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- 1.某股票的现行价格为20 元，以该股票为标的资产的欧式看涨期权和欧式看跌期权的执行价格均为24.96 元，都在6 个月后到期。年无风险利率为8%，如果看涨期权的价格为10 元，看跌期权的价格应为( )元。 选项： A:6 B:6.89 C:13.11 D:14
- 2.某股票现行价格为20元，以该股票为标的资产的欧式看涨期权和欧式看跌期权执行价格均为24.96元，均6个月后到期，年无风险利率为8%，如果看涨期权的价格为10元，看跌期权的价格应为（ ）元。 选项： A:6 B:6.89 C:13.11 D:14
- 3.某股票的现行价格为20元，以该股票为标的资产的欧式看涨期权和欧式看跌期权的执行价格均为24.96元，都在6个月后到期。年无风险利率为8%，如果看涨期权的价格为10元，看跌期权的价格应为( )元。 选项：A．6B．6.89C．13.11D．14
- 4.某股票现行价格为20元，以该股票为标的资产的欧式看涨期权和欧式看跌期权的执行价格均为24.96元，都在六个月后到期，年无风险利率为8%，如果看涨期权的价格为10元，看跌期权的价格应为______元。 选项： A、6 B、6.89 C、13.11 D、14
- 5.以下哪一项是不分红股票的看跌-看涨平价公式？选项： A:欧式看跌期权价格+欧式看涨期权价格=股票价格+执行价格的现值; B:欧式看跌期权价格+执行价格的现值=欧式看涨期权价格+股票价格; C:欧式看跌期权价格+股票价格=欧式看涨期权价格+执行价格; D:欧式看跌期权价格+股票价格=欧式看涨期权价格+执行价格的现值
- 6.【单选题】甲公司股票当前市价32元，以该股票为标的资产的欧式看涨期权和欧式看跌期权，每份看涨期权可买入1股股票，每份看跌期权可卖出1股股票，看涨期权每份市场价格5元，看跌期权每份市场价格4元，执行价格均为30元，到期日相同，如果到期日股票价格为35元。如果乙投资者购买100份该股票的看涨期权和100份该股票看跌期权，则乙投资者的净损益是（ ）元。 选项： A:－400 B:400 C:300 D:200
- 7.六、标的股票价格为31元,执行价格为30元,无风险年利率为10%,3个月期的欧式看涨期权价格为3元,欧式看跌期权价格为2.25元,如何套利?如果看跌期权价格为1元呢?
- 8.[单选题]某公司股票看涨期权和看跌期权的执行价格均为30元，期权均为欧式期权，期限1年，目前该股票的价格是20元，期权费（期权价格）为2元。如果在到期日该股票的价格是15元，则购进股票、购进看跌期权与购进看涨期权组合的到期收益为（）元。 A A 13.0 B B 6.0 C C -5.0 D D -2.0
- 9.不分红股票的欧式看涨期权的执行价格为50美元，实际价格为6美元，股票价格为51美元，持续复利的无风险利率（所有到期日）为6%，到期时间为一年。若一年期欧式看跌期权的执行价格是50美元，那么该期权的价格是多少？选项： A:9.91美元; B:7.00美元; C:6.00美元; D:2.09美元
- 10.下列关于欧式看跌看涨期权价格的平价关系的说法错误的是（ ）。 选项： A、看跌期权与股票的组合等价于看涨期权与面值等于执行价格的零息债券的组合。 B、买入看涨期权等价于卖出面值为执行价格的零息债券并用资金买入看跌和股票。 C、买入看跌期权等价于卖空股票并用资金买看涨期权和面值为执行价的零息债券。 D、欧式期权的看跌看涨平价关系也适用于美式期权。
- 11.不分红股票的欧式看涨期权的执行价格为50美元，实际价格为6美元，股票价格为51美元，连续复利的无风险利率（所有到期日）为6％，到期时间为一年。若一年期欧式看跌期权的执行价格是50美元，那么该期权的价格是多少？选项： A:9.91美元; B:7.00美元; C:6.00美元; D:2.09美元
- 12.[单选] 如果股票支付股利，在其他所有条件相同的情况下，理论上该股票为标的的美式看涨期权的价格（）。A . 比该股票欧式看涨期权的价格高B . 比该股票欧式看涨期权的价格低C . 与该股票欧式看涨期权的价格相同D . 不低于该股票欧式看涨期权的价格
- 13.根据看涨期权一看跌期权平价定理，下列公式正确的有()。 选项： A、标的资产价格=看涨期权价格-看跌期权价格+执行价格现值 B、看涨期权价格-看跌期权价格=标的资产价格-执行价格现值 C、看涨期权价格-看跌期权价格=标的资产价格=执行价格 D、看涨期权价格+看跌期权价格=标的资产价格+执行价格现值
- 14.在其他所有条件相同的情况下,理论上该股票为标的的美式看跌期权的价格(D )。 A、比该股票欧式看跌期权的价格高B、比该股票欧式看跌期权的价格低C、与该股票欧式看跌期权的价格相同D、不低于该股票欧式看跌期权的价格
- 15.在其他所有条件相同的情况下,理论上某只股票为标的的美式看跌期权的价格( )A、比该股票欧式看跌期权的价格高B、比该股票欧式看跌期权的价格低C、与该股票欧式看跌期权的价格相同D、不低于该股票欧式看跌期权的价格
- 16.执行价格为30美元，期限为6个月的欧式看涨期权的价格为2美元。标的股票价格为29美元，在2个月和5个月时预计股票将会分别发放0.5美元的股息，所有期限的无风险利率均为10%。执行价格为30美元，根据看涨看跌期权平价关系，期限为6个月的欧式看跌期权的价格是（ ）选项： A:3.03 美元; B:2.14美元; C: 2.51美元; D:2.89美元
- 17.如果（ ），这种股票的看跌期权是虚值期权。选项： A:看涨期权的价格高于看跌期权的价格 B:执行价格低于股票价格 C:看跌期权的价格高于看涨期权的价格 D:执行价格高于股票价格
- 18.股价的即期价格为42元，看涨期权的执行价格为44元，期权价为5美元，对应的看跌期权价格为2美元，设连续复利无风险利率为10%，哪个策略产生套利利润？（）选项： A:持有看跌期权和股票多头头寸，持有看涨期权和无风险债券的空头头寸 B:持有看涨期权和看跌期权多头头寸，持有股票和无风险债券的空头头寸 C:持有看涨期权和无风险债券多头头寸，持有看跌期权和股票的空头头寸 D:持有看跌期权和无风险债券多头头寸，持有看涨期权和股票的空头头寸
- 19.若期权赋予持有人在到期日或到期日前以固定价格购买标的资产的权利，则该期权是（ ） 选项： A:美式看涨期权； B:美式看跌期权； C:欧式看涨期权； D:欧式看跌期权
- 20.实值期权即内在价值为正的期权，下列选项中属于实值期权的是（)。 选项： A、标的资产价格大于期权执行价格的看涨期权 B、标的资产价格小于期权执行价格的看涨期权 C、标的资产价格小于期权执行价格的看跌期权 D、标的资产价格高于期权执行价格的看跌期权
- 21.下列有关期权到期日价值的说法中，正确的是：（） 选项： A:看涨期权的价值等于标的资产的市场价格与执行价格之差 B:看涨期权的价值等于执行价格相同的同类看跌期权的价值 C:在到期日，美式看涨期权的价值等于执行价格相同到期日相同的同一标的物欧式看涨期权的价值 D:看涨期权、看跌期权、美式期权、欧式期权，其到期日价值可能小于零
