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相关试题
- 1.假定投资者有10 000美元的资产组合,其中9 000美元投资于X, 1 000美元投资于Y。投资者资产组合的期望收益率是多少?
- 2.10月2日，投资者持有股票组合的现值为275万美元，其股票组合与S&P500指数的β系数为1.25。为了规避股市下跌风险，投资者准备进行股指期货套期保值，10月2日的现货指数为1250点，12月到期的期货合约为1375点，则投资者应该12月份到期的S&P500股指期货合约。（S&P500期货合约乘数为250美元）（） A: 卖出10手 B: 买入10手 C: 卖出11手 D: 买入11手
- 3.10月2日，某投资者持有股票组合的现值为275万美元，其股票组合与S&P500指数的β系数为1．25。为了规避股市下跌的风险，该投资者准备进行股指期货套期保值，10月2日的现货指数为1250点，12月到期的期货合约为1375点。则该投资者应该（ ）12月份到期的S&P500股指期货合约。(S&P500期货合约乘数为250美元) 选项： A:买入10手 B:卖出11手 C:卖出10手 D:买入11手
- 4.10 月 2 日，某投资者持有股票组合的现值为275 万美元，其股票组合与 S&PS00 指数的β系数为 1.25，为了规避股市下跌的风险，投资者准备进行 股指期货套期保值，10 月 2 日的期货指数为 1250 点，12 月到期的期货合约为 1375 点。则该投资者 应该( )12 月份到期的 S&PS00 股指期货合的。 (S&PS00 期货合约乘数为 250 美元) 选项： A:卖出 11 手 B:卖出 10 手 C:买入 11 手 D:买入 10 手
- 5.某证券投资机构持有价值1000万美元的证券投资组合，其资金平均分配于4种股票。4种股票的β系数分别为1.10，1.45，1.35，1.30。该机构利用S&P500股指期货保值，若人民币时期货指数为1300点，应（）手S&P500股指期货合约（合约乘数为250美元）。 选项： A、买入20 B、卖出20 C、卖出40 D、买入40
- 6.5、以下是两只股票与对市场指数进行回归的结果:αβσεA0.100.80.12B0.051.20.20市场指数的波动率为15%。某个投资组合为100万美元投资于A股票，100万美元投资于B股票，那么该投资组合95%置信水平的1年展望器的VaR为（）万美元。 选项：A:48.35|B:58.80|C:62.51|D:74.48
- 7.假设一个流动性资产的损失收益分布为正态分布。该头寸95%置信水平下的每日VaR为100,000美元。估计相同头寸99%置信水平下的10天VaR
- 8.投资者利用股指期货对其持有的价值为3000万元的股票组合进行套期保值，该组合的β系数为1.2。当期货指数为1000点，合约乘数为100元时，他应该（ ）手股指期货合约。 选项： A:卖出300 B:卖出360 C:买入300 D:买入360
- 9.一家公司持有价值为2000万美元，β值为1.2的股票组合。该公司想利用标普500期货来对冲风险。股指期货的当前水平是1080，每一份期货合约的交割价是250美元乘以股指。要使风险最小化，应（ ）选项： A:买入89份期货合约; B:卖出89份期货合约; C:买入44份期货合约; D:卖出44份期货合约
- 10.你投资100美元于一项风险资产，其期望收益为0.12，标准差为0.15；以及投资于收益率为0.05的国库券。下列哪项资产组合的结果是115美元（）。 选项： A、投资100美元于风险资产中 B、投资80美元于风险资产中，投资20美元于无风险资产中 C、以无风险利率借入43美元，把总的143美元投资到风险资产中 D、投资43美元于风险资产中，投资57美元于无风险资产中 E、不能组合
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11.假设一个流动性资产的损失收益分布为正态分布。该头寸95%置信水平下的每日VaR为100,000美元。估计相同头寸99%置信水平下的10天VaR。 选项： A:
1，000，000 美元
B:220，000 美元
C:320，000 美元
D:450，000 美元
- 12.从投资品种上看，个人投资者主要投资于（ ）。 选项： A:商品ETF B:商品期货 C:股指期货 D:股票期货
- 13.某投资者买入50万欧元，计划投资3个月，但又担心期间欧元对美元贬值，该投资者决定利用欧元期货进行空头套期保值（每张欧元期货合约为12.5万欧元）03月1日，外汇即期市场上以EUR/USD：1.3432购买50万欧元，在期货市场上卖出欧元期货合约的成交价为EUR/USD：1.3450，6月1日，欧元即期汇率为EUR/USD=1.2120，期货市场上以成交价格EUR/USD：1.2101买入对冲平仓，则该投资者（ ）。 选项： A:盈利1850美元 B:亏损1850美元 C:盈利18500美元 D:亏损18500美元
