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- 1.如果资产组合的系数为1.5，市场组合的期望收益率为12％，无风险收益率为4％，则该资产组合的期望收益率为（）。 选项： A、10％ B、12％ C、16％ D、18％
- 2.如果资产组合的系数为1，市场组合的期望收益率为12%，国债收益率为4%，则该资产组合的期望收益率为（）。 选项： A、10% B、16% C、12% D、18%
- 3.如果资产组合的系数为2，市场组合的期望收益率为10%，资产组合的期望收益率为20%，则无风险收益率为（）。 选项： A、0% B、4% C、6% D、8%
- 4.假定无风险收益率为5%，β值为1的资产组合市场要求的期望收益率是12%。要求：根据资本资产定价模型：（1）市场资产组合的期望收益率是多少？（2）β值为0的股票的期望收益率是多少？
- 5.无风险利率为4％，市场组合的期望收益率为12％。根据资本资产定价模型： 画出期望收益率与β值之间的关系图。
- 6.某投资组合的风险收益率为10%，市场组合的平均收益率为12%，无风险收益率为8%，则该投资组合的β系数为（ ）选项： A:2 B:2.5 C:1.5 D:5
- 7.某投资组合的风险收益率为10%,市场组合的平均收益率为12%,无风险收益率为8%,则该投资组合的β系数为( )。选项： A:2; B:2.5; C:1.5 ; D: 5
- 8.某投资组合的风险收益率为10%，市场组合的平均收益率为12%，无风险收益率为8%，则该投资组合的β系数为（）
- 9.【单选题】资产组合A的期望收益率为10%，标准差为19%。资产组合B的期望收益率为12%，标准 差为17%。理性投资者将会()。A. 以无风险利率借入资金购买资产组合AB. 卖空资产组合A，买入资产组合BC. 卖空资产组合B，买入资产组合AD. 以无风险利率借入资金购买资产组合B
- 10.下列公式中，对资产组合的投资收益率表述正确的是（ ）。 选项：资产组合的期望收益率 =β组合×（市场组合的平均收益率−无风险收益率）#资产组合的期望收益率 =无风险收益率+β组合×无风险收益率#资产组合的期望收益率 =无风险收益率+β组合×（市场组合的平均收益率−无风险收益率）#
- 11.如果x和y都是充分分散化的资产组合，其中组合x的期望收益率为16%，β系数为1.0，组合y的期望收益率为12%，β系数为0.5，无风险利率为8%。依据以上内容可以推断出资产组合x与资产组合y（ ）选项： A:都处于均衡定价状态; B:y的定价被低估了; C:存在套利机会; D:组合x和y的风险溢价与β系数不成比例
- 12.已知股票A与市场组合的相关系数为1.5,股票A的标准差为0.5,市场组合的期望收益率和方差分别为10%和0.36,无风险收益率为4%。则该股票的必要收益率为( )A.9%B.6%C.13%D.4%
- 13.设风险资产组合T的期望收益率为10%，标准差16%，无风险资产的期望收益为3%。若投资者拥有10万元现金，在风险资产和无风险资产间各投入50%，求新组合的期望收益率与标准差。
- 14.某风险资产组合的预期收益率为18%,无风利率为5%。如果想用该风险资产组合和无风险资产构造一个预期收益率为12%的投资组合,如果想构造一个预期收益率为24%的投资组合,那么投资于无风险资产的比率应为( )A、146.15%B、-46.15%C、-146.15%D、46.15%E、满分:4 分
- 15.已知无风险利率为5%,市场组合的风险收益率为12%，某项资产的β系数为2，则下列说法正确的是（ ）。选项： A:该资产的风险小于市场风险; B:该资产的风险等于市场风险; C:该资产的必要收益率为15%; D:该资产所包含的系统风险大于市场组合的风险
