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无风险收益率和市场期望收益率分别是0.06和0.12.根据CAPM模型,贝塔值为1.2的证券X的期望收益率是()
发布时间:
2024-06-04 17:27:48
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1.
无风险收益率和市场期望收益率分别是0.06和0.12。根据CAPM模型,贝塔值为1.2的证券X的期望收益率为_____。? 0.06|0.144|0.12|0.132
2.
无风险收益率和市场期望收益率分别是0.06和0.12。根据CAPM模型,贝塔值为1.2的证券X的期望收益率是 0.144。选项: A:正确; B:错误
3.
无风险收益率和市场期望收益率分别是0.06和0.12。根据CAPM模型,贝塔值为1.2的证券X的期望收益率为( )。选项: A:0.06 B:0.144 C:0.12美元 D:0.132
4.
无风险收益率和市场期望收益率分别是6%和15%。根据CAPM模型,贝塔值为1.2的证券的期望收益率是()。 选项:6.8%|14.4%|13.2%|16.8%
5.
根据CAPM模型,贝塔值为1.0,阿尔法值为0的资产组合的预期收益率为() 选项: A:在市场预期收益率和与风险收益率之间 B:无风险利率 C:市场预期收益率和与风险收益率之差 D:市场预期收益率
6.
假定无风险收益率为5%,β值为1的资产组合市场要求的期望收益率是12%。要求:根据资本资产定价模型:(1)市场资产组合的期望收益率是多少?(2)β值为0的股票的期望收益率是多少?
7.
CAPM模型中,可以度量风险价格的有( )。选项: A:市场组合的期望收益率,减无风险利率,再除以市场组合收益率的方差 B:市场组合的期望收益率,减无风险利率,再除以某个资产收益率与市场组合收益率的协方差 C:某个资产的期望收益率,减无风险利率,再除以该资产收益率与市场组合收益率的协方差 D:某个资产的期望收益率,减无风险利率,再除以该资产收益率的方差
8.
已知无风险利率为5%,市场组合的期望收益率为11%。假设某支股票的期望收益率和贝塔分别为20%和1.2,那么,该股票的定价( )选项: A:偏低; B:偏高; C:合理; D:无法判断
9.
根据资本资产定价模型。贝塔值为1.0、阿尔法值为0的资产组合的期望收益率为: A.在rM和rf之间 B.无风险利率rf C.β(rM一rf) D.市场期望收益率rm
A.0、阿尔法值为0的资产组合的期望收益率为:
B.在rM和rf之间
C.无风险利率rf
D.β(rM一rf)
E.市场期望收益率rm
选项:A:A.0、阿尔法值为0的资产组合的期望收益率为:
B.在rM和rf之间
C.无风险利率rf
D.β(rM一rf)
E.市场期望收益率rm
10.
考虑单因素APT模型。股票A和股票B的期望收益率分别为15%和18%,无风险收益率为6%,股票B的贝塔值为1.0。如果不存在套利机会,那么股票A的贝塔值为( )
11.
假设无风险利率是4%,市场期望收益率为15%,一只股票的贝塔小于零,那么这只股票的期望收益率低于4%。
12.
根据CAPM,证券的期望收益率随着β的增加而增加。
13.
假定无风险收益率为5%,贝塔值为1的资产组合市场要求的期望收益率是12%。则根据资本资产定价模型:(1)市场资产组合的期望收益率是多少?(12%)(2)贝塔值为0的股票的期望收益率是多少?(5%)(3)假定投资者正考虑买入一股票,价格为15元,该股预计来年派发红利元,投资者预期可以以元卖出,股票贝塔值β为,该股票是否应该买入?(该股票是高估还是低估了)
14.
考虑单因素APT模型,股票A和股票B的期望收益率分别为15%和18%,无风险收益率为6%,股票B的贝塔值为1,如果不存在套利机会,则股票A的贝塔值为0.5。( )选项: A:对 B:错
15.
假设无风险利率是4%,市场期望收益率为15%,一只股票的贝塔小于零,那么这只股票的期望收益率低于4%。选项: A:正确; B:错误
16.
根据CAPM,如果一个组合的贝塔为1,alpha为0,那么这个组合的期望收益率为()
17.
假设无风险利率是4%,市场期望收益率为15%,一只股票的贝塔小于零,那么这只股票的期望收益率低于4%。选项: A:对 B:错
18.
考虑单因素APT模型。股票A和股票B的期望收益率分别为15%和18%,无风险收益率为6%。股票B的贝塔值为1.0。如果不存在套利机会,那么股票A的贝塔值为_____。 选项: A、0.67 B、1.00 C、1.30 D、0.75
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