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- 1.已知无风险利率为5%，市场组合的期望收益率为11%。假设某支股票的期望收益率和贝塔分别为20%和1.2，那么，该股票的定价（ ）选项： A:偏低; B:偏高; C:合理; D:无法判断
- 2. 无风险资产收益率为10%，市场组合收益率为15%，某股票的贝塔系数为1.5，预期来年的股息为2.5美元/股，股息增长率为5%，求该股票的内在价值
- 3.A公司股票的β值为1.5，当前的无风险利率为0.03，市场组合的期望收益率为0.11。那么，A公司股票期望收益率是（ ）。选项： A:0.09 B:0.10 C:0.12 D:0.15
- 4.已知股票A与市场组合的相关系数为1.5,股票A的标准差为0.5,市场组合的期望收益率和方差分别为10%和0.36,无风险收益率为4%。则该股票的必要收益率为( )A.9%B.6%C.13%D.4%
- 5.A公司股票的β值为1.5，当前的无风险利率为0.03，市场组合的期望收益率为0.11。那么，A公司股票期望收益率是( )。 A．0.09B．0.10C．0.12D．0.15
- 6.考虑多因素APT模型。因素组合1和因素组合2的风险溢价分别为5%和3%。无风险利率为10%。股票A的期望收益率为19%，对因素1的贝塔值为0.8。那么股票A对因素2的贝塔值为________。选项： A:1.33; B: 1.5; C:1.67; D:2.00
- 7.A公司股票的β值为1.5，当前的无风险利率为0.03，市场组合的期望收益率为0.11。那么，A公司股票期望收益率是（）。A、0.09B、0.10C、0.12D、0.15
- 8.假设无风险利率是4%，市场期望收益率为15%，一只股票的贝塔小于零，那么这只股票的期望收益率低于4%。
- 9.已知无风险利率为5%,市场组合的风险收益率为10%，某项资产的β系数为2，则下列说法不正确的是（ ）。选项： A:市场风险溢价为5%; B:股票预期收益率为15; C:股票风险溢价为10%; D:该股票收益波动的程度比市场组合收益波动程度高出2倍
- 10.某股票的Beta系数为2,市场组合的预期收益率为10%,无风险利率为5%,则该股票的预期收益率为()。 选项： A、10% B、 15% C、 20% D、 5%
- 11.某股票的Beta系数为2，市场组合的预期收益率为10％，无风险利率为5％，则该股票的预期收益率为（）。选项： A:15％; B:5％; C:10％; D:20％
- 12.中国大学MOOC: 考虑多因素APT模型。因素组合1和因素组合2的风险溢价分别为5%和3%。无风险利率为10%。股票A的期望收益率为19%，对因素1的贝塔值为0.8。那么股票A对因素2的贝塔值为________。
- 13.假定无风险收益率为5%,贝塔值为1的资产组合市场要求的期望收益率是12%。则根据资本资产定价模型:(1)市场资产组合的期望收益率是多少?(12%)(2)贝塔值为0的股票的期望收益率是多少?(5%)(3)假定投资者正考虑买入一股票,价格为15元,该股预计来年派发红利元,投资者预期可以以元卖出,股票贝塔值β为,该股票是否应该买入?(该股票是高估还是低估了)
- 14.宏发公司股票的β系数为1.5，无风险利率为4%，市场上所以股票的平均收益率为8%，则宏发公司股票的收益率为（ ） 选项： A、4% B、12% C、8% D、10%
- 15.甲预计投资一支股票，已知该股票每年的股利为3元，无风险利率为6%，股票的贝塔系数为1.5，市场风险溢价为8%。现在股票的价格为15元，则甲应该投资。（ ） 选项： A:正确 B:错误
- 16.甲公司准备投资100万元购入由A、B、C三种股票构成的投资组合，三种股票占用的资金分别为20万元、30万元和50万元，即它们在证券组合中的比重分别为20%、30%和50%,三种股票的贝塔系数分别为0.8、1.0和1.8。无风险收益率为10%,股票市场的平均收益率为16%。要求：（1）计算该股票组合的贝塔系数；（2）计算该股票组合的风险收益率；（3）计算该股票组合的必要收益率（4）若甲公司目前要求的必要收益率为19%,且B股票的投资比例不变，如何进行投资组合。选项： A:（1）该股票组合的贝塔系数=1.26（2）该股票组合的风险收益率=7.16%（3）该股票组合的必要收益率=17.16%（4）若必要收益率为19%,投资A股票5万元，投资B股票32万元，投资C股票63万元。; B:（1）该股票组合的贝塔系数=1.36（2）该股票组合的风险收益率=8.16%（3）该股票组合的必要收益率=18.16%（4）若必要收益率为19%,投资A股票6万元，投资B股票30万元，投资C股票64万元。; C:（1）该股票组合的贝塔系数=1.26（2）该股票组合的风险收益率=7.16%（3）该股票组合的必要收益率=18.16%（4）若必要收益率为19%,投资A股票6万元，投资B股票30万元，投资C股票64万元。; D:（1）该股票组合的贝塔系数=1.36（2）该股票组合的风险收益率=8.16%（3）该股票组合的必要收益率=17.16%（4）若必要收益率为19%,投资A股票5万元，投资B股票32万元，投资C股票63万元。
- 17.假设无风险利率是4%，市场期望收益率为15%，一只股票的贝塔小于零，那么这只股票的期望收益率低于4%。选项： A:对 B:错
- 18.某股票为股利固定增长的股票,近期支付的股利为1.5元/股,年股利增长率为8%。若无风险收益率为5%,市场上所有股票的平均收益率为13%,而该股票的贝塔系数为1.2,则该股票的内在价值为元
- 19.考虑单因素APT模型。股票A和股票B的期望收益率分别为15%和18%,无风险收益率为6%，股票B的贝塔值为1.0。如果不存在套利机会，那么股票A的贝塔值为( )
- 20.如果一只股票的β为1.0，市场的期望收益率为15%，那么该股票的期望收益率为多少()。 选项： A、15% B、大于15% C、没有无风险利率不能得出
