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- 1.已知一种面值为100元,息票率为6%的债券,每年付息一次,债券期限为3年且到期收益率为6%,求该债券久期、修正久期、凸度。根据久期法则,债券收益率每下降
- 2.已知一种面值为1000元息票率为6%的债券每年付息，如果它离到期还有三年且到期收益率为6%，问： ①该债券的久期是多少？ ②如果到期收益率为10%，久期又是多少？ ③假设债券每半年付息一次，重新计算①②。
- 3.一个资产组合由两种面值为1000的债券构成，两种债券到期后均按面值偿还，且收益率（连续复利）均为5%。第一种债券的年息票率为6%，期限为5年。第二种债券为10年期的零息债券。计算该资产组合的修正久期和凸度。选项： A:修正久期为6.2，凸度为51.5; B:修正久期为5.2，凸度为45.1; C:修正久期为4.6，凸度为42.8; D:修正久期为3.5，凸度为55.4; E:修正久期小于6，凸度小于55; F:修正久期大于5，凸度大于50; G:修正久期大于6，凸度大于55; H:修正久期小于5，凸度小于50
- 4.一种3年期债券的息票率为6%，每年支付一次利息，到期收益率为6%，请计算该债券的久期。如果到期收益率为10%，那么久期等多少？
- 5.每半年付息的债券，息票利率为5％，到期收益率为6％，麦考利久期（半年）为5。债券的修正久期（年）等于：选项： A:9.71 B:9.43 C:9.76 D:9.52
- 6. 某2年期债券的年息票率为10％，每半年付息一次，债券到期后按面值偿还。该债券每年复利2次的到期收益率为12％，则该债券的修正久期为（ ）选项： A:1.75 B:1.84 C:1.67 D:1.96
- 7.—个10年期零息债券的到期收益率为 10%，那么该债券的修正久期是多少？
- 8.债券的修正久期与到期时间、票面利率、付息频率、到期收益率之间的关系，正确的是（）。 选项： A、票面利率相同，剩余期限相同，付息频率相同，到期收益率不同的债券，到期收益率较低的债券.修正久期较小 B、票面利率相同，剩余期限相同，付息频率相同，到期收益率不同的债券，到期收益率较低的债券，修正久期较大 C、票面利率相同，到期收益率相同，付息频率相同，剩余期限不同的债券，剩余期限长的债券。修正久期较小 D、票面利率相同，到期收益率相同，剩余期限相同，付息频率不同的债券，付息频率较低的债券，修正久期较大
- 9.实际应用中,人们使用的修正久期 (" 选项： A:麦考利久期X利率变化 B:麦考利久期X(1十债券到期收益率) C:麦考利久期÷(1一债券到期收益率) D:麦考利久期÷(1+债券到期收益率)
- 10.一个10年期零息债券的到期收益率为10%，那么该债券的修正久期是多少？
- 11.某债券的剩余期限是3年，到期收益率为6%，每年付息一次，票面利率是6%，其久期是多少？如果到期收益率变为10%，久期又是多少？
- 12.以下对久期理解正确的是（ ）选项： A:无限期债券的久期恒定，为(1+y)/y，其中y为到期收益率; B:在其他因素都不变的情况下，债券的到期收益率较低时，息票债券的久期较短; C:市场利率和到期时间不变时，债券的久期随着息票利率的增加而延长; D:债券无论是以面值还是以面值的折价或溢价出售，久期总是随着到期时间的增加而减少
- 13.有一个3年期面值100元的债券，息票率为8%(每半年付息)，下一次付息在半年后，到期收益率是10%。该债券的麦考利久期是多少年？
- 14.债券久期与债券期限、票面利率和到期收益率三个因素有错误关系的是( )。 选项： A、债券期限越长久期越大 B、久期与债券息票率成反比例变化 C、债券期限增加,久期增加的幅度递增 D、久期与初始到期收益率高低成反比例变化
- 15.债券久期与债券期限、票面利率和到期收益率三个因素有错误关系的是( )。（1.5分） 选项： A:债券期限越长久期越大 B:久期与债券息票率成反比例变化 C:债券期限增加,久期增加的幅度递增 D:久期与初始到期收益率高低成反比例变化
- 16.下列关于债券久期和凸度的说法，正确的是（ ） A、在其他条件不变情况下，债券的到期收益率越低，久期越长； B、给定收益率变动幅度，修正久期越大，债券价格波动率越大； C、当收益率变动幅度较大时，用久期近似计算的债券的价格变动率将不准确，需要考虑凸度的调整； D、在其他条件相同时，人们将偏好凸度小的债券；
