某股票的现行价格为20元，以该股票为标的资产的欧式看涨期权和欧式看跌期权的执行价格均为24.96元，都在6个月后到期。年无风险利率为8%，如果看涨期权的价格为10元，看跌期权的价格应为( )元。
选项：
A:6
B:6.89
C:13.11
D:14
发布时间：2024-06-10 23:33:51
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某股票的现行价格为20元，以该股票为标的资产的欧式看涨期权和欧式看跌期权的执行价格均为24.96元，都在6个月后到期。年无风险利率为8%，如果看涨期权的价格为10元，看跌期权的价格应为( )元。
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- 1.某股票现行价格为20元，以该股票为标的资产的欧式看涨期权和欧式看跌期权执行价格均为24.96元，均6个月后到期，年无风险利率为8%，如果看涨期权的价格为10元，看跌期权的价格应为（ ）元。 选项： A:6 B:6.89 C:13.11 D:14
- 2.某股票的现行价格为20元，以该股票为标的资产的欧式看涨期权和欧式看跌期权的执行价格均为24.96元，都在6个月后到期。 答案年无风险利率为8%，如果看涨期权的价格为10元，看跌期权的价格应为 元。 答案( ) 选项： A: 6 B: 6.89 C: 13.11 D: 14
- 3.某股票现行价格为20元，以该股票为标的资产的欧式看涨期权和欧式看跌期权的执行价格均为24.96元，都在六个月后到期，年无风险利率为8%，如果看涨期权的价格为10元，看跌期权的价格应为______元。 选项： A、6 B、6.89 C、13.11 D、14
- 4.某股票现行价格为20元，以该股票为标的资产的欧式看涨期权和欧式看跌期权的执行价格均为24.96元，都在六个月后到期，年无风险利率为8%，如果看涨期权的价格为10元，看跌期权的价格应为( )元。 选项： A:6 B:6.89 C:13.11 D:14
- 5.某股票现行价格为25元，以该股票为标的资产的欧式看涨期权和欧式看跌期权的执行价格均为20.02元，均在6个月后到期，年无风险利率为8%，看涨期权的价格为8元，看跌期权的价格为（ ）元。 选项： A、5 B、3 C、2.25 D、4.5
- 6.某股票的现行价格为 20 元,以该股票为标的资产的欧 式看涨期权和欧式看跌期权的执行价格均为 24.96 元。都在 6 个 月后到期。年无风险利率为 8%,如果看涨期权的价格为 10 元,[br][/br]看跌期权的价格为( )元。 选项： A、6.89 B、13.11 C、14 D、6
- 7.以某公司股票为标的资产的看涨期权和看跌期权的执行价格均为 45 元，6 个月后到期，若无风险年有效利率为 8.16%，股票的现行价格为 50 元，看涨期权的价格为 10 元，则看跌期权的价格为（）元。 选项： A:16.73 B:5.12 C:4.13 D:3.27
- 8.以下哪一项是不分红股票的看跌-看涨平价公式？选项： A:欧式看跌期权价格+欧式看涨期权价格=股票价格+执行价格的现值; B:欧式看跌期权价格+执行价格的现值=欧式看涨期权价格+股票价格; C:欧式看跌期权价格+股票价格=欧式看涨期权价格+执行价格; D:欧式看跌期权价格+股票价格=欧式看涨期权价格+执行价格的现值
- 9.在伊斯兰国家，银行如何通过借钱给其他公司，而不收取利息，从而盈利？（提示：用期权平价公式复制债券的到期收益）选项： A:银行从公司购入股票S(t)，和以S为标的的欧式看跌期权，并出售以S为标的的欧式看涨期权，看涨和看跌期权的到期日和执行价格相同; B:银行从公司购入股票S(t)，和以S为标的的欧式看涨期权，并出售以S为标的的欧式看跌期权，看涨和看跌期权的到期日和执行价格相同; C:银行从公司购入以股票S为标的的欧式看涨期权，并出售股票S和以S为标的的欧式看跌期权，看涨和看跌期权的到期日和执行价格相同; D:银行从公司购入股票S(t)，并出售以S为标的的欧式看涨期权和以S为标的的欧式看跌期权，看涨和看跌期权的到期日和执行价格相同
