假设商业银行的一个资产组合由相互独立的两笔贷款组成(如下表所示),则该资产组合一年期的预期损失为()万元。[br][/br] A B [br][/br] 贷款风险暴露 3000万 2000万 [br][/br] 客户违约概率 1% 2% [br][/br] 贷款违约回收率 60% 40%
选项：

A:36
B:15
C:28
D:4