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牛市差价组合是由低行权价期权空头和高行权价期权多头组成的组合。[br][/br](判断2分)
选项:
A:错误
B:正确
判断
组成
期权
发布时间:
2024-06-16 12:00:21
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1.
牛市差价组合是由低行权价期权空头和高行权价期权多头组成的组合。 选项: A:错误 B:正确
2.
当低行权价期权价格被高估、高行权价期权价格被低估时,建立熊市差价组合较为有利。选项: A:正确; B:错误
3.
下列哪些期权组合的盈利概率小于亏损概率?选项: A:用看涨期权构造的行权价低于股票市价的牛市差价组合; B:用看涨期权构造的行权价高于股票市价的牛市差价组合; C:用看跌期权构造的行权价低于股票市价的牛市差价组合; D:用看跌期权构造的行权价高于股票市价的牛市差价组合
4.
下列哪些期权组合的盈利概率小于亏损概率? 选项: A:用看涨期权构造的行权价高于股票市价的牛市差价组合 B:用看跌期权构造的行权价高于股票市价的牛市差价组合 C:用看涨期权构造的行权价低于股票市价的牛市差价组合 D:用看跌期权构造的行权价低于股票市价的牛市差价组合
5.
下列哪些期权组合的盈利概率大于亏损概率?选项: A:用看跌期权构造的行权价低于股票市价的牛市差价组合; B:用看涨期权构造的行权价低于股票市价的牛市差价组合; C:用看跌期权构造的行权价高于股票市价的牛市差价组合; D:用看涨期权构造的行权价高于股票市价的牛市差价组合
6.
下列哪些期权组合的盈利概率小于亏损概率?选项: A:用看涨期权构造的行权价低于股票市价的牛市差价组合; B:用看涨期权构造的行权价高于股票市价的牛市差价组合; C:用看跌期权构造的行权价低于股票市价的牛市差价组合; D:用看跌期权构造的行权价高于股票市价的牛市差价组合
7.
下列哪些期权组合的盈利概率大于亏损概率?选项: A:用看跌期权构造的行权价低于股票市价的牛市差价组合; B:用看涨期权构造的行权价低于股票市价的牛市差价组合; C:用看跌期权构造的行权价高于股票市价的牛市差价组合; D:用看涨期权构造的行权价高于股票市价的牛市差价组合
8.
三明治期权组合是由下列哪种说法构造的?( )选项: A:两份相关的垂直进出差价期权组合所组成 B:两份相关的垂直进出差价期权组合所组成,可以由买权组成,也可以由卖权组成 C:两份相关的进出差价期权组合所组成的,其中一份是多头进出差价另一份是空头的进出差价 D:一份多头的垂直进出差价期权组合加一份空头的垂直进出差价期权组合所组成。
9.
假设50ETF当前价格为3元,C3000的当前价格为0.0475;P3000的当前价为0.02,每份期权的单边中间费用均为每份4元,请问如何构造单限期权套利组合?( )选项: A:现货多头+买权空头+卖权多头 B:现货空头+买权多头+卖权空头 C:现货多头+买权多头+卖权空头 D:现货空头+买权空头+卖权多头
10.
现货空头与看跌期权空头组合可以形成( ) 选项: A:现货多头; B:看涨期权空头; C:看涨期权多头; D:看跌期权多头
11.
以下哪种期权组合可以复制标的股票多头() 选项: A、认购期权多头+认沽期权空头 B、认购期权多头+认沽期权多头 C、认购期权空头+认沽期权多头 D、认购期权空头+认沽期权空头
12.
能够复制看涨期权多头交易的金融工具组合是 。 A: 现货多头,看跌期权多头。 B: 现货空头,看跌期权空头。 C: 现货空头,看跌期权多头 D: 现货多头,看跌期权空头。
13.
下列哪个说法是错误的?() 选项: A、相同股票、不同期限、不同行使价格的买权或卖权的买长高卖短低,构成副对角型进出差价期权组合 B、相同股票、相同期限、相同或不同行使价格的买权、卖权各买(卖)1份,构成多头(空头)的分跨或宽跨期权组合 C、相同股票、不同期限、相同行使价格的买权或卖权的买长卖短(买短卖长),构成日历(倒置日历)型水平进出期权组合 D、相同股票、相同期限、不同行使价格的买权或卖权的买低卖高(买高卖低),构成多头(空头)的垂直进出差价期权组合
14.
下列哪个说法是错误的?()选项: A:相同股票、相同期限、相同或不同行使价格的买权、卖权各买(卖)1份,构成多头(空头)的分跨或宽跨期权组合 B:相同股票、相同期限、不同行使价格的买权或卖权的买低卖高(买高卖低),构成多头(空头)的垂直进出差价期权组合 C:相同股票、不同期限、相同行使价格的买权或卖权的买长卖短(买短卖长),构成日历(倒置日历)型水平进出期权组合 D:相同股票、不同期限、不同行使价格的买权或卖权的买长高卖短低,构成副对角型进出差价期权组合
15.
行权价越高,期权隐含波动率越低。选项: A:正确; B:错误
16.
回廊股票期权套利组合是由股票现货的多头与垂直进出差价期权组合的多头进一步组合而成。A、错误B、正确
17.
差价组合是由其他条件相同、期权价格不同的期权组成的组合。选项: A:正确; B:错误
18.
下列关于“买权”和“卖权”理解正确的是()。 选项:A.看涨期权的多头具有“买权”B.看跌期权的多头具有“买权”C.看涨期权的空头具有“卖权”D.看跌期权的空头具有“卖权”
19.
粘连期权差价组合是由相同股票、相同期限、不同行使价格的2份买权和1份卖权所组成的。() 选项:A、粘连期权差价组合是由相同股票、相同期限、不同行使价格的2份买权和1份卖权所组成的。()
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