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- 1.假定无风险收益率为5%,贝塔值为1的资产组合市场要求的期望收益率是12%。则根据资本资产定价模型:(1)市场资产组合的期望收益率是多少?(12%)(2)贝塔值为0的股票的期望收益率是多少?(5%)(3)假定投资者正考虑买入一股票,价格为15元,该股预计来年派发红利元,投资者预期可以以元卖出,股票贝塔值β为,该股票是否应该买入?(该股票是高估还是低估了)
- 2.根据资本资产定价模型，贝塔等于1.0，阿尔法等于0的资产组合的期望收益率为（ ）。A. 在市场收益率和无风险收益率之间B. 无风险收益C. 贝塔乘以市场超额收益D. 市场组合期望收益率
- 3.如果资产组合的系数为1.5,市场组合的期望收益率为12%,无风险收益率为4%,则该资产组合的期望收益率为()
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4.根据资本资产定价模型。贝塔值为1．0、阿尔法值为0的资产组合的期望收益率为： A．在rM和rf之间 B．无风险利率rf C．β(rM一rf) D．市场期望收益率rm
A.0、阿尔法值为0的资产组合的期望收益率为：
B.在rM和rf之间
C.无风险利率rf
D.β(rM一rf)
E.市场期望收益率rm
选项：A：A.0、阿尔法值为0的资产组合的期望收益率为：
B.在rM和rf之间
C.无风险利率rf
D.β(rM一rf)
E.市场期望收益率rm
- 5.如果资产组合的系数为1.5，市场组合的期望收益率为12%，无风险收益率为4%，则该资产组合的期望收益率为()。 选项： A:10% B:12% C:16% D:18%
- 6.如果资产组合的系数为1.5，市场组合的期望收益率为12％，无风险收益率为4％，则该资产组合的期望收益率为（）。 选项： A、10％ B、12％ C、16％ D、18％
- 7.下列公式中，对资产组合的投资收益率表述正确的是（ ）。 选项：资产组合的期望收益率 =β组合×（市场组合的平均收益率−无风险收益率）#资产组合的期望收益率 =无风险收益率+β组合×无风险收益率#资产组合的期望收益率 =无风险收益率+β组合×（市场组合的平均收益率−无风险收益率）#
- 8.CAPM模型中，可以度量风险价格的有（ ）。选项： A:市场组合的期望收益率，减无风险利率，再除以市场组合收益率的方差 B:市场组合的期望收益率，减无风险利率，再除以某个资产收益率与市场组合收益率的协方差 C:某个资产的期望收益率，减无风险利率，再除以该资产收益率与市场组合收益率的协方差 D:某个资产的期望收益率，减无风险利率，再除以该资产收益率的方差
- 9.[简答题]已知A股票的期望收益率为10%，标准差为7%，B股票的期望收益率为15%，A、B两种股票的投资比例为2:1，不考虑交易费用。要求：（1）假设无风险收益率为4%，A股票风险报酬系数为0.2，计算A股票的风险收益率与必要收益率；（2）计算两种股票的资产组合的期望收益率。
- 10.A公司股票的β值为1.5，当前的无风险利率为0.03，市场组合的期望收益率为0.11。那么，A公司股票期望收益率是( )。 A．0.09B．0.10C．0.12D．0.15
- 11.无风险收益率和市场期望收益率分别是0.06和0.12。根据CAPM模型,贝塔值为1.2的证券X的期望收益率为( )。
- 12.资产组合M的期望收益率为18%，标准差为27.9%; 资产组合N的期望收益率为13%,标准离差率为1.2。投资者张某和赵某决定将其个人资金投资于资产组合M和N中，张某期望的最低收益率为16%，赵某投资于资产组合M和N的资金比例分别为30%和70%。 （1）计算资产组合M的标准离差率 （2）M和N哪个风险更大 （3）为实现其期望的收益率。张某应在资产组合M上投资的最低比例是多少？
- 13.无风险收益率和市场期望收益率分别是0.06和0.12。根据CAPM模型，贝塔值为1.2的证券的期望收益率是（）
- 14.A公司股票的β值为1.5，当前的无风险利率为0.03，市场组合的期望收益率为0.11。那么，A公司股票期望收益率是（）。A、0.09B、0.10C、0.12D、0.15
- 15.根据CAPM，如果一个组合的贝塔为1，alpha为0，那么这个组合的期望收益率为（）选项： A:β(r_M-r_f ) B:无风险利率，r_f C:市场组合的期望收益率，r_M D:在市场收益率和无风险利率之间
- 16.某资产组合的风险收益率为10%，市场组合的平均收益率为12%，无风险收益率为8%，则该资产组合的β系数为选项： A: 2; B:2.5; C:1.5; D:5
- 17.资产组合M的期望收益率为18%，标准差为27.9%，资产组合N的期望收益率为13%，标准差率为1.2，投资者张某和赵某决定将其个人资产投资于资产组合M和N中，张某期望的最低收益率为16%，赵某投资于资产组合M和N的资金比例分别为30%和70%。要求：（1）计算资产组合M的标准差率。（2）判断资产组合M和N哪个风险更大？（3）为实现期望的收益率，张某应在资产组合M上投资的最低比例是多少？（4）判断投资者张某和赵某谁更厌恶风险，并说明理由。
- 18.资产组合M的期望收益率为18%，标准差为27.9%，资产组合N的期望收益率为13%，标准差率为1.2，投资者张某和赵某决定将其个人资产投资于资产组合M和N中，张某期望的最低收益率为16%，赵某投资于资产组合M和N的资金比例分别为30%和70%。要求：（1）计算资产组合M的标准差率；（2）判断资产组合M和N哪个风险更大？（3）为实现期望的收益率。张某应在资产组合M上投资的最低比例是多少？（4）判断投资者张某和赵某谁更厌恶风险，并说明理由
- 19.资产组合 M 的期望收益率为 18%，标准离差为 27.9%，资产组合 N 的期望收益率为 13%，标准离差率为 1.2，投资者张某和赵某决定将其个人资产投资于资产组合 M 和 N 中，张某期望的最低收益率为 16%，赵某投资于资产组合 M 和 N 的资金比例分别为 30%和 70%。要求：(1)计算资产组合 M 的标准离差率;(2)判断资产组合 M 和 N 哪个风险更大?(3)为实现期望的收益率。张某应在资产组合 M 上投资的最低比例是多少?(4)判断投资者张某和赵某谁更厌恶风险，并说明理由。
