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债券价格变动的百分比,近似等于( )与到期收益率变化量的乘积。
A:久期
B:修正久期
C:凸度
D:凸性
收益率
百分比
乘积
发布时间:
2024-06-13 12:30:04
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1.
下列有关债券凸性的说法正确的是( ) 选项: A: 若其他条件相同,到期期限越长,久期越长,凸度越大 B: 给定收益率和到期期限,息票率越低,债券凸度越大 C: 给定到期收益率和修正久期,息票率越大,凸度越大 D: 久期增加时,债券的凸度以增速度增长 E: 久期增加时,债券的凸度以一定速度增长
2.
利用麦考利久期(或修正的久期)来考查债券收益率变动与债券价格变动之间的关系,只是一种近似计算,这是因为()。 选项: A、久期计算没有考虑连续复利的影响 B、久期计算没有考虑息票率的影响 C、久期计算没有考虑债券凸度的影响 D、久期计算没有考虑债券到期时间的影响
3.
债券价格变化的百分比恰好等于修正久期与债券到期收益率的变化之积,方向相同。( ) 选项: A:对 B:错
4.
债券的价格、马考勒久期、修正久期和凸度都是到期收益率的增函数 选项:A、正确B、错误
5.
1.已知一种面值为100元,息票率为6%的债券,年年付息债券期限为3年且到期收益率为6%,求该债券久期、修正久期、凸度。根据久期法则,债券收益率每下降1%,债券价格变化百分比是多少
6.
债券价格变化的百分比恰好等于修正久期与债券到期收益率的变化之积,方向相同。( ) 选项: A:正确 B:错误
7.
债券的修正久期为10.6年,凸度为210,平价交易,当市场收益率下降2个百分点,根据久期-凸度原则,债券价格变化的百分比为() 选项: A、10.6% B、17% C、21.2% D、25.4%
8.
一个资产组合由两种面值为1000的债券构成,两种债券到期后均按面值偿还,且收益率(连续复利)均为5%。第一种债券的年息票率为6%,期限为5年。第二种债券为10年期的零息债券。计算该资产组合的修正久期和凸度。选项: A:修正久期为6.2,凸度为51.5; B:修正久期为5.2,凸度为45.1; C:修正久期为4.6,凸度为42.8; D:修正久期为3.5,凸度为55.4; E:修正久期小于6,凸度小于55; F:修正久期大于5,凸度大于50; G:修正久期大于6,凸度大于55; H:修正久期小于5,凸度小于50
9.
下列关于久期的描述,正确的是( )。 在给定收益率变化下,债券价格的百分比变化与修正久期变化方向相反。 选项: A:正确 B:错误
10.
实际应用中,人们使用的修正久期 (" 选项: A:麦考利久期X利率变化 B:麦考利久期X(1十债券到期收益率) C:麦考利久期÷(1一债券到期收益率) D:麦考利久期÷(1+债券到期收益率)
11.
下列关于利用久期和凸性进行债券利率风险管理的说法中,不正确的是:( )选项: A:债券修正久期越大,债券价格对收益率的变动就越敏感。收益率上升所引起的债券价格下降幅度就越大,而收益率下降所引起的债券价格上升幅度也越大。 B:不管收益率变动多少,采用久期方法总是低估了无选择权债券的新价格。 C:在同等要素条件下,修正久期小的债券较修正久期大的债券抗利率下跌风险能力强,但抗利率上升风险能力较弱。 D:所有无选择权债券的凸性都是正值。凸性的存在改善了债券价格的风险状况:即债券下跌没有久期估计的那么严重,债券价格上涨幅度大于久期估计的水平。
12.
已知一种面值为100元,息票率为6%的债券,每年付息一次,债券期限为3年且到期收益率为6%,求该债券久期、修正久期、凸度。根据久期法则,债券收益率每下降
13.
关于久期的性质正确的有()。 选项: A、久期与息票利率呈相反的关系,息票率越高,久期越短 B、债券的到期期限越长,久期也越长 C、久期与到期收益率之间呈相反的关系,到期收益率越大,久期越小 D、多只债券的组合久期等于各只债券久期的加权平均
14.
债券的修正久期描述的是: 选项: A:收益率上升1个基点时,债券价格变动的百分比 B:当收益率上升1个基点时,债券价值的变化 C:收益率变化1%时,债券价格变动的百分比 D:收益率等于1%时,未来债券现金流量的现值
15.
久期可以用线性关系来表示债券的凸形关系,对于收益率的变动,久期可以较好地给出价格变动的近似值。选项: A:正确; B:错误
16.
关于债券的久期,以下说法正确的是( )A、债券的到期收益率与久期呈正相关关系B、债券的久期与票面利率呈负相关关系C、零息债券的久期等于它的到期时间D、债券的久期与到期时间呈正相关关系
17.
关于债券的久期和凸性的属性,以下选项错误的是()。 选项: A:久期和凸性是衡量信用利差变化特性的两个重要指标 B:价格---收益率曲线的曲率就是债券的凸性 C: 价格---收益率曲线的斜率随着收益率而变化 D:对于债券收益的微小变化,久期可以给出利率敏感性测度
18.
1、债券的修正久期描述的是: 选项: A:收益率上升1个基点时,债券价格变动的百分比 B:当收益率上升1个基点时,债券价值的变化 C:收益率变化1%时,债券价格变动的百分比 D:收益率等于1%时,未来债券现金流量的现值
19.
债券的修正久期与到期时间、票面利率、付息频率、到期收益率之间的关系,正确的是()。 选项: A、票面利率相同,剩余期限相同,付息频率相同,到期收益率不同的债券,到期收益率较低的债券.修正久期较小 B、票面利率相同,剩余期限相同,付息频率相同,到期收益率不同的债券,到期收益率较低的债券,修正久期较大 C、票面利率相同,到期收益率相同,付息频率相同,剩余期限不同的债券,剩余期限长的债券。修正久期较小 D、票面利率相同,到期收益率相同,剩余期限相同,付息频率不同的债券,付息频率较低的债券,修正久期较大
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