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相关试题
- 1.无风险收益率和市场期望收益率分别是0.06和0.12。根据CAPM模型,贝塔值为1.2的证券X的期望收益率为( )。
- 2.对股票A和股票B有股票期望收益率贝塔值A0.121.2B0.141.8无风险收益率为0.05，市场期望收益率为0.09。应该买入哪只股票，为什么？选项： A: A，因为期望超额收益率为1.2%; B:B，因为期望超额收益率为1.8%; C:A，因为期望超额收益率为2.2%; D:B，因为期望收益率为14%
- 3.无风险收益率和市场期望收益率分别是0.06和0.12。根据CAPM模型，贝塔值为1.2的证券X的期望收益率为（ ）。选项： A:0.06 B:0.144 C:0.12美元 D:0.132
- 4.假定无风险收益率为5%,贝塔值为1的资产组合市场要求的期望收益率是12%。则根据资本资产定价模型:(1)市场资产组合的期望收益率是多少?(12%)(2)贝塔值为0的股票的期望收益率是多少?(5%)(3)假定投资者正考虑买入一股票,价格为15元,该股预计来年派发红利元,投资者预期可以以元卖出,股票贝塔值β为,该股票是否应该买入?(该股票是高估还是低估了)
- 5.无风险收益率和市场期望收益率分别是0.06和0.12.根据CAPM模型,贝塔值为1.2的证券X的期望收益率是()
- 6.假定短期政府债券的收益率为5%(视为无风险），β值为1的资产组合要求的期望收益率为12%。根据资本资产定价模型：（1）市场组合的期望收益率是（ ）？（2）β值为零的股票的期望收益率为（ ）？（3）假设你正准备买入一只股票，价格为40元。该股票预计明年发放股息3元，投资者预期以41元的价格将该股票卖出，股票风险β=-0.5，该股票是被高估还是低估？选项： A:12%；5%；高估; B:12%；5%；低估; C:7%；5%；高估; D:7%；5%；低估
- 7.假定短期政府债券的收益率为5%(视为无风险），β值为1的资产组合要求的期望收益率为12%。根据资本资产定价模型：（1）市场组合的期望收益率是（ ）？（2）β值为零的股票的期望收益率为（ ）？（3）假设你正准备买入一只股票，价格为40元。该股票预计明年发放股息3元，投资者预期以41元的价格将该股票卖出，股票风险β=0.5，该股票现在的价格是被高估还是低估？选项： A:12%；5%；高估; B:12%；5%；低估; C:7%；5%；高估; D:7%；5%；低估
- 8.对股票A和股票B有： 股 票 期望收益率 贝塔值 A 0.12 1.2 B 0.14 1.8 无风险收益率为0.05，市场期望收益率为0.09。应该买入哪只股票，为什么？
- 9.某种股票的市场价格是20元，该股票的最近一次分红是2元，且能保持10%的增长率，而你要求的必要报酬率是20%。那么，基于以上假设，你应该选项： A:不买该股票，它被高估3元; B:买该股票，它被低估3元; C:买该股票，它被低估2元; D:不买该股票，它被低估2元
- 10.如果x和y都是充分分散化的资产组合，其中组合x的期望收益率为16%，β系数为1.0，组合y的期望收益率为12%，β系数为0.5，无风险利率为8%。依据以上内容可以推断出资产组合x与资产组合y（ ）选项： A:都处于均衡定价状态; B:y的定价被低估了; C:存在套利机会; D:组合x和y的风险溢价与β系数不成比例
- 11.无风险收益率和市场期望收益率分别是0.06和0.12。根据CAPM模型，贝塔值为1.2的证券的期望收益率是（）
- 12.A公司股票的β值为1.5，当前的无风险利率为0.03，市场组合的期望收益率为0.11。那么，A公司股票期望收益率是( )。 A．0.09B．0.10C．0.12D．0.15
- 13.A公司股票的β值为1.5，当前的无风险利率为0.03，市场组合的期望收益率为0.11。那么，A公司股票期望收益率是（）。A、0.09B、0.10C、0.12D、0.15
- 14.已知一个风险证券组合A的期望收益率为18%，无风险证券F的收益率为4%，并且证券市场允许卖空，如果你将7000元本金投资于风险证券组合A和无风险证券F，并期望获得24%的投资收益率，那么（）。 选项： A、你在风险证券组合A上的投资比例为七分之十 B、你应当用3000元自有资金购买无风险证券F C、你的愿望无法实现 D、你购买风险证券组合A所需的资金总额为10000元
- 15.3.以下说法正确的有：(以下均为多选)A. 净现值＞0，即是所有预期的现金流入的现值之和＞投资成本，股票被低估了，应该买入B. 净现值＞0，即是所有预期的现金流入的现值之和＜投资成本，股票被高估了，应该买入C. 净现值＜0，即是所有预期的现金流入的现值之和＞投资成本，股票被低估了，应该买入D. 净现值＜0，即是所有预期的现金流入的现值之和＜投资成本，股票被高估了，应该卖出
- 16.无风险收益率和市场期望收益率分别是6%和15%。根据CAPM模型,贝塔值为1.2的证券的期望收益率是()。 选项：6.8%|14.4%|13.2%|16.8%
- 17.假设无风险利率为6%,某证券的β系数为1.2,则______。 选项： A、当市场预期收益率为10%时,该证券的预期收益率为18% B、当市场预期收益率为10%时,该证券的预期收益率为10.8% C、当市场预期收益率为15%时,该证券的预期收益率为24% D、当市场预期收益率为15%时,该证券的预期攠 ?益率为16.8%
