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- 1.下列有关债券凸性的说法正确的是( ) 选项： A: 若其他条件相同，到期期限越长，久期越长，凸度越大 B: 给定收益率和到期期限，息票率越低，债券凸度越大 C: 给定到期收益率和修正久期，息票率越大，凸度越大 D: 久期增加时，债券的凸度以增速度增长 E: 久期增加时，债券的凸度以一定速度增长
- 2.关于凸度的特性，下列说法错误的是（ ）。 选项： A: 在其他条件相同的情况下，债券的凸度越大，其美元久期的变化就越小 B: 假定债券的票面利率和到期期限不变，则初始收益率越低时，凸度越小 C: 假定债券的到期期限和到期收益率不变，则票面利率越低的债券，凸度越大 D: 假定债券的票面利率和到期收益率不变，则到期期限越长的债券，凸度越大
- 3.以下关于债券久期的描述，正确的是（）。 选项： A、其他条件相同，债券的息票率越高，久期越大 B、其他条件相同，债券的剩余期限越长，久期越大 C、其他条件相同，债券的到期收益率越高，久期越大 D、其他条件相同，债券的付息频率越高，久期越大
- 4.债券的价格、马考勒久期、修正久期和凸度都是到期收益率的增函数 选项：A、正确B、错误
- 5.下列关于利用久期和凸性进行债券利率风险管理的说法中，不正确的是：（ ）选项： A:债券修正久期越大，债券价格对收益率的变动就越敏感。收益率上升所引起的债券价格下降幅度就越大，而收益率下降所引起的债券价格上升幅度也越大。 B:不管收益率变动多少，采用久期方法总是低估了无选择权债券的新价格。 C:在同等要素条件下，修正久期小的债券较修正久期大的债券抗利率下跌风险能力强，但抗利率上升风险能力较弱。 D:所有无选择权债券的凸性都是正值。凸性的存在改善了债券价格的风险状况：即债券下跌没有久期估计的那么严重，债券价格上涨幅度大于久期估计的水平。
- 6.【多选】以下关于债券久期的说法，正确的有（ ）。 选项： A:其他条件相同的情况下，债券的到期期限越长，久期越大 B:其他条件相同的情况下，债券的息票率越高，久期越大 C:其他条件相同的情况下，债券的付息频率越高，久期越小 D:其他条件相同的情况下，债券的到期收益率越高，久期越小
- 7.债券价格变动的百分比，近似等于（ ）与到期收益率变化量的乘积。A．久期B．修正久期C．凸度D．凸性
- 8.以下关于债券久期的说法不正确的是（ ）。选项： A:票面利率不变时，债券期限越长，债券久期越长; B:到期时间不变时，票面利率越低，债券久期越短; C:其他因素不变时，到期收益率越高，债券久期越短; D:附息债券的久期小于到期期限
- 9.以下关于债券久期的说法不正确的是（）。 选项： A、票面利率不变时，债券期限越长，债券久期越长 B、到期时间不变时，票面利率越低，债券久期越短 C、其他因素不变时，到期收益率越高，债券久期越短 D、附息债券的久期小于到期期限
- 10.以下关于久期的说法，正确的有（） 选项： A:A.其他条件相同的情况下，债券到期期限越长，久期越大 B:其他条件相同的情况下，债券票息率越高，久期越大 C:其他条件相同的情况下，债券的付息频率越高，久期越小 D:其他条件相同的情况下，债券到期收益率越高，久期越小
- 11.已知一种面值为100元,息票率为6%的债券,年年付息一次,债券期限为3年,且到期收益率为6%,求该债券久期、修正久期、凸度。根据久期法则,债券收益率每
- 12.一个资产组合由两种面值为1000的债券构成，两种债券到期后均按面值偿还，且收益率（连续复利）均为5%。第一种债券的年息票率为6%，期限为5年。第二种债券为10年期的零息债券。计算该资产组合的修正久期和凸度。选项： A:修正久期为6.2，凸度为51.5; B:修正久期为5.2，凸度为45.1; C:修正久期为4.6，凸度为42.8; D:修正久期为3.5，凸度为55.4; E:修正久期小于6，凸度小于55; F:修正久期大于5，凸度大于50; G:修正久期大于6，凸度大于55; H:修正久期小于5，凸度小于50
- 13.下列关于债券久期的说法中，正确的是（ ）。（假定其他因素不变） 选项： A:期限越长，久期越长 B:息票率越低，久期越短 C:到期收益率越低，久期越短 D:到期收益率下降，久期下降 E:E
- 14.债券久期与债券期限、票面利率和到期收益率三个因素有错误关系的是( )。 选项： A: 久期与债券息票率成反比例变化 B: 债券期限越长久期越大 C: 债券期限增加,久期增加的幅度递增 D: 久期与初始到期收益率高低成反比例变化
- 15.关于久期的性质，下列说法正确的有（）。 A: 久期与息票利率成相反的关系，息票率越高，久期越短 B: 债券的到期期限越长，久期也越长 C: 久期与到期收益率之间呈相反的关系，到期收益率越大，久期越小 D: 多只债券的组合久期等于各只债券久期的算术平均
- 16.债券的修正久期为10.6年,凸度为210,平价交易,当市场收益率下降2个百分点,根据久期-凸度原则,债券价格变化的百分比为() 选项： A、10.6% B、17% C、21.2% D、25.4%
- 17. (单选题, 1.5分)债券久期与债券期限、票面利率和到期收益率三个因素有错误关系的是( )。 选项： A: 债券期限越长久期越大 B: 久期与债券息票率成反比例变化 C: 债券期限增加,久期增加的幅度递增 D: 久期与初始到期收益率高低成反比例变化
- 18.某债券久期为5.16年，债券价格为1000元，到期收益率为10%，如果到期收益率下降为9%，则债券的价格变动为
- 19.下列关于债券久期的说法，正确的是（ ）。 A.久期与息票利率呈正相关关系，息票率越高，久期越长B.债券的到期期限越长，久期就越短C.到期收益率越大，久期越小，但其边际效用递减D.多只债券的组合久期等于各只债券久期的算术平均
