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- 1.关于股票或股票组合的贝塔系数，下列说法中正确的是（ ）。A、股票的贝塔系数反映个别股票相对于平均风险股票的变异程度B、股票组合的贝塔系数反映股票投资组合相对于平均风险股票的变异程度C、股票组合的贝塔系数是构成组合的个别股票的贝塔系数的加权平均数D、股票的贝塔系数衡量个别股票的系统风险E、股票的贝塔系数衡量个别股票的非系统风险
- 2.(单选题)下列有关贝塔系数的表述不正确的是( )。 选项： A: 在运用资本资产定价模型时,某资产的贝塔系数小于零,说明该资产风险小于市场平均风险 B: 在证券的市场组合中,所有证券的贝塔系数加权平均数等于1 C: 某股票的贝塔值反映该股票收益率变动与整个股票市场收益率变动之间的相关程度 D: 投资组合的贝塔系数是加权平均的贝塔系数
- 3.关于证券贝塔系数说法错误的是（）A.贝塔系数是度量证券对于市场组合变动的反应程度的指标B.组合的贝塔系数是组合中单个资产贝塔系数的加权平均C.市场组合的贝塔系数等于1D.一般没有贝塔系数为负值的股票E.证券的总风险可以用证券的贝塔系数来测量
- 4.你有一个投资组合,均等投资于无风险资产和两只股票。如果其中一只股票的贝塔系数是1.9,并且整个组合和市场的风险水平一样,组合中另外一只股票的贝塔系数是多少? (分数:2.00)__________________________________________________________________________________________ 正确答案:(正确答案:组合的贝塔系数等于个资产权重乘以相应的贝塔系数,然后加总。因为整个组合和市场的风险水平一样,所以该组合的贝塔系数与市场的贝塔系数一样,即1。建立方程求组合的贝塔系数, β=1/3×0 1/3×1.9 1/3×β x =1 解得,β x =1.10)
- 5.市场上现有A、B两只股票，必要收益率分别为18%和20%。同期市场组合收益率为10%，无风险收益率为6%。投资组合由A、B股票等量构成，则下列说法中正确的有（ ）。A、A股票的贝塔系数是3B、B股票的贝塔系数是3.5C、投资组合的贝塔系数是6.5D、投资组合的必要收益率是19%
- 6.假设你现在等比例投资了一个由无风险资产、股票A和股票B构成的投资组合。（1）如果股票A的贝塔系数是1.73，而且整个投资组合的风险和市场风险一样，你持有的股票B的贝塔系数必须是多少呢? （2）在保持无风险资产投资比例不变的情况下，如何进一步将你的投资组合的贝塔系数提高到1.1呢？
- 7.资本资产定价模型中,单个股票相对于整个市场的波动性通过贝塔系数(β)进行衡量。()
- 8.下列关于贝塔系数的说法正确的是（ ）选项： A:A.在其它因素不变的情况下，贝塔系数越大风险收益就越大 ; B:B.某股票贝塔系数小于1，说明其风险小于整个市场的风险; C:C.贝塔系数是用来反映不可分散风险的程度 ; D:D.作为整体的证券市场的贝塔系数大于1
- 9.假设有一投资组合,均等地投资于无风险资产和两只股票，如果其中一支股票的贝塔系数是1.5，并且整个组合和市场的风险水平一致，则组合中另一只股票的贝塔系数为（ ）。选项： A:1.5; B:1.0; C:0.5; D:无法确定
- 10.下列有关贝塔系数，说法正确的有（ ）。选项： A:贝塔系数度量的是一种证券收益相对于市场组合收益变动的反应程度的指标; B:贝塔系数可以用以测度系统性风险; C:两种证券的贝塔系数相同，则其总体风险相同; D:测度分散化资产组合中某一证券风险用贝塔系数
- 11.贝塔系数的经济学含义包括（）。 Ⅰ.贝塔系数为1的证券组合，其均衡收益率水平与市场组合相同 Ⅱ.贝塔系数反映了证券价格被误定的程度 Ⅲ.贝塔系数是衡量系统风险的指标 Ⅳ.贝塔系数反映证券收益率对市场收益率组合变动的敏感性 选项： A、Ⅰ、Ⅱ B、Ⅲ、Ⅳ C、Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ D、Ⅰ、Ⅲ、Ⅳ
- 12.[单选题]假设有一投资组合，均等地投资于无风险资产和两只股票，如果其中一支股票的贝塔系数是1.5，并且整个组合和市场的风险水平一致，则组合中另一只股票的贝塔系数为()。 A 1.0 B 1.5 C 2.0 D 1.25
- 13.下列有关贝塔系数，说法正确的有（ ）。选项： A:贝塔系数度量的是一种证券收益相对于市场组合收益变动的反应程度的指标; B:贝塔系数可以用以测度系统性风险; C:两种证券的贝塔系数相同，则其总体风险相同; D:测度分散化资产组合中某一证券风险用贝塔系数
- 14.下列关于资本资产定价模型贝塔系数的表述中,正确的有( )。 选项： A: 贝塔系数可以为负数 B: 贝塔系数是影响证券收益的唯一因素 C: 投资组合的贝塔系数一定会比组合中任一单只证券的贝塔系数低 D: 贝塔系数反映的是证券的系统风险
- 15.贝塔系数和标准差都能衡量投资组合的风险。下列关于投资组合的贝塔系数和标准差的表述中，正确的有（ ）选项： A:标准差度量的是投资组合的系统风险 B:投资组合的贝塔系数等于被组合各证券贝塔系数的算术加权平均值 C:投资组合的标准差等于被组合各证券标准差的算术加权平均值 D:贝塔系数度量的是投资组合的系统风险
- 16.假设有一投资组合,均等地投资于无风险资产和两只股票. 如果其中一支股票的贝塔系数是1.5，并且整个组合和市场的风险水平一致，则组合中另一只股票的贝塔系数为（ ）。 选项： A、1.0 B、1.5 C、2.0 D、1.25
- 17.下列关于资本资产定价模型贝塔系数的表述中，正确的是（）选项： A:贝塔系数必须为1; B:贝塔系数是影响证券收益率的唯一因素; C:投资组合的贝塔系数一定比组合中任一单只证券的贝塔系数低; D:贝塔系数反映的是证券的系统风险
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18.贝塔系数的经济学含义包括（ ）。
A.贝塔系数为1的证券组合，其均衡收益率水平与市场组合相同
B.贝塔系数反映了证券价格被误定的程度
C.贝塔系数是衡量系统风险的指标
D.贝塔系数反映证券收益率对市场收益率组合坐动的敏感性
选项：A：A.贝塔系数为1的证券组合，其均衡收益率水平与市场组合相同
B.贝塔系数反映了证券价格被误定的程度
C.贝塔系数是衡量系统风险的指标
D.贝塔系数反映证券收益率对市场收益率组合坐动的敏感性
