一个资产组合由两种面值为1000的债券构成,两种债券到期后均按面值偿还,且收益率(连续复利)均为5%。第一种债券的年息票率为6%,期限为5年。第二种债券为10年期的零息债券。计算该资产组合的修正久期和凸度。
选项:
A:修正久期为6.2,凸度为51.5;
B:修正久期为5.2,凸度为45.1;
C:修正久期为4.6,凸度为42.8;
D:修正久期为3.5,凸度为55.4;
E:修正久期小于6,凸度小于55;
F:修正久期大于5,凸度大于50; G:修正久期大于6,凸度大于55; H:修正久期小于5,凸度小于50
发布时间:2024-04-24 19:55:40