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- 1.下列关于股票贝塔系数或股票组合贝塔系数说法正确的有()。 选项： A、股票贝塔系数反映个股相对于平均风险股票的变化程度 B、股票组合贝塔系数反映股票投资组合相对于平均风险股票的变化程度 C、股票组合贝塔系数是构成组合的个股贝塔系数的加权平均数 D、股票贝塔系数衡量的是个股的系统性风险
- 2.【多选题】下列关于贝塔系数的说法中正确的是 A. 贝塔系数度量了股票相对于平均股票的波动程度 B. 贝塔系数=2，说明股票的风险程度也将为平均组合的2倍 C. 贝塔系数=0.5，说明股票的波动性仅为市场波动水平的一半 D. 证券组合的贝塔系数是单个证券贝塔系数的加权平均，权数为各种股票在证券组合中所占的比重 E. 贝塔系数一般不需投资者自己计算，而由一些投资服务机构定期计算并公布
- 3.下列有关贝塔系数的表述不正确的是（ ）。A、在运用资本资产定价模型时，某资产的贝塔系数小于零，说明该资产风险小于市场平均风险B、在证券的市场组合中，所有证券的贝塔系数加权平均数等于1C、某股票的贝塔值反映该股票收益率变动与整个股票市场收益率变动之间的相关程度D、投资组合的贝塔系数是加权平均的贝塔系数
- 4.【多选题】贝塔系数是衡量系统风险大小的主要指标,下列有关贝塔系数的表达中正确的有 A. 贝塔系数越大，说明风险越大 B. 某股票的贝塔值为零，说明此证券无风险 C. 某股票的贝塔值为1，说明此股票的风险等于市场平均风险 D. 某股票的贝塔值大于1，说明此股票的风险大于市场平均风险
- 5.(单选题)下列有关贝塔系数的表述不正确的是( )。 选项： A: 在运用资本资产定价模型时,某资产的贝塔系数小于零,说明该资产风险小于市场平均风险 B: 在证券的市场组合中,所有证券的贝塔系数加权平均数等于1 C: 某股票的贝塔值反映该股票收益率变动与整个股票市场收益率变动之间的相关程度 D: 投资组合的贝塔系数是加权平均的贝塔系数
- 6.假设你现在等比例投资了一个由无风险资产、股票A和股票B构成的投资组合。（1）如果股票A的贝塔系数是1.73，而且整个投资组合的风险和市场风险一样，你持有的股票B的贝塔系数必须是多少呢? （2）在保持无风险资产投资比例不变的情况下，如何进一步将你的投资组合的贝塔系数提高到1.1呢？
- 7.假设有一投资组合,均等地投资于无风险资产和两只股票，如果其中一支股票的贝塔系数是1.5，并且整个组合和市场的风险水平一致，则组合中另一只股票的贝塔系数为（ ）。选项： A:1.5; B:1.0; C:0.5; D:无法确定
- 8.假设有一投资组合,均等的投资于无风险资产和两只股票,如果其中一只股票的贝塔系数是1.5,并且整个组合和市场的风险水平一致,则组合中另一只股票的贝塔系数为( )。P30 选项： A:1.0 B:1.5 C:2.0 D:1.25
- 9.假设有一投资组合,均等地投资于无风险资产和两只股票. 如果其中一支股票的贝塔系数是1.5，并且整个组合和市场的风险水平一致，则组合中另一只股票的贝塔系数为（ ）。 选项： A、1.0 B、1.5 C、2.0 D、1.25
- 10.下列关于贝塔系数的说法正确的是（ ）选项： A:A.在其它因素不变的情况下，贝塔系数越大风险收益就越大 ; B:B.某股票贝塔系数小于1，说明其风险小于整个市场的风险; C:C.贝塔系数是用来反映不可分散风险的程度 ; D:D.作为整体的证券市场的贝塔系数大于1
- 11.某股票的贝塔系数是2，则它的风险程度是整个市场平均风险的一半。( ) 选项： A:正确 B:错误
- 12.根据以下信息计算股票A与市场组合的相关系数（）。期望收益标准差贝塔系数股票A0.100.310.85市场组合0.120.201A.1.02B.0.55C.无法计算D.0.78
- 13. 当某股票的贝塔系数小于1时,下列表述不正确的有( )。 选项： A、 该股票的市场风险大于整个股票市场的系统风险 B、 该股票的市场风险小于整个股票市场的系统风险 C、 该股票的市场风险等于整个股票市场的系统风险 D、 该股票的市场风险与整个股票市场的系统风险无关
- 14.根据以下信息计算股票C的贝塔系数（ ）。 期望收益标准差与市场组合的相关系数股票C0.160.650.35市场组合0.120.201选项： A:无法计算; B:0.92; C:1.52; D:1.14
- 15.假定有一投资组合,均等的投资于无风险资产和两只股[br][/br]票,如果其中一只股票的贝塔系数是 1.5,并且整个组合和市场[br][/br]的风险水平一致,则组合中另一只股票的贝塔系数为( )。359 选项： A、1.0 B、1.5 C、2.0 D、1.25
- 16.计算某股票贝塔系数需要用到的指标是()。Ⅰ 该股票与整个股票市场的相关性Ⅱ 股票自身的标准差Ⅲ 整个市场的标准差Ⅳ 该股票在投资组合中配置的权重 选项： A:Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ B:Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ C:Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ D:Ⅰ、Ⅱ、Ⅳ
- 17.18. 下列关于贝塔系数的表述中，正确的有（ ）。 选项： A:贝塔系数衡量的是系统风险 B:单项资产的贝塔系数大于1说明该资产的系统风险程度小于整个市场组合的风险 C:市场组合相对于它自己的贝塔系数是1 D:β系数是影响证券收益的唯一因素
- 18.根据以下信息计算股票C的贝塔系数（）。期望收益标准差与市场组合的相关系数股票C0.160.650.35市场组合0.120.201A．无法计算B．0.92C．1.52D．1.14
- 19.贝塔系数和标准差都能衡量投资组组合风险。下列关于投资组合的贝塔系数和标准差的表述中，正确的有( )。选项： A:标准差度量的是投资组合的非系统风险 B:投资组合的贝塔系数等于被组合各证券贝塔系数的加权平均值 C:投资组合的标准差等于被组合各证券标准差的加权平均值 D:贝塔系数度量的是投资组合的系统风险
