课堂-『例题41』甲公司持有A:B两种证券的投资组合,假定资本资产定价模型成立,A证券的必要收益率为21%,贝塔系数为1.6;B证券的必要收益率为30%,贝塔系数为2.5。公司拟将C证券加入投资组合,以降低投资风险。A:B:C三种证券投资比重为2.5:1:1.5,最终组合的贝塔系数是1.75。 要求: (1)计算无风险收益率和市场组合风险收益率。 (2)计算C证券的贝塔系数和必要收益率。 证券投资 收益率 定价模型 发布时间:2024-06-04 17:34:44