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无风险收益率和市场期望收益率分别是0.06和0.12。根据CAPM模型,贝塔值为1.2的证券X的期望收益率为( )。
模型
收益率
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发布时间:
2024-06-04 17:25:53
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1.
无风险收益率和市场期望收益率分别是0.06和0.12。根据CAPM模型,贝塔值为1.2的证券X的期望收益率为_____。? 0.06|0.144|0.12|0.132
2.
无风险收益率和市场期望收益率分别是0.06和0.12。根据CAPM模型,贝塔值为1.2的证券的期望收益率是()
3.
无风险收益率和市场期望收益率分别是0.06和0.12。根据CAPM模型,贝塔值为1.2的证券的期望收益率是()。 选项:0.06|0.144|0.12|0.132
4.
无风险收益率和市场期望收益率分别是0.06和0.12。根据CAPM模型,贝塔值为1.2的证券X的期望收益率是 0.144。选项: A:正确; B:错误
5.
中国大学MOOC: 无风险收益率为0.07, 市场期望收益率为0.15, 证券X期望收益率0.12, 贝塔值为1.3,那么你的应该()
6.
对股票A和股票B有股票期望收益率贝塔值A0.121.2B0.141.8无风险收益率为0.05,市场期望收益率为0.09。应该买入哪只股票,为什么?选项: A: A,因为期望超额收益率为1.2%; B:B,因为期望超额收益率为1.8%; C:A,因为期望超额收益率为2.2%; D:B,因为期望收益率为14%
7.
无风险收益率为0.07,市场期望收益率为0.15。证券X预期收益率为0.12,贝塔值为1.3。那么你应该()。选项: A:买入X,因为它被高估了 ; B:卖空X,因为它被高估了; C:卖空X,因为它被低估了; D:买入X,因为它被低估了
8.
根据CAPM,如果一个组合的贝塔为1,alpha为0,那么这个组合的期望收益率为()选项: A:β(r_M-r_f ) B:无风险利率,r_f C:市场组合的期望收益率,r_M D:在市场收益率和无风险利率之间
9.
根据CAPM模型,贝塔值为1.0,阿尔法值为0的资产组合的预期收益率为() 选项: A:在市场预期收益率和与风险收益率之间 B:无风险利率 C:市场预期收益率和与风险收益率之差 D:市场预期收益率
10.
已知无风险利率为5%,市场组合的期望收益率为11%。假设某支股票的期望收益率和贝塔分别为20%和1.2,那么,该股票的定价( )选项: A:偏低; B:偏高; C:合理; D:无法判断
11.
考虑单因素APT模型。股票A和股票B的期望收益率分别为15%和18%,无风险收益率为6%,股票B的贝塔值为1.0。如果不存在套利机会,那么股票A的贝塔值为( )
12.
31.假设证券市场处于均衡状态。证券A的期望收益率为6%,其中贝塔系数为0.5,市场组合的期望收益率为9%,则无风险利率为( )。 选项: A、1. 5% B、2% C、3% D、4. 5%
13.
A公司股票的β值为1.5,当前的无风险利率为0.03,市场组合的期望收益率为0.11。那么,A公司股票期望收益率是( )。 A.0.09B.0.10C.0.12D.0.15
14.
假定无风险收益率为5%,贝塔值为1的资产组合市场要求的期望收益率是12%。则根据资本资产定价模型:(1)市场资产组合的期望收益率是多少?(12%)(2)贝塔值为0的股票的期望收益率是多少?(5%)(3)假定投资者正考虑买入一股票,价格为15元,该股预计来年派发红利元,投资者预期可以以元卖出,股票贝塔值β为,该股票是否应该买入?(该股票是高估还是低估了)
15.
考虑单因素APT模型,股票A和股票B的期望收益率分别为15%和18%,无风险收益率为6%,股票B的贝塔值为1,如果不存在套利机会,则股票A的贝塔值为0.5。( )选项: A:对 B:错
16.
假设无风险利率是4%,市场期望收益率为15%,一只股票的贝塔小于零,那么这只股票的期望收益率低于4%。
17.
根据CAPM模型,贝塔值为1.0,阿尔法值为0的资产组合的预期收益率为()?
18.
考虑单因素APT模型。股票A和股票B的期望收益率分别为15%和9%,无风险收益率为6%,股票A的贝塔值为2.0。如果不存在套利机会,那么股票B的贝塔值为( )选项: A:0.75 B:0.67 C:1.30 D:1.69
19.
考虑单因素APT模型,股票A和股票B的期望收益率分别为15%和18%,无风险收益率为6%,股票B的贝塔值为1.0。如果不存在套利机会,那么股票A的贝塔值为() 选项: A、0.75 B、1.00 C、1.30 D、1.69
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