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相关试题
- 1.关于债券的凸性说法正确的是( )。 选项： A:凸性度量了债券收益率与债券价格的近似线性关系 B:贴现债券的凸性是其到期时间 C:凸性越大，债券价格-收益率曲线弯曲程度越小 D:凸性精确地反映了市场利率和收益率变化对债券价格的影响
- 2.不能够度量债券利率风险的是 。选项： A:凸性（凸度）; B:久期; C:修正久期; D:到期收益率
- 3.债券价格变动的百分比，近似等于（ ）与到期收益率变化量的乘积。A．久期B．修正久期C．凸度D．凸性
- 4.久期可以用线性关系来表示债券的凸形关系，对于收益率的变动，久期可以较好地给出价格变动的近似值。选项： A:正确; B:错误
- 5.债券久期与债券期限、票面利率和到期收益率三个因素有错误关系的是( )。（1.5分） 选项： A:债券期限越长久期越大 B:久期与债券息票率成反比例变化 C:债券期限增加,久期增加的幅度递增 D:久期与初始到期收益率高低成反比例变化
- 6.久期是测量债券价格相对于收益率变动的敏感性的指标。（）
- 7.债券久期与债券期限、票面利率和到期收益率三个因素有错误关系的是() (单选题) 选项： A:债券期限越长久期越大 B:久期与债券息票率成反比例变化 C:债券期限增加,久期增加的幅度递增 D:久期与初始到期收益率高低成反比例变化
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8.关于凸性说法不正确的是 选项： A:
凸性对于投资者是不利的，在其他情况相同时，投资者应当选择凸性较小的债券进行投资
B:凸性对于投资者是有利的，在其他情况相同时，投资者应当选择凸性更大的债券进行投资
C:凸性的作用在于可以弥补债券价格计算的误差，更准确地衡量债券价格对收益率变化的敏感程度
D:大多数债券价格与收益率的关系都可以用一条向下弯曲的曲线来表示，这条曲线的曲率就被称作债券的凸性
- 9.（ ）是测量债券价格相对于利率变动的敏感性指标。 选项： A:加权平均投资组合收益率 B:基点价格值 C:价格变动收益率值 D:久期
- 10.下列关于久期的描述，正确的是（ ）。 在给定收益率变化下，债券价格的百分比变化与修正久期变化方向相反。 选项： A:正确 B:错误
- 11.（ ）是测量债券价格相对于利率变动的敏感性指标。 选项： A:久期 B:价格变动收益率值 C:加权平均投资组合收益率 D:基点价格值
- 12.是测量债券价格相对于收益率变动的敏感性指标。A．基点价格值B．价格变动收益 选项：A、是测量债券价格相对于收益率变动的敏感性指标。 A．基点价格值B．价格变动收益率值C．现实复利收益率D．久期