- 14.某投资者买入50万欧元，计划投资3个月，但又担心期间欧元对美元贬值，该投资者决定利用欧元期货进行空头套期保值（每张欧元期货合约为12.5万欧元）。3月1日，外汇即期市场上以EUR/USD=1.3432购买50万欧元，在期货市场上卖出欧元期货合约的成交价为EUR/USD=1.3450，6月1日，欧元即期汇率为EUR/USD=1.2120，期货市场上以成交价格EUR/USD=1.2101买入对冲平仓，则该投资者（ ）。 选项： A:盈利1850美元 B:亏损1850美元 C:盈利18500美元 D:亏损18500美元
- 15.以下关于欧洲美元期货表述错误的是选项： A:欧洲美元期货的标的是期货到期日开始的3个月欧洲美元定期存款利率，本金为100万美元; B:欧洲美元期货报价不是直接报利率，而是报100-100×利率; C:如果6月份的欧洲美元期货报价为99.625，即约定6月份到期日开始的3个月的欧洲美元定期存款利率为0.375%; D:如果某投资者以99.625的价格买入了C中的期货合约，在合约到期时，3个月欧洲美元定期存款利率为0.395%，则投资者会获利
- 16.假设投资者持有 20000 美元的某股票组合,他想用 SP500 指数期货合约来套期保值,目前指数为 1000 点,股票组合价格波动的月标准差为 2.4,SP500 指数期货价格波动的月标准差为 0.8,两者间的相关系数为 0.6,请问如何进行套期保值操作?(注:指数的一个点代表 250 美元)⏺⏺
- 17.下列哪项资产组合的结果是115美元？( )选项： A:投资100美元于风险资产中 B:投资80美元于风险资产中，投资20美元于无风险资产中 C:以无风险利率借入43美元，把总的143美元投资到风险资产中 D:投资43美元于风险资产中，投资57美元于无风险资产中
- 18.以下属于外汇期货合约的有（ ）。 选项： A:CME的日元期货合约 B:lMM的欧洲美元期货合约 C:SlMEX的美元期货合约 D:CBOT的美国长期国库券期货合约
- 19.某投资者发现欧元的利率高于美元的利率,于是决定买入50万欧元以获得高息,计划投资3个月,但又担心在这期间欧元对美元贬值.为避免欧元贬值的风险,该投资者利用芝加哥商业交易所外汇期货市场进行空头套期保值,每张欧元期货合约为12.5万欧元,2009年3月1日当日欧元即期汇率为EUR/USD=1.3432,购买50万欧元,同时卖出4张2009年6月到期的欧元期货合约,成交价格为EUR/USD=1.3450.2009年6月1日当日欧元即期汇率为EUR/USD=1.2120,出售50万欧元,2009年6月1日买入4张6月到期的欧元期货合约对冲平仓,成交价格为EUR/USD=1.2101.(1)该投资者在现货市场()万美元
- 20.某投资者发现欧元的利率髙于美元的利率，于是决定买入50万欧元以获得高息，计划投资3个月，但又担心在这期间欧元对美元贬值。为避免欧元贬值的风险，该投资者利用芝加哥商业交易所外汇期货市场进行空头套期保值，每张欧元期货合约为12.5万欧元，2009年3月1日当日欧元即期汇率为EUR/USD=1.3432，购买50万欧元，同时卖出4张2009年6月到期的欧元期货合约，成交价格为EUR/USD=1.3450。2009年6月1日当日欧元即期汇率为EUR/USD=1.2120，出售50万欧元，2009年6月1日买入4张6月到期的欧元期货合约对冲平仓，成交价格为EUR/USD=1.2101。[2010年6月真题]该投资者在现货市场（）万美元。 选项： A、损失6.75 B、获利6.75 C、损失6.56 D、获利6.56
- 21.12月1日，某油脂企业与某饲料厂签订合同，约定向后者出售一批豆粕，以下一年3月份豆粕期货价格为基准，以高于期货价格10元/吨的价格作为现货交收价格。同时该油脂企业进行套期保值，以2220元/吨的价格卖出下一年3月豆粕期货合约，此时豆粕现货价格为2210元/吨。 某投资者发现欧元的利率高于美元的利率，于是决定买入50万欧元以获得高息，计划投资3个月，但又担心期间欧元对美元贬值，该投资者决定利用欧元期货进行空头套期保值(每张欧元期货合约为5万欧元)。假设当日欧元(EUR)兑美元(USD)即期汇率为1.4432，3个月后到期的欧元期货合约成交价值EUR/USD为1.4450，3个月后，欧元兑美元即期汇率为1.4120，该投资者欧元期货合约平仓价格EUR/USD为1.4101。(不计手续费等费用)因汇率波动该投资者在现货市场______万美元，在期货市场______万美元。 选项： A、损失1.56；获利1.745 B、获利1.75；获利1.565 C、获利1.56；获利1.565 D、损失1.75；获利1.745
