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- 1.[多选题]单项资产的β系数可以看作是( )。 A A某种资产的风险收益率与市场组合的风险收益率之比 B B该资产收益率与市场组合收益率的协方差与市场组合收益率的方差之比 C C该资产收益率与市场组合收益率的相关系数乘以该资产收益率的标准差再除以市场组合收益率的标准差 D D该资产收益率与市场组合收益率的协方差与市场组合收益率的标准差之比
- 2.市场组合的期望收益率为12%，无风险收益率为4%，则该资产组合的期望收益率为20%，资产组合的风险系数为：（）。
- 3.无风险利率为4％，市场组合的期望收益率为12％。根据资本资产定价模型： 画出期望收益率与β值之间的关系图。
- 4.根据资本资产定价模型，贝塔等于1.0，阿尔法等于0的资产组合的期望收益率为（ ）。A. 在市场收益率和无风险收益率之间B. 无风险收益C. 贝塔乘以市场超额收益D. 市场组合期望收益率
- 5.如果资产组合的系数为1.5，市场组合的期望收益率为12%，无风险收益率为4%，则该资产组合的期望收益率为()。 选项： A:10% B:12% C:16% D:18%
- 6.如果资产组合的系数为1.5，市场组合的期望收益率为12％，无风险收益率为4％，则该资产组合的期望收益率为（）。 选项： A、10％ B、12％ C、16％ D、18％
- 7.市场组合的期望收益率为 12%,无风险收益率为 4%,则该资产组合期望收益率为 20%,资产组合的风险系数为( )。 选项：A、1B、1.5C、2D、2.5
- 8.假定无风险收益率为5%，β值为1的资产组合市场要求的期望收益率是12%。要求：根据资本资产定价模型：（1）市场资产组合的期望收益率是多少？（2）β值为0的股票的期望收益率是多少？
- 9.[单选题]如果资产组合的系数为1.5，市场组合的期望收益率为12%，无风险收益率为4%，则该资产组合的期望收益率为()。 A 10% B 12% C 16% D 18%
- 10.根据CAPM，如果一个组合的贝塔为1，alpha为0，那么这个组合的期望收益率为（）选项： A:β(r_M-r_f ) B:无风险利率，r_f C:市场组合的期望收益率，r_M D:在市场收益率和无风险利率之间
- 11.证券的β等于( )选项： A:证券收益率与市场收益率的协方差除以市场收益率方差; B:证券收益率与市场收益率协方差除以市场收益率标准差; C:证券收益率的方差除以证券收益率与市场收益率的协方差; D:证券收益率的方差除以市场收益率的方差
- 12.证券的期望收益率与下列因素中的( )有关 选项： A:市场风险报酬 B:该种证券的系数 C:市场证券组合收益率 D:无风险利率
- 13.资产组合A的期望收益率为10%，标准差为19%。资产组合B的期望收益率为12%，标准 差为17%。理性投资者将会（）。选项： A:以无风险利率借入资金购买资产组合A; B:卖空资产组合A，买入资产组合B; C:卖空资产组合B，买入资产组合A; D:以无风险利率借入资金购买资产组合B
- 14.下列关于β系数的说法不正确的是选项： A:β系数＝某项资产的风险收益率/市场组合的风险收益率 B:单项资产的β系数可以反映单项资产收益率与市场上全部资产的平均收益率之间的变动关系 C:某项资产的β系数＝该单项资产与市场组合的协方差/市场投资组合的方差 D:当β＝1时，表示该单项资产的收益率与市场平均收益率呈相同数值的变化
- 15.3、在下列各项中，能够影响特定资产组合β系数的有（ ）。 A.该组合中所有单项资产价值在组合中所占的比重 B.该组合中所有单项资产各自的β系数 C.市场组合的无风险收益率 D.该组合的无风险收益率选项： A:A.该组合中所有单项资产价值在组合中所占的比重; B:B.该组合中所有单项资产各自的β系数; C:C.市场组合的无风险收益率; D:D.该组合的无风险收益率
- 16.证券的期望收益率与下列因素中的（）有关A.无风险利率B.市场证券组合收益率C.该种证券的系数D.市场风险溢酬
- 17.(多选题, 2分)证券的期望收益率与下列因素中的( )有关 选项： A: 无风险利率 B: 市场证券组合收益率 C: 该种证券的系数 D: 市场风险报酬
- 18.假设你有100万元，有以下两种资产来构造组合：（1）无风险资产年利率12%；（2）风险资产，期望收益率30%，标准差40%。构造的组合方差为30%,则组合期望收益率是多少（ ）？选项： A:23.5%; B:24.5%; C:25.5%; D:26.5%
- 19.一种风险资产与一种无风险资产的资产组合问题，一定有风险资产的期望收益率大于无风险利率。（ ）选项： A:对 B:错
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20.证券的期望收益率与下列因素中的( )有关 选项： A:
无风险利率
B:市场风险报酬
C:市场证券组合收益率
D:该种证券的系数
