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- 1.下列关于资本资产定价模型贝塔系数的表述中，正确的是（）? 贝塔系数反映的是证券的系统风险|贝塔系数必须为1|贝塔系数是影响证券收益率的唯一因素|投资组合的贝塔系数一定比组合中任一单只证券的贝塔系数低
- 2.贝塔系数的经济学含义包括（）。 Ⅰ.贝塔系数为1的证券组合，其均衡收益率水平与市场组合相同 Ⅱ.贝塔系数反映了证券价格被误定的程度 Ⅲ.贝塔系数是衡量系统风险的指标 Ⅳ.贝塔系数反映证券收益率对市场收益率组合变动的敏感性 选项： A、Ⅰ、Ⅱ B、Ⅲ、Ⅳ C、Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ D、Ⅰ、Ⅲ、Ⅳ
- 3.下列有关贝塔系数的表述不正确的是（ ）。A、在运用资本资产定价模型时，某资产的贝塔系数小于零，说明该资产风险小于市场平均风险B、在证券的市场组合中，所有证券的贝塔系数加权平均数等于1C、某股票的贝塔值反映该股票收益率变动与整个股票市场收益率变动之间的相关程度D、投资组合的贝塔系数是加权平均的贝塔系数
- 4.关于贝塔系数，说法正确的是( )。 选项： A、贝塔系数衡量的是非系统风险 B、证券市场线能够反映单个证券的期望收益率与其贝塔系数之间存在线性关系 C、贝塔系数反映证券的期望收益率变化的敏感度 D、市场组合的贝塔系数大于1
- 5.18. 下列关于贝塔系数的表述中，正确的有（ ）。 选项： A:贝塔系数衡量的是系统风险 B:单项资产的贝塔系数大于1说明该资产的系统风险程度小于整个市场组合的风险 C:市场组合相对于它自己的贝塔系数是1 D:β系数是影响证券收益的唯一因素
- 6.贝塔系数的经济学含义包括（）。Ⅰ.贝塔系数为1的证券组合，其均衡收益率水平与市场组合相同Ⅱ.贝塔系数反映了证券价格被误定的程度Ⅲ.贝塔系数是衡量系统风险的指标Ⅳ.贝塔系数反映证券收益率对市场收益率组合变动的敏感性 选项：A．Ⅰ、ⅡB．Ⅲ、ⅣC．Ⅰ、Ⅱ、ⅢD．Ⅰ、Ⅲ、Ⅳ
- 7.贝塔系数的经济学含义包括（ ）。 I贝塔系数为1的证券组合，其均衡收益率水平与市场组合相同 Ⅱ贝塔系数反映了证券价格被误定的程度 Ⅲ贝塔系数是衡量系统风险的指标 Ⅳ贝塔系数反映证券收益率对市场收益率组合变动的敏感性 选项：A、I、ⅡB、I、ⅢC、I、Ⅲ、ⅣD、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ
- 8.下列关于CAPM中的贝塔系数说法错误的是（）。A、贝塔系数度量的是系统性风险B、贝塔系数取决于证券或证券组合与市场组合相关性的大小C、贝塔系数越高的证券对市场组合变动就越敏感D、贝塔系数与证券的方差成正比
- 9.贝塔系数的经济学含义包括( )。Ⅰ．贝塔系数为1的证券组合，其均衡收益率水平与市场组合相同Ⅱ．贝塔系数反映了证券价格被误定的程度Ⅲ．贝塔系数是衡量系统风险的指标Ⅳ．贝塔系数反映证券收益率对市场收益率组合变动的敏感性A.Ⅰ、ⅡB.Ⅰ、ⅢC.Ⅰ、Ⅲ、ⅣD.Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ
- 10.贝塔系数的经济学含义包括（ ）。A.贝塔系数为1的证券组合，其均衡收益率水平与市场组合相同B.贝塔系数反映了证券价格被误定的程度C.贝塔系数是衡量系统风险的指标D.贝塔系数反映证券收益率对市场收益率组合坐动的敏感性
- 11.贝塔系数的经济学含义包括 ( ) 。I. 贝塔系数为 1 的证券组合，其均衡收益率水平与市场组合相同· . 贝塔系数反映了证券价格被误定的程度 Ⅲ. 贝塔系数是衡量系统风险的指标Ⅳ. 贝塔系数反映证券收益率对市场收益率组合变动的敏感性A、I 、ⅡB、I 、ⅢC、I 、Ⅲ、ⅣD、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ
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12.贝塔系数的经济学含义包括（）。
Ⅰ．贝塔系数为1的证券组合，其均衡收益率水平与市场组合相同
Ⅱ．贝塔系数反映了证券价格被误定的程度
Ⅲ．贝塔系数是衡量系统风险的指标
Ⅳ．贝塔系数反映证券收益率对市场收益率组合变动的敏感性 选项： A、Ⅰ、Ⅱ B、Ⅲ、Ⅳ C、Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ D、Ⅰ、Ⅲ、Ⅳ - 13.[单选] 下列关于CAPM中的贝塔系数说法错误的是（）。A . 贝塔系数度量的是系统性风险B . 贝塔系数取决于证券或证券组合与市场组合相关性的大小C . 贝塔系数越高的证券对市场组合变动就越敏感D . 贝塔系数与证券的方差成正比
- 14.贝塔系数的经济学含义包括（ ）。 A.贝塔系数为1的证券组合，其均衡收益率水平与市场组合相同B.贝塔系数反映了证券价格被误定的程度C.贝塔系数是衡量系统风险的指标D.贝塔系数反映证券收益率对市场收益率组合坐动的敏感性
- 15.『例题 41·』甲公司持有 A、B 两种证券的投资组合，假定资本资产定价模型成立，A 证券的必要收益率为 21%，贝塔系数为 1.6；B 证券的必要收益率为 30%，贝塔系数为 2.5。公司拟将 C 证券加入投资组合，以降低投资风险。A、B、C 三种证券投资比重为 2.5：1：1.5，最终组合的贝塔系数是 1.75。 要求： （1）计算无风险收益率和市场组合风险收益率。 （2）计算 C 证券的贝塔系数和必要收益率。
- 16.贝塔系数和标准差都能衡量投资组合的风险。下列关于投资组合的贝塔系数和标准差的表述中，正确的有（ ）选项： A:标准差度量的是投资组合的系统风险 B:投资组合的贝塔系数等于被组合各证券贝塔系数的算术加权平均值 C:投资组合的标准差等于被组合各证券标准差的算术加权平均值 D:贝塔系数度量的是投资组合的系统风险
- 17.下列有关贝塔系数，说法正确的有（ ）。选项： A:贝塔系数度量的是一种证券收益相对于市场组合收益变动的反应程度的指标; B:贝塔系数可以用以测度系统性风险; C:两种证券的贝塔系数相同，则其总体风险相同; D:测度分散化资产组合中某一证券风险用贝塔系数
- 18.关于贝塔系数，下列说法正确的是（ ）。 选项： A:贝塔系数是用来衡量投资组合收益的指标 B:计算时间区间的变化不会影响贝塔系数 C:若某投资组合的贝塔系数小于 D:贝塔系数反映的是投资对象对市场变化的敏感度
- 19.关于股票或股票组合的贝塔系数，下列说法中正确的是（ ）。A、股票的贝塔系数反映个别股票相对于平均风险股票的变异程度B、股票组合的贝塔系数反映股票投资组合相对于平均风险股票的变异程度C、股票组合的贝塔系数是构成组合的个别股票的贝塔系数的加权平均数D、股票的贝塔系数衡量个别股票的系统风险E、股票的贝塔系数衡量个别股票的非系统风险
