修正久期和凸性都是利率风险指标，衡量（ ）。 （1.50分）
选项：
A:债券的流动性
B:市场利率波动程度
C:债券价格对利率变化的敏感性
D:利率风险的大小
发布时间：2024-06-16 17:17:08
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- 1.（）是指利率变动引起债券价格波动的风险。A.利率风险B.信用风险C.通胀风险D.流动性风险 选项：A:（）是指利率变动引起债券价格波动的风险。 B:A.利率风险 C:B.信用风险 D:C.通胀风险 E:D.流动性风险
- 2.对于债券利率的风险结构，描述正确的有（）。 选项： A、债券违约风险越大，利率越高 B、债券违约风险越大，利率越低 C、债券流动性越好，利率越高 D、债券流动性越好，利率越低 E、税收对债券利率高低没有影响
- 3.下列关于利用久期和凸性进行债券利率风险管理的说法中，不正确的是：（ ）选项： A:债券修正久期越大，债券价格对收益率的变动就越敏感。收益率上升所引起的债券价格下降幅度就越大，而收益率下降所引起的债券价格上升幅度也越大。 B:不管收益率变动多少，采用久期方法总是低估了无选择权债券的新价格。 C:在同等要素条件下，修正久期小的债券较修正久期大的债券抗利率下跌风险能力强，但抗利率上升风险能力较弱。 D:所有无选择权债券的凸性都是正值。凸性的存在改善了债券价格的风险状况：即债券下跌没有久期估计的那么严重，债券价格上涨幅度大于久期估计的水平。
- 4.测量债券利率风险的方法有( )。 选项： A、久期 B、β系数 C、凸性 D、VaR
- 5.关于债券的利率风险，以下说法错误的是选项： A:债券到期时间越长，利率风险越大 B:利率上升，债券价格下降 C:利率风险是市场风险 D:持有债券到期，则无任何损失
- 6.债券价格对利率变动的敏感性受哪些因素影响（ ）。选项： A:到期期限; B:流动性; C:信用风险; D:票面利率
- 7.测量债券利率风险的方法有（）。 选项： A、A久期 B、B系数 C、C凸性 D、DVaR
- 8.如果不考虑信用风险和流动性风险，利率互换可以用固定利率债券和浮动利率债券来复制
- 9.关于债券的久期和凸性的属性,以下选项错误的是()。 选项： A:久期和凸性是衡量信用利差变化特性的两个重要指标 B:价格---收益率曲线的曲率就是债券的凸性 C: 价格---收益率曲线的斜率随着收益率而变化 D:对于债券收益的微小变化,久期可以给出利率敏感性测度
- 10.根据凯恩斯流动性偏好理论，当市场利率高于预期利率时，（ ）选项： A:预期利率上涨，债券价格上涨; B:预期利率上涨，债券价格下降; C:预期利率下降，债券价格上涨; D:预期利率下降，债券价格下降
- 11.期限相同的债券，由于流动性、违约风险和税收不同所导致的利率不同，称为（ ）选项： A:利率期限结构; B:利率风险结构; C:利率的流动性效应; D:利率税收效应
- 12.利率互换合约多头的合约价值为（ ）。选项： A:固定利率债券价格-浮动利率债券价格; B:浮动利率债券价格-固定利率债券价格; C:固定利率债券价格+浮动利率债券价格; D:浮动利率债券价格+固定利率债券价格
- 13.期限相同的债券，由于流动性、违约风险和税收不同所导致的利率不同，称为( )A.利率期限结构B.利率风险结构C.利率税收效应D.利率的流动性效应
- 14.[判断题]债券的久期越大，债券的利率风险就越大。（） A 对 B 错
- 15.债券持续期越长,利率的变化对该债券价格的影响也越大,该债券面临的利率风险也越大。 选项： A:正确 B:错误
- 16.利率互换合约多头的合约价值为( )。A．固定利率债券价格-浮动利率债券价格B．浮动利率债券价格-固定利率债券价格C．固定利率债券价格 浮动利率债券价格D．浮动利率债券价格 固定利率债券价格
- 17.以下关于久期的说法正确的是 ()(单选)A、债券的剩余期限越长,其久期越短B、对于同期限的债券,债券的票面利率越高,其久期 越短C、久期是用来衡量信用风险的指标D、久期越大,债券的风险越小
- 18.以下关于久期的说法正确的是（） （单选）A、债券的剩余期限越长，其久期越短B、对于同期限的债券，债券的票面利率越高，其久期越短C、久期是用来衡量信用风险的指标D、久期越大，债券的风险越小
