请在 下方输入 要搜索的题目：
推荐参考答案 (
由 搜题小帮手 官方老师解答 )
答案：
以下文字与答案无关
提示：有些试题内容 显示不完整,文字错误 或者 答案显示错误等问题，这是由于我们在扫描录入过程中 机器识别错误导致,人工逐条矫正总有遗漏，所以恳请 广大网友理解。
相关试题
- 1.假定无风险收益率为5%,贝塔值为1的资产组合市场要求的期望收益率是12%。则根据资本资产定价模型:(1)市场资产组合的期望收益率是多少(12%)(2)贝塔值为0的股票的期望收益率是多少(5%)(3)假定投资者正考虑买入一股票,价格为15元,该股预计来年派发红利元,投资者预期可以以元卖出,股票贝塔值β为,该股票是否应该买入(该股票是高估还是低估了)
- 2.假定短期政府债券的收益率为5%(视为无风险），β值为1的资产组合要求的期望收益率为12%。根据资本资产定价模型：（1）市场组合的期望收益率是（ ）？（2）β值为零的股票的期望收益率为（ ）？（3）假设你正准备买入一只股票，价格为40元。该股票预计明年发放股息3元，投资者预期以41元的价格将该股票卖出，股票风险β=0.5，该股票现在的价格是被高估还是低估？选项： A:12%；5%；高估; B:12%；5%；低估; C:7%；5%；高估; D:7%；5%；低估
- 3.假定短期政府债券的收益率为5%(视为无风险），β值为1的资产组合要求的期望收益率为12%。根据资本资产定价模型：（1）市场组合的期望收益率是（ ）？（2）β值为零的股票的期望收益率为（ ）？（3）假设你正准备买入一只股票，价格为40元。该股票预计明年发放股息3元，投资者预期以41元的价格将该股票卖出，股票风险β=-0.5，该股票是被高估还是低估？选项： A:12%；5%；高估; B:12%；5%；低估; C:7%；5%；高估; D:7%；5%；低估
- 4. 无风险资产收益率为10%，市场组合收益率为15%，某股票的贝塔系数为1.5，预期来年的股息为2.5美元/股，股息增长率为5%，求该股票的内在价值
- 5.考虑单因素APT模型，股票A和股票B的期望收益率分别为15%和18%，无风险收益率为6%，股票B的贝塔值为1，如果不存在套利机会，则股票A的贝塔值为0.5。（ ）选项： A:对 B:错
- 6.已知无风险利率为5%，市场组合的期望收益率为11%。假设某支股票的期望收益率和贝塔分别为20%和1.2，那么，该股票的定价（ ）选项： A:偏低; B:偏高; C:合理; D:无法判断
- 7.假设当前短期国债收益率为5%，股票价格指数平均收益率为12%，某资产组合成的组合贝塔系数为1.5，计算该资产组合的必要收益率。
- 8.考虑多因素APT模型。因素组合1和因素组合2的风险溢价分别为5%和3%。无风险利率为10%。股票A的期望收益率为19%，对因素1的贝塔值为0.8。那么股票A对因素2的贝塔值为________。选项： A:1.33; B: 1.5; C:1.67; D:2.00
- 9.考虑单因素APT模型。股票A和股票B的期望收益率分别为15%和18%，无风险收益率为6%。股票B的贝塔值为1.0。如果不存在套利机会，那么股票A的贝塔值为_____。 选项： A、0.67 B、1.00 C、1.30 D、0.75
- 10.考虑单因素APT模型。股票A和股票B的期望收益率分别为15%和9%,无风险收益率为6%，股票A的贝塔值为2.0。如果不存在套利机会，那么股票B的贝塔值为( )选项： A:0.75 B:0.67 C:1.30 D:1.69
- 11.根据资本资产定价模型，贝塔等于1.0，阿尔法等于0的资产组合的期望收益率为（ ）。A. 在市场收益率和无风险收益率之间B. 无风险收益C. 贝塔乘以市场超额收益D. 市场组合期望收益率
- 12.考虑单因素APT模型，股票A和股票B的期望收益率分别为15%和18%，无风险收益率为6%，股票B的贝塔值为1.0。如果不存在套利机会，那么股票A的贝塔值为( )。选项： A:0.75 B:1.00 C:1.30 D:1.69
- 13.某股票为股利固定增长的股票,近期支付的股利为1.5元/股,年股利增长率为8%。若无风险收益率为5%,市场上所有股票的平均收益率为13%,而该股票的贝塔系数为1.2,则该股票的内在价值为元
- 14.考虑单因素APT模型。股票A和股票B的期望收益率分别为15%和18%,无风险收益率为6%，股票B的贝塔值为1.0。如果不存在套利机会，那么股票A的贝塔值为_____选项： A:0.67; B:1.00; C:1.30; D:以上各项均不准确
- 15.考虑单因素APT模型。股票A和股票B的期望收益率分别为15%和18%,无风险收益率为6%，股票B的贝塔值为1.0。如果不存在套利机会，那么股票A的贝塔值为_____ 选项： A、0.67 B、1.00 C、1.30 D、以上各项均不准确
- 16.无风险利率为4％，市场组合的期望收益率为12％。根据资本资产定价模型： 画出期望收益率与β值之间的关系图。
- 17.如果资产组合的系数为1.5,市场组合的期望收益率为12%,无风险收益率为4%,则该资产组合的期望收益率为()
- 18.(单选题)下列有关贝塔系数的表述不正确的是( )。 选项： A: 在运用资本资产定价模型时,某资产的贝塔系数小于零,说明该资产风险小于市场平均风险 B: 在证券的市场组合中,所有证券的贝塔系数加权平均数等于1 C: 某股票的贝塔值反映该股票收益率变动与整个股票市场收益率变动之间的相关程度 D: 投资组合的贝塔系数是加权平均的贝塔系数
- 19.无风险收益率为0.07，市场期望收益率为0.15。证券X预期收益率为0.12，贝塔值为1.3。那么你应该（）。选项： A:买入X，因为它被高估了 ; B:卖空X，因为它被高估了; C:卖空X，因为它被低估了; D:买入X，因为它被低估了