- 10.根据看涨期权一看跌期权平价定理，下列公式正确的有()。 选项： A、标的资产价格=看涨期权价格-看跌期权价格+执行价格现值 B、看涨期权价格-看跌期权价格=标的资产价格-执行价格现值 C、看涨期权价格-看跌期权价格=标的资产价格=执行价格 D、看涨期权价格+看跌期权价格=标的资产价格+执行价格现值
- 11.在其他所有条件相同的情况下,理论上该股票为标的的美式看跌期权的价格(D )。 A、比该股票欧式看跌期权的价格高B、比该股票欧式看跌期权的价格低C、与该股票欧式看跌期权的价格相同D、不低于该股票欧式看跌期权的价格
- 12.股价的即期价格为42元，看涨期权的执行价格为44元，期权价为5美元，对应的看跌期权价格为2美元，设连续复利无风险利率为10%，哪个策略产生套利利润？（）选项： A:持有看跌期权和股票多头头寸，持有看涨期权和无风险债券的空头头寸 B:持有看涨期权和看跌期权多头头寸，持有股票和无风险债券的空头头寸 C:持有看涨期权和无风险债券多头头寸，持有看跌期权和股票的空头头寸 D:持有看跌期权和无风险债券多头头寸，持有看涨期权和股票的空头头寸
- 13.[单选题]关于看跌期权的估价，下列表达式正确的是( )。 A A. 看涨期权价格+看跌期权价格=标的资产价格+执行价格现值 B B. 看涨期权价格-看跌期权价格=标的资产价格-执行价格 C C. 看涨期权价格-看跌期权价格=标的资产价格-执行价格现值 D D. 看涨期权价格+看跌期权价格=标的资产价格+执行价格
- 14.不分红股票的欧式看涨期权的执行价格为50美元，实际价格为6美元，股票价格为51美元，持续复利的无风险利率（所有到期日）为6%，到期时间为一年。若一年期欧式看跌期权的执行价格是50美元，那么该期权的价格是多少？选项： A:9.91美元; B:7.00美元; C:6.00美元; D:2.09美元
- 15.不分红股票的欧式看涨期权的执行价格为50美元，实际价格为6美元，股票价格为51美元，连续复利的无风险利率（所有到期日）为6％，到期时间为一年。若一年期欧式看跌期权的执行价格是50美元，那么该期权的价格是多少？选项： A:9.91美元; B:7.00美元; C:6.00美元; D:2.09美元
- 16. 下列情形中，期权内在价值为零的情况有（ ）。选项： A: 看涨期权执行价格大于标的资产价格 ; B: 看涨期权执行价格小于标的资产价格; C: 看跌期权执行价格大于标的资产价格; D: 看跌期权执行价格小于标的资产价格
- 17.基于股票的欧式看涨期权的执行价格为50美元，实际价格为6美元，股票价格为51美元，持续复利的无风险利率（所有到期日）为6％，到期时间为一年，预计6个月后股息为1美元。若一年期欧式看跌期权的执行价格是50美元，那么该期权的价格是多少？选项： A:8.97美元; B:6.97美元; C:3.06美元; D:1.12美元
- 18.实值期权即内在价值为正的期权，下列选项中属于实值期权的是（)。 A: 标的资产价格大于期权执行价格的看涨期权 B: 标的资产价格小于期权执行价格的看涨期权 C: 标的资产价格小于期权执行价格的看跌期权 D: 标的资产价格高于期权执行价格的看跌期权
- 19.某无红利支付股票的欧式看涨期权执行价格为29美元，股票现价为30美元，无风险年利率为5%，股票年波动率为25%，期权剩余期限为4个月。计算该期权价格。
- 20.实值期权即内在价值为正的期权，下列选项中属于实值期权的是（)。 选项： A、标的资产价格大于期权执行价格的看涨期权 B、标的资产价格小于期权执行价格的看涨期权 C、标的资产价格小于期权执行价格的看跌期权 D、标的资产价格高于期权执行价格的看跌期权
- 21.某无红利支付股票的欧式看涨期权执行价格为29美元，股票现价为30美元，无风险年利率为5%，股票年波动率为25%，期权剩余期限为4个月。计算该期权价格。
- 22.执行价格为30美元，期限为6个月的欧式看涨期权的价格为2美元。标的股票价格为29美元，在2个月和5个月时预计股票将会分别发放0.5美元的股息，所有期限的无风险利率均为10%。执行价格为30美元，根据看涨看跌期权平价关系，期限为6个月的欧式看跌期权的价格是（ ）选项： A:3.03 美元; B:2.14美元; C: 2.51美元; D:2.89美元
