说法错误的是()。 选项: A、均值VaR是以均值为基准测度风险的 B、零值VaR是以初始价值为基准测度风险的,度量的是资产价值的相对损失 C、VaR的计算涉及置信水平与持有期 D、计算VaR值的基本方法是方差一协方差法、历史模型法、蒙特卡洛模拟法
18.
下列各项中,属于趋势外推分析法的有A.平均法B.修正的时间序列回归法C.因果预测分析法D..综合判断法E.全面调查祛
19.
下列属于模拟谈判的方法有A.实地模拟法B.讨论会模拟法C.列表模拟法D.全景模拟法
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