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- 1.假定有一投资组合,均等的投资于无风险资产和两只股票,如果其中一只股票的贝塔系数是 1.5,并且整个组合和市场的风险水平一致,则组合中另一只股票的贝塔系数为( )。 选项： A:1.0 B:1.5 C:2.0 D:1.25
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2.假设有一投资组合，均等地投资于无风险资产和两只股票，如果其中一支股票的贝塔系数是1.5，并且整个组合和市场的风险水平一致，则组合中另一只股票的贝塔系数为（）。 选项： A:
1.0
B:1.5
C:2.0
D:1.25
- 3.假定有一投资组合,均等的投资于无风险资产和两只股[br][/br]票,如果其中一只股票的贝塔系数是 1.5,并且整个组合和市场[br][/br]的风险水平一致,则组合中另一只股票的贝塔系数为( )。359 选项： A、1.0 B、1.5 C、2.0 D、1.25
- 4.你的投资组合包含3种证券:无风险资产和2只股票,他们的权重都是1/3,如果其中一只股票和整个组合的系统性风险都与市场是一样的,那么另一只股票的贝塔系数等于____。 选项： A、1 B、2 C、3 D、0
- 5.如果向一只贝塔系数为1的投资组合中加入一只贝塔系数大于1的股票,则下列说法中正确的是( )。A.投资组合的贝塔值上升，风险下降B.投资组合的贝塔值和风险都上升C.投资组合的贝塔值下降，风险上升D.投资组合的贝塔值和风险都下降
- 6.下列关于贝塔系数的说法中，不正确的是（ ）。选项： A:市场组合的贝塔系数是1。 B:贝塔系数用于衡量系统风险。 C:如果某种股票的β系数大于1，说明其风险程度大于整个市场总的风险水平。 D:资产组合不存在贝塔系数。
- 7.下列有关贝塔系数的表述不正确的是（ ）。A、在运用资本资产定价模型时，某资产的贝塔系数小于零，说明该资产风险小于市场平均风险B、在证券的市场组合中，所有证券的贝塔系数加权平均数等于1C、某股票的贝塔值反映该股票收益率变动与整个股票市场收益率变动之间的相关程度D、投资组合的贝塔系数是加权平均的贝塔系数
- 8.甲公司准备投资100万元购入由A、B、C三种股票构成的投资组合，三种股票占用的资金分别为20万元、30万元和50万元，即它们在证券组合中的比重分别为20%、30%和50%,三种股票的贝塔系数分别为0.8、1.0和1.8。无风险收益率为10%,股票市场的平均收益率为16%。要求：（1）计算该股票组合的贝塔系数；（2）计算该股票组合的风险收益率；（3）计算该股票组合的必要收益率（4）若甲公司目前要求的必要收益率为19%,且B股票的投资比例不变，如何进行投资组合。选项： A:（1）该股票组合的贝塔系数=1.26（2）该股票组合的风险收益率=7.16%（3）该股票组合的必要收益率=17.16%（4）若必要收益率为19%,投资A股票5万元，投资B股票32万元，投资C股票63万元。; B:（1）该股票组合的贝塔系数=1.36（2）该股票组合的风险收益率=8.16%（3）该股票组合的必要收益率=18.16%（4）若必要收益率为19%,投资A股票6万元，投资B股票30万元，投资C股票64万元。; C:（1）该股票组合的贝塔系数=1.26（2）该股票组合的风险收益率=7.16%（3）该股票组合的必要收益率=18.16%（4）若必要收益率为19%,投资A股票6万元，投资B股票30万元，投资C股票64万元。; D:（1）该股票组合的贝塔系数=1.36（2）该股票组合的风险收益率=8.16%（3）该股票组合的必要收益率=17.16%（4）若必要收益率为19%,投资A股票5万元，投资B股票32万元，投资C股票63万元。
- 9.【多选题】下列关于贝塔系数的说法中正确的是 A. 贝塔系数度量了股票相对于平均股票的波动程度 B. 贝塔系数=2，说明股票的风险程度也将为平均组合的2倍 C. 贝塔系数=0.5，说明股票的波动性仅为市场波动水平的一半 D. 证券组合的贝塔系数是单个证券贝塔系数的加权平均，权数为各种股票在证券组合中所占的比重 E. 贝塔系数一般不需投资者自己计算，而由一些投资服务机构定期计算并公布
- 10.(单选题)下列有关贝塔系数的表述不正确的是( )。 选项： A: 在运用资本资产定价模型时,某资产的贝塔系数小于零,说明该资产风险小于市场平均风险 B: 在证券的市场组合中,所有证券的贝塔系数加权平均数等于1 C: 某股票的贝塔值反映该股票收益率变动与整个股票市场收益率变动之间的相关程度 D: 投资组合的贝塔系数是加权平均的贝塔系数
- 11.投资组合中4个证券的贝塔系数分别为：0.6、0.8、1.5、1.7，则该投资组合的贝塔系数：(0.6+0.8+1.5+1.7)÷4=1.15。 （ ）
- 12.课堂-『例题41』甲公司持有A、B两种证券的投资组合，假定资本资产定价模型成立，A证券的必要收益率为21%，贝塔系数为1.6；B证券的必要收益率为30%，贝塔系数为2.5。公司拟将C证券加入投资组合，以降低投资风险。A、B、C三种证券投资比重为2.5：1：1.5，最终组合的贝塔系数是1.75。 要求： （1）计算无风险收益率和市场组合风险收益率。 （2）计算C证券的贝塔系数和必要收益率。
- 13.关于证券贝塔系数说法错误的是（）A.贝塔系数是度量证券对于市场组合变动的反应程度的指标B.组合的贝塔系数是组合中单个资产贝塔系数的加权平均C.市场组合的贝塔系数等于1D.一般没有贝塔系数为负值的股票E.证券的总风险可以用证券的贝塔系数来测量
- 14.已知无风险利率为3％，市场组合的收益为8％，若某只股票的贝塔系数为1.5，那么，根据CAPM模型，该股票的期望收益率为（） 选项： A、9.5％ B、10％ C、10.5％ D、11％
- 15. (判断题)甲预计投资一支股票，已知该股票每年的股利为3元，无风险利率为6%，股票的贝塔系数为1.5，市场风险溢价为8%。现在股票的价格为15元，则甲应该投资。（ ） 选项： A:正确 B:错误
- 16.如果金融机构的交易资产组合服从或近似服从股票市场指数组合,则该资产组合的贝塔系数为（ ）。 选项： A: 1 B: 5 C: 10 D: 20
- 17.如果金融机构的交易资产组合服从或近似服从股票市场指数组合，则该资产组合的贝塔系数为（） 选项： A、0 B、1 C、2 D、3
- 18.贝塔系数和标准差都能衡量投资组合的风险。下列关于投资组合的贝塔系数和标准差的表述中，正确的有（ ）选项： A:标准差度量的是投资组合的系统风险 B:投资组合的贝塔系数等于被组合各证券贝塔系数的算术加权平均值 C:投资组合的标准差等于被组合各证券标准差的算术加权平均值 D:贝塔系数度量的是投资组合的系统风险
