请在 下方输入 要搜索的题目：
推荐参考答案 (
由 搜题小帮手 官方老师解答 )
答案：
以下文字与答案无关
提示：有些试题内容 显示不完整,文字错误 或者 答案显示错误等问题，这是由于我们在扫描录入过程中 机器识别错误导致,人工逐条矫正总有遗漏，所以恳请 广大网友理解。
相关试题
- 1.以下哪一项是不分红股票的看跌-看涨平价公式？ 选项： A:欧式看跌期权价格+欧式看涨期权价格=股票价格+执行价格的现值; B:欧式看跌期权价格+执行价格的现值=欧式看涨期权价格+股票价格; C:欧式看跌期权价格+股票价格=欧式看涨期权价格+执行价格; D:欧式看跌期权价格+股票价格=欧式看涨期权价格+执行价格的现值
- 2.在伊斯兰国家，银行如何通过借钱给其他公司，而不收取利息，从而盈利？（提示：用期权平价公式复制债券的到期收益）选项： A:银行从公司购入股票S(t)，和以S为标的的欧式看跌期权，并出售以S为标的的欧式看涨期权，看涨和看跌期权的到期日和执行价格相同; B:银行从公司购入股票S(t)，和以S为标的的欧式看涨期权，并出售以S为标的的欧式看跌期权，看涨和看跌期权的到期日和执行价格相同; C:银行从公司购入以股票S为标的的欧式看涨期权，并出售股票S和以S为标的的欧式看跌期权，看涨和看跌期权的到期日和执行价格相同; D:银行从公司购入股票S(t)，并出售以S为标的的欧式看涨期权和以S为标的的欧式看跌期权，看涨和看跌期权的到期日和执行价格相同
- 3.如果（ ），这种股票的看跌期权是虚值期权。选项： A:看涨期权的价格高于看跌期权的价格 B:执行价格低于股票价格 C:看跌期权的价格高于看涨期权的价格 D:执行价格高于股票价格
- 4.某公司股票看涨期权和看跌期权的执行价格均为55元，且均为欧式期权，期限半年。目前该股票的价格为44元，看涨期权价格为3元，看跌期权价格为5元，到期日该股票的价格为34元。则同时购进1股看跌期权与1股看涨期权组合的到期日净损益为（ ）元。选项： A:3; B:11; C:13; D:-3
- 5.关于期权的到期日价值和净损益，下列说法不正确的是（ ）。 选项： A:多头看涨期权到期日价值＝Max（股票市价－执行价格，0）; B:空头看涨期权净损益＝空头看涨期权到期日价值＋期权价格; C:多头看跌期权净损益＝多头看跌期权到期日价值－期权价格; D:空头看跌期权净损益＝空头看跌期权到期日价值－期权价格
- 6.[单选题]某公司股票看涨期权和看跌期权的执行价格均为30元，期权均为欧式期权，期限1年，目前该股票的价格是20元，期权费（期权价格）为2元。如果在到期日该股票的价格是15元，则购进股票、购进看跌期权与购进看涨期权组合的到期收益为（）元。 A A 13.0 B B 6.0 C C -5.0 D D -2.0
- 7.某股票现行价格为25元，以该股票为标的资产的欧式看涨期权和欧式看跌期权的执行价格均为20.02元，均在6个月后到期，年无风险利率为8%，看涨期权的价格为8元，看跌期权的价格为（ ）元。 选项： A、5 B、3 C、2.25 D、4.5
- 8.如果X=执行价格，S=到期时资产价格，P=期权价格。则：MIN（ S - X ，0）+ P 为（）。选项： A:单位看涨期权的买方损益; B:单位看涨期权的卖方损益; C:单位看跌期权的买方损益; D:单位看跌期权的卖方损益
- 9.下列关于期权报价的表述中，正确的有（）。 选项： A、到期日相同的期权，执行价格越高，看涨期权的价格越低，而看跌期权的价格越高 B、到期日相同的期权，执行价格越高，看涨期权的价格越高，而看跌期权的价格越低 C、执行价格相同的期权，到期时间越长，看涨期权的价格越低，而看跌期权的价格越高 D、执行价格相同的期权，到期时间越长，无论看涨期权还是看跌期权期权，期权的价格越高
- 10.下列有关期权到期日价值的说法中，正确的是：（） 选项： A:看涨期权的价值等于标的资产的市场价格与执行价格之差 B:看涨期权的价值等于执行价格相同的同类看跌期权的价值 C:在到期日，美式看涨期权的价值等于执行价格相同到期日相同的同一标的物欧式看涨期权的价值 D:看涨期权、看跌期权、美式期权、欧式期权，其到期日价值可能小于零
- 11.某股票的现行价格为20 元，以该股票为标的资产的欧式看涨期权和欧式看跌期权的执行价格均为24.96 元，都在6 个月后到期。年无风险利率为8%，如果看涨期权的价格为10 元，看跌期权的价格应为( )元。 选项： A:6 B:6.89 C:13.11 D:14
- 12.某股票的现行价格为25元,以该股票为标的资产的欧式看涨期权和欧式看跌期权的执行价格均为28.84元, 都在 6个月后到期。年无风险利率为 6%,如果看涨期权的价格为5元,则看跌期权的价格应为( )元。 选项：A、6 B、7 C、8 D、8.5
